vwap을 신호 내 평균 복귀 신호에 적용 할 수있는 방법은 무엇입니까?

VWAP는 트레이더가 볼륨 가중 평균에서 가격 편차를 강조하여, 특히 낮은 양 및 역전 패턴으로 확인 될 때 거래 내 평균 복귀 기회를 식별 할 수 있도록 도와줍니다.

2025/07/31 13:16

VWAP 및 INTRADAY 거래에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 지정된 기간, 일반적으로 단일 거래 일에 비해 거래량에 비해 보안의 평균 가격을 평가하기 위해 거래자가 사용하는 벤치 마크입니다. 모든 거래에 대해 거래 된 달러 (가격을 곱한 주식에 곱한)를 합산하고 거래 된 총 주식으로 나누어 계산합니다. 이 메트릭은 특히 가격 행동과 볼륨 역학을 모두 반영하기 때문에 간단한 이동 평균보다 시장 감정에 대한보다 정확한 그림을 제공하기 때문에 특히 거래에서 가치가 있습니다.

VWAP는 거래 세션 내내 재 계산하여 새로운 볼륨 및 가격 데이터가 도착함에 따라 조정하기 때문에 동적 인 지표로 간주됩니다 . 기관 거래자는 VWAP를 사용하여 최소한의 시장 영향으로 대규모 주문을 실행하여 아래에서 구매하거나 VWAP 위에 판매하여 유리한 실행을 달성합니다. 소매 거래자는 VWAP의 편차를 가격 복귀의 잠재적 신호로 식별 하여이 행동을 활용할 수 있습니다.

가격이 VWAP 이상으로 크게 이동하면 하루 세션 내에서 과매 또는 과매도 조건을 나타낼 수 있습니다. 이러한 편차는 특히 부피가 감소 할 때 추진력이 사라질 수 있음을 시사하여 VWAP 라인에 대한 평균 복귀 가능성을 증가시킵니다.

VWAP 편차를 사용하여 평균 역전 신호를 식별합니다

vWAP를 정맥 내 평균 복귀 신호로 적용하려면 트레이더는 현재 가격과 VWAP 라인 사이의 거리를 모니터링합니다. 상당한 편차 (위 또는 아래)는 공급과 수요의 일시적인 불균형을 알 수 있습니다.

• VWAP에 대한 가격 조치 모니터 모니터 : 가격이 VWAP보다 상당히 거래되는 경우 지속 불가능한 공격적인 구매 압력을 나타낼 수 있습니다.
• 볼륨 패턴 관찰 : 부피 감소 에서 상향 이동이 발생하면 유죄 판결이 부족하여 풀백 가능성을 강화합니다.
• 극단적 인 편차 근처에서 촛대 패턴을 찾으십시오. vwap 위의 약세 engulfing 패턴 또는 촬영 별은 반전 의도를 확인할 수 있습니다.
• 반대로, 가격이 저렴한 가격으로 VWAP보다 훨씬 낮은 가격으로 거래되면, 특히 낙관적 촛대 형성이 나타나는 경우 평균에 대한 바운스가 임박 할 수 있습니다.

트레이더는 종종 VWAP를 표준 편차 대역 (VWAP 표준 편차 채널)과 결합하여 '중요한'편차를 구성하는 것을 정량화합니다. 일반적으로 VWAP에서 1 개 또는 2 개의 표준 편차로 설정된이 밴드는 과도하게 확장 된 가격 이동을 식별하는 데 도움이됩니다. 상단 밴드의 터치 또는 위반은 과잉 구매 조건을 알 수있는 반면, 낮은 밴드의 위반은 평균 복귀 거래를 위한 잠재적 설정 모두를 암시 할 수 있습니다.

다른 지표와 함께 VWAP 사용

VWAP만으로는 의미있는 신호를 제공 할 수 있지만 보완 도구와 결합하면 효과가 증가합니다. 일반적인 접근법 중 하나는 가격 행동 분석을 상대 강도 지수 (RSI) 또는 확률 적 발진기와 같은 운동량 발진기와 통합하는 것입니다.

• 가격이 VWAP 이상이고 RSI가 70 이상으로 교차하면 과출 영역이 확인되어 하향 복귀 확률이 높아집니다.
• 가격이 VWAP 미만이고 RSI가 30 미만인 경우, 이는 장거리 홀드 조건을 나타내며 장거리 복귀 거래를 지원합니다.
• 볼륨 프로파일은 VWAP 분석을 향상시킬 수 있습니다. 가격이 VWAP에서 벗어나지 만 대량 노드 (값 영역) 내에 남아 있으면 반전이 신속하고 강할 가능성이 높습니다.

또 다른 효과적인 페어링은 5 분짜리 차트의 20- 기간 EMA와 같은 시간 기반 이동 평균 과 함께하는 것입니다. 가격, VWAP 및 EMA가 합류에서 정렬 될 때 (예 : 가격은 VWAP와 EMA를 모두 접촉하는 동안 책을 촉구하는 동안, 복귀 진입의 경우를 강화시킵니다.

VWAP 평균 복귀 거래 실행

VWAP 평균 복귀를 기반으로 거래를 실행하려면 다음을 수행하십시오.

