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如何找到加密貨幣的VWAP?

VWAP通過考慮入境,退出和市場情緒的指導決定,指導數量和價格的決定來幫助加密貨幣交易商計算公平交易價格。

2025/07/16 01:14

了解VWAP在加密貨幣交易中的意義

VWAP體積加權的平均價格是交易者使用的關鍵度量,以確定特定時間段的加密貨幣的平均價格,並考慮到數量和價格。與僅考慮價格的簡單移動平均值不同, VWAP可以使交易量更高的時期更大,從而更準確地反映了市場情緒。

在加密貨幣的背景下,波動性可能是極端的,訂購書籍迅速波動, VWAP成為機構和零售商人的重要工具。它有助於確定潛在的支持和阻力水平,並作為以公平價格執行交易的基準。

如何計算加密貨幣的VWAP

計算VWAP的公式涉及兩個主要組成部分:價格數量。這是您逐步進行的方式:

  • 確定每個間隔的典型價格

    這是使用公式計算的:

    $$ \ text {典型價格} = \ frac {\ text {high} + \ text {low} + \ text {close {close}}} {3} $$

  • 將典型價格乘以該間隔的數量
    這給出了每個時間段的價格×音量值。

  • 在所選時間範圍內積累價格×體積值

  • 在同一時間範圍內積累總數

  • 將累積價格×數量除以累積量
    最終結果是該時間段的VWAP

該計算在每個新交易會議開始時重置,通常對於大多數加密交易所來說,這通常是每天的。

使用提供VWAP指標的交易平台

許多現代的加密貨幣交易平台將VWAP指標直接集成到其圖表工具中,從而使用戶可以輕鬆地在沒有手動計算的情況下可視化此指標。

  • TradingView
    TradingView是加密貨幣交易者中最受歡迎的平台之一,在其公共腳本部分下提供了內置的VWAP指標。用戶可以簡單地將其添加到其圖表中,並自定義參數(例如重置間隔)。

  • Binance和其他主要交易所
    儘管本機交換接口可能並不總是默認情況下顯示VWAP但第三方集成或基於API的工具可以在特定於交換的圖表上疊加VWAP線

  • 自定義腳本集成
    高級用戶可以使用Pine腳本(在交易視圖上)或基於Python的工具來創建根據其交易策略量身定制的自定義VWAP可視化

確保您選擇的平台支持盤中數據並允許自定義VWAP重置期,尤其是在跟踪高波動率的資產時。

使用歷史數據進行手動計算

對於那些喜歡完全控制數據或正在製定算法交易策略的人,可以從歷史燭台數據中手動計算VWAP

您可以繼續以下方式:

  • 下載歷史燭台數據
    大多數交換都提供包含OHLC(開放,高,低,關閉)和音量數據的API或CSV導出。

  • 在電子表格或數據分析工具中組織數據
    像Excel或Google Sheets這樣的工具可以有效地處理此操作。

  • 計算每個蠟燭的典型價格
    使用前面提到的公式。

  • 將每個蠟燭的典型價格乘以其相應的體積

  • 創建TP×V和音量列的累積總和

  • 將累積的TP×V除以累積量以獲取每行VWAP

這種方法允許對基於VWAP的策略進行深入測試,並且經常被加密空間中的定量交易者使用。

將VWAP集成到您的交易策略中

一旦獲得VWAP值,無論是通過自動化工具還是手動計算,將它們集成到交易決策中都可以顯著提高性能。

  • 使用VWAP作為動態支持/電阻水平
    當價格高於VWAP時,它暗示了看漲的勢頭。在下面,看跌的情緒可能會占主導地位。

  • 將當前價格與VWAP進行比較以評估貿易公平性
    如果您進入較大的位置,請檢查VWAP確保您獲得合理的平均價格

  • 將VWAP與EMA或RSI等其他指標相結合
    這種多層方法可以幫助確認信號並減少誤報。

  • 基於VWAP跨界設置警報
    許多平台允許在價格越過VWAP線上或下方的價格交叉時設置警報,從而幫助自動化入口/出口點。

避免僅依靠VWAP進行決策;相反,將其視為更廣泛的分析框架的一個組成部分。

常見問題(常見問題解答)

Q1:我可以將VWAP用於所有類型的加密貨幣嗎?
是的, VWAP可以應用於具有足夠的交易量和可用歷史數據的任何加密貨幣。但是,對於非常少量的山寨幣,由於數據點稀疏,VWAP的準確性可能會損害。

Q2:VWAP在某些時間範圍內是否效果更好?
VWAP在日內圖表上表現最好,例如1分鐘,5分鐘或15分鐘的間隔,尤其是用於剝皮或日間交易。較長的時間範圍(如每日或每週圖表)仍可能使用VWAP,但往往會平滑短期波動。

Q3:VWAP和移動VWAP之間是否有區別?
是的,在每個會話開始時,標準VWAP重置,同時移動VWAP在滾動窗口上連續重新計算,類似於移動平均線。這種區別會影響信號的解釋方式。

問題4:在交易日,我應該多久重新計算VWAP?
VWAP應與每個新燭台一起重新計算,尤其是在使用實時交易時。大多數平台會自動處理此操作,隨著新數據的進來,動態更新該行。

免責聲明:info@kdj.com

所提供的資訊並非交易建議。 kDJ.com對任何基於本文提供的資訊進行的投資不承擔任何責任。加密貨幣波動性較大,建議您充分研究後謹慎投資!

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