볼륨 가중 이동 평균 (VWAP)이 아래에서 끊어 지지만 빠르게 회복 될 때란 무엇을 의미합니까?

볼륨 가중 평균 가격 이해 (VWAP)

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 은 암호 화폐 및 금융 시장에서 널리 사용되는 주요 기술 분석 도구입니다. 특정 기간 동안 가격과 거래량을 기준으로 자산의 평균 가격을 계산합니다. VWAP의 공식은 다음과 같습니다. vwap = (누적 (가격 × 볼륨)) / 누적 볼륨 . 이 메트릭은 거래자가 자산이 하루 종일 거래 한 평균 가격을 결정하는 데 도움이됩니다. 볼륨을 통합하기 때문에 VWAP는 실제 시장 감정을 반영 할 때 단순한 이동 평균보다 더 정확한 것으로 간주됩니다. 거래자는 종종 VWAP를 벤치 마크로 사용하여 시장 활동에 비해 유리한 가격으로 구매 또는 판매인지 평가합니다. 현재 가격이 VWAP보다 높으면 낙관적 추진력을 시사합니다. 아래의 경우, 그것은 약세의 압력을 나타낼 수 있습니다.

VWAP 고장이 의미하는 것

VWAP 이하의 휴식은 현재 시장 가격이 차트의 VWAP 라인 아래로 떨어질 때 발생합니다. 이 운동은 종종 강세 모멘