WMA를 사용하여 다른 기간 동안 트렌드와 거래하는 방법은 무엇입니까?

가중 이동 평균 이해 (WMA)

은 최근 가격 데이터에 더 중요한 중요성을 부여하여 단순한 이동 평균 (SMA)에 비해 새로운 정보에 더 반응하는 기술 지표입니다. 이러한 대응 성은 WMA가 특히 트렌드를 식별하고 거래하는 데 효과적입니다. 모든 데이터 포인트를 동일하게 취급하는 SMA와 달리 WMA는 각 종가에 가중치 계수를 곱하고 가장 최근의 가격은 가장 높은 가중치를 받았습니다. WMA를 계산하기위한 공식은 다음과 같습니다.

wma = (price₁ × n) + (price₂ × (n -1)) +… + (priceₙ × 1) / (n + (n -1) +… + 1)

예를 들어, 5주기 WMA에서 오늘의 가격은 5, 어제 4 등을 곱하며 합계는 삼각 번호 15 (5+4+3+2+1)로 나뉩니다. 이 계산은 WMA가 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 거래자가 트렌드 변화를 일찍 감지 할 수 있도록합니다.

더 높은 기간 동안 WMA를 사용하여 추세를 식별합니다

트렌드와 효과적으로 거래하려면 먼저 일일 (D1) 또는 4 시간 (H4) 차트와 같은 높은 기간 동안 우세 추세의 방향을 결정하는 것이 필수적입니다. 트레이더는 50 또는 100의 기간의 WMA를 적용하여 시장 소음을 걸러 내고 더 넓은 추세를 포착 할 수 있습니다.

• WMA (50)를 일일 차트에 적용하십시오
• 가격이 WMA 라인보다 지속적으로 거래되고 있는지 관찰
• WMA 라인 자체가 위쪽으로 경사질 때 추세 방향을 확인하십시오.

가격이 WMA보다 높아지고 WMA가 상승하면 낙관적 인 추세를 나타냅니다. 반대로, 가격이 WMA보다 낮고 선이 아래로 경사지면 추세는 약세 입니다. 이 높은 시간 프레임 분석은 필터 역할을합니다.이 추세 방향과 일치하는 거래만이 더 낮은 기간 동안 고려해야합니다.

더 낮은 시간대 항목을 높은 시간대 트렌드로 정렬합니다

더 높은 기간 동안 추세가 설정되면 트레이더는 1 시간 (H1) 또는 15 분 (M15) 차트와 같은 낮은 시간으로 초점을 이동하여 고용성 입력 지점을 찾습니다. 목표는 WMA 기반 신호를 사용하여 높은 기간 추세의 방향을 입력하는 것입니다.

• 1 시간 차트에서 WMA (20)를 오버레이합니다
• 가격이 WMA를 향해 철수 할 때까지 기다립니다.
• WMA 근처에서 강세의 촛대 패턴 (예 : 망치, engulfing)을 찾으십시오.

낙관적 시나리오 에서 가격이 WMA (20)에 가까워지고 강한 운동량으로 튀어 나오면 잠재적 인 긴 출입을 신호합니다. 마찬가지로, 하락세 에서, 가격이 WMA를 향한 가격이 상승하고 거부를 보여 주면 짧은 항목이 취해집니다. 이 방법은 항목이 카운터 트렌드가 아니라 성공 가능성을 높이도록합니다.

기간 동안의 확인을 위해 여러 WMA를 사용합니다

강력한 거래 전략은 다양한 기간 동안 여러 WMA 기간을 사용하여 추세 정렬 및 신호 유효성을 확인하는 것입니다. 예를 들어, 일일 차트의 WMA (50)를 WMA (20) 및 1 시간 차트의 WMA (10)와 결합하면 계층화 된 확인을 제공 할 수 있습니다.

• 일일 차트 에서 가격이 WMA보다 높습니다 (50)
• 1 시간 차트 에서 WMA (20)가 WMA (50) 이상인지 확인하여 단기 운동량이 추세를 지원합니다.
• 동적 입력 트리거로 1 시간 차트에서 WMA (20)를 건너는 WMA (10) 를 찾으십시오.