• 차트 플랫폼에 VWAP 및 표준 편차 대역이 표시되는지 확인하십시오 (TradingView, Thinkorswim 또는 Metatrader와 같은 대부분의 플랫폼이이를 지원합니다).
• 정맥 내 기간을 선택하십시오. 공통 선택은 5 분 또는 15 분 차트입니다.
• VWAP에서 첫 표준 편차 대역 밖에서 가격이 이동할 때까지 기다리십시오.
• 이동이 볼륨 지원 부족을 확인하십시오 : 이전 임펄스에 비해 볼륨 막대가 수축되는지 확인하십시오.
• 편차 지점에서 반전 촛대 패턴을 식별하십시오.
• 가격이 VWAP로 향하는 징후가 표시 될 때 거래에 들어갑니다. 이것은 밴드 내부 또는 역전 양초가 될 수 있습니다.
• 위험을 관리하기 위해 편차 대역 외부의 최근 스윙 하이/낮음을 넘어서 스톱 손실을 배치하십시오.
• VWAP 라인 근처에서 이익 목표를 설정하거나 운동량이 강한 경우 약간 넘어 지십시오.
• 스케일링을 고려하십시오 : VWAP에서 부분적으로 이익을 얻고 가격이 예상 방향으로 계속되면 나머지를 실행하도록하십시오.

강한 유행 기간 동안 VWAP 복귀를 거래하는 것이 중요합니다. 이러한 환경에서 가격은 오랜 기간 동안 VWAP에서 확장 될 수 있으며, 허위 반전 신호를 초래할 수 있습니다. 더 높은 집계 수준 또는 시장 구조를 사용하여 항상 더 넓은 획기적인 추세를 평가하십시오.

다양한 시장 상황에 대한 VWAP 전략 조정

시장 상황은 VWAP 기반 평균 복귀의 신뢰성에 크게 영향을 미칩니다. 범위 또는 통합 시장 에서 VWAP는 강력한 자석 역할을하며 가격은 편차 대역을 만지면 자주 회복됩니다. 그러나 강력한 브레이크 아웃 또는 뉴스 중심의 세션 에서 가격은 VWAP에서 지속적으로 멀어 질 수 있습니다.

• 변동성이 낮은 날에는 편차 임계 값을 조입니다. 1 표준 기심 이동조차도 유효한 반전 기회를 제공 할 수 있습니다.
• 영향력이 높은 뉴스 이벤트 중에는 평균 반전 논리를 일시적으로 비활성화합니다. Price는 전혀 몇 시간 동안 되돌릴 수 없습니다.
• VWAP 라인의 기울기 모니터링 : 가파른 위쪽 또는 아래쪽 경사는 방향 바이어스를 나타냅니다. 경사에 대한 거래 반전은 위험을 증가시킵니다.
• 마켓 프리 마켓 가격 조치를 사용하여 하루의 성격을 측정하십시오. 프리 마켓 미래 또는 관련 ETF가 강력한 모멘텀을 보여 주면 VWAP 복귀가 실패 할 수있는 추세 일을 기대하십시오.

일부 트레이더는 특정 시간 (예 : 오프닝 30 분 후)에 VWAP를 재설정하여 핵심 거래 세션에 중점을 둡니다. 재설정 VWAP 로 알려진이 기술은 초기 노이즈를 걸러 내고 오후 복귀를위한 클리너 신호를 제공 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

평균 복귀 전략에서 VWAP를 적용하는 데 가장 적합한 시간 프레임은 무엇입니까?

5 분 및 15 분 차트가 가장 일반적으로 사용됩니다. 이러한 간격은 신뢰할 수있는 VWAP 계산을위한 충분한 데이터 포인트를 제공하지만, 정맥 내 교대에 민감하게 유지됩니다. 1 분의 프레임은 과도한 소음이 발생할 수있는 반면 30 분 정도의 프레임은 적시에 항목을 놓칠 수 있습니다.

cryptocurrency 거래에 VWAP를 사용할 수 있습니까?

예, VWAP는 암호화 시장, 특히 BTC/USD 또는 ETH/USD와 같은 높은 액체 쌍에서 효과적입니다. 그러나 24/7 거래로 인해 Market Open의 기존 VWAP 재설정은 적용되지 않습니다. 트레이더는 종종 24 시간 VWAP를 사용하거나 일관성을 유지하기 위해 사용자 정의 세션 (예 : UTC 일)을 정의합니다.

TradingView에서 VWAP에 표준 편차 대역을 추가하려면 어떻게합니까?

TradingView에서 VWAP 표시기를 엽니 다. 설정에서 'Show Deviation Bands'옵션을 찾아 활성화하십시오. 변동성에 따라 편차 승수 (일반적으로 1.0 또는 2.0)를 조정하십시오. 밴드는 자동으로 VWAP 위와 아래에 플롯됩니다.

VWAP 만 사용하거나 항상 다른 도구와 결합해야합니까?

VWAP는 귀중한 컨텍스트를 제공하지만 볼륨 분석, RSI 및 가격 행동을 결합하면 정확도가 향상됩니다. VWAP에만 의존하면, 특히 브레이크 아웃 단계 또는 대량 기간 동안 잘못된 신호의 위험이 증가합니다.