如何在 OKX 上設定 BTC 期貨追蹤停損

OKX 期貨的追蹤停損機制

1. OKX BTC 期貨的追蹤停損是一種動態訂單類型，當市場向有利於交易者的方向發展時，它會自動調整其觸發價格，與當前的最佳買價或賣價保持固定距離（以價格或百分比衡量）。

2. 每次市場變動時，系統都會重新計算追蹤參考價格，但僅當新水準優於前一水準時才更新止損單的啟動閾值，而不會收回止損單。

3. 追蹤停損僅適用於 USDⓈ-M 和 COIN-M 永續合約和季度期貨合約，不適用於現貨或選擇權市場。

4. 使用者必須指定追蹤偏差值（以 USDT 或 BTC 為單位）或追蹤偏差百分比，具體取決於所選的合約類型和介面。

5. 一旦觸發，訂單預設會作為市價訂單執行，除非在進階設定中另有配置，例如轉換為具有指定價格偏移的限價訂單。

透過 Web 介面進行逐步配置

1. 進入BTC-USDT-SWAP或BTC-USD-SWAP交易頁面，選擇“期貨”選項卡，點擊“下單”，打開下單面板。

2. 從訂單類型下拉式選單中選擇「追蹤停損」－此選項僅在選擇「賣出」或「買入」方向並確認槓桿模式後出現。

3. 輸入BTC或USDT初始數量，然後輸入追蹤偏差：對於USDⓈ-M合約，以USDT計價；對於COIN-M，以BTC表示。

4. 手動設定啟動價格或允許 OKX 根據最新標記價格自動填充－這決定了追蹤邏輯最早開始追蹤的點。

5. 點選「下訂單」。訂單顯示在“未結訂單”下，狀態為“待處理”，顯示當前追蹤參考價格和偏差差距的即時更新。

使用 python-okx 實作 API

1. 使用有效憑證初始化 TradeAPI 實例，並將tdMode設為cross或isolated ，以符合目標部位中使用的保證金模式。

2. 建立訂單參數字典， instId = “BTC-USDT-SWAP”， side = “buy”或“sell”， ordType = “tsl”，並包含slTriggerPx 、 slOrdPx和slTriggerPxType = “last” 或 “mark”。

3. 指定slTrailPx以定義報價貨幣單位的追蹤偏差 - 例如，USDⓈ-M 為 200 表示止損追蹤自啟動以來達到的最高/最低價格後面 200 USDT。

4. 使用tradeAPI.place_order()提交。回應包括ordId 、 state和slTriggerPx — 由於舍入或價格調整規則，這些值可能與提交的值不同。

5. 透過tradeAPI.get_orders_pending()監控執行狀態或訂閱 WebSocket 通道order-algo以取得追蹤停損調整和觸發的即時更新。

風險參數和平台限制

1. USDⓈ-M 的 BTC 永續合約的最小追蹤偏差為 0.1%，COIN-M 合約的 BTC 最小追蹤偏差為 0.0001 BTC — 低於這些閾值的值將被拒絕，並顯示錯誤代碼51000 。

2. 多頭倉位的追蹤停損不能設定在目前標記價格的 0.5% 以內，空頭部位的追蹤停損不能設定在目前標記價格的 0.5% 以上－OKX 強制執行此動作是為了防止立即觸發。

3. 每個 API 金鑰在所有工具中僅限 20 個有效追蹤停損訂單；超過此限制將傳回錯誤58007 。

4. 如果標的合約在追蹤操作期間發生資金費率結算或指數價格重新平衡，只有當該事件導致標記價格不連續性大於2%時，參考價格才會重置，否則追蹤將繼續不間斷。

5. 追蹤停損單不支援部分成交；它們完全執行或保持待定狀態，直到觸發或取消。

常見問題解答

Q：下單後可以修改追蹤偏差嗎？不可以。 OKX 不允許在提交後修改slTrailPx或slTriggerPx 。您必須取消訂單並用更新的參數替換訂單。

Q：在維修或系統升級期間追蹤停損是否保持有效？是的。追蹤邏輯在伺服器端運行並在計劃的維護時段內持續存在。但是，在停機期間不會處理新的價格變動，因此參考價格會凍結，直到服務恢復為止。

Q：如果我的倉位在追蹤停損觸發之前被清算，會發生什麼事？清算優先。倉位立即以破產價格平倉，任何掛單的追蹤停損單將自動取消而不執行。

Q：其他市場參與者可以看到追蹤停損價格嗎？不會。追蹤停損配置（包括偏差值和啟動閾值）私下儲存在 OKX 伺服器上，絕不會廣播到訂單簿或公共 API。