이 멀티 -WMA 접근법은 통합 단계에서 잘못된 신호를 피하는 데 도움이됩니다. 모든 WMA가 시간대에 걸쳐 동일한 방향으로 정렬되면 추세 연속 확률이 크게 증가합니다 . 상인은 WMA가 엉키거나 옆으로 움직일 때 출입을 피해야합니다.

WMA 신호로 위험 및 위치 사이징 관리

정확한 추세 식별이 있더라도 위험 관리는 여전히 중요합니다. WMA는 출품작뿐만 아니라 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

• 최근 스윙 낮은 (오래) 또는 스윙 높이 (반바지) 아래에서 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
• WMA를 후행 정지 메커니즘으로 사용하십시오. 출입 기간 동안 가격이 WMA (20)를 넘어서 닫히는 경우 exit
• 1.5 배 및 2 배 평균 True Range (ATR) 와 같은 사전 정의 된 레벨에서 위치를 스케일

위치 사이징의 경우 진입과 스톱 손실 사이의 거리에 따라 거래 당 위험을 계산하십시오. 1% 위험 규칙과 50 파이프 스톱 손실로 $ 10,000 계정을 거래하는 경우 50pip 이동으로 인해 $ 100의 손실이 발생할 수 있도록 위치 크기를 조정해야합니다. 이 훈련 된 접근 방식은 타격 중에도 거래의 장수를 보장합니다.

실제 예 : H4 및 M15에서 WMA 사용 Bitcoin 거래 Bitcoin

시장의 시나리오를 고려하십시오. H4 차트에서 가격은 며칠 동안 WMA (50)보다 높았으며 WMA 라인이 상승하여 강한 강세 추세를 나타냅니다.

• 항목을 찾으려면 M15 차트로 전환하십시오
• 가격이 뒤로 당겨지고 WMA를 만지는 것을 관찰하십시오 (20)
• 낙관적 인 촛불은 WMA (20) 레벨에서 형성됩니다
• 브레이크 아웃 캔들의 볼륨이 증가합니다

앙 울핑 촛불이 닫히면 입장이 취해집니다. 스톱 손실은 최근 스윙 낮은 바로 아래에서 3% 아래로 배치됩니다. Take-Profit은 1 : 3 위험 보상 비율로 설정됩니다. 가격이 M15의 WMA (20)보다 높고 H4 추세가 그대로 유지되는 한 무역은 계속 열려 있습니다.

자주 묻는 질문

다른 기간 동안 올바른 WMA 기간을 어떻게 선택합니까? WMA 기간의 선택은 거래 스타일에 따라 다릅니다. 일일 차트에서 트렌드 식별 의 경우 WMA (50) 또는 WMA (100)가 잘 작동합니다. 1 시간 또는 15 분 차트에서 WMA (10)에서 WMA (20)는 적시 신호를 제공합니다. 짧은 기간은 더 빨리 반응하지만 더 많은 오 탐지를 생성합니다. 더 긴 기간은 더 부드럽지만 지연 가격입니다.

더 나은 정확도를 위해 WMA를 다른 지표와 결합 할 수 있습니까? 예. WMA를 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD 와 결합하면 신호 품질이 향상됩니다. 예를 들어, 상향 추세에서 RSI 과산 조건 동안 WMA 바운스는 구매 신호를 강화시킵니다. 입력을 지연시킬 수 있으므로 여러 지연 표시기를 함께 사용하지 마십시오.

가격이 WMA를 가로 지르면 더 높은 기간 추세가 여전히 강하면 어떻게됩니까? 낮은 기간의 크로스 오버가 반드시 추세를 무효화하지는 않습니다. 풀백 또는 통합 일 수 있습니다. 재입국을 고려하기 전에 가격이 WMA를 다시 테스트하고 존중할 때까지 기다리십시오. 항상 높은 시간대 방향을 우선시하십시오.

WMA는 범위의 시장에 적합합니까? WMA는 Whipsaws 및 False Breakouts 로 인해 Sideways Market에서 제대로 수행하지 못합니다. 명확한 트렌드가있을 때만 사용하십시오. 범위 조건을 식별하려면 WMA가 평평한 지 확인하고 한 방향으로 지속적인 움직임없이 가격이 진동하는지 확인하십시오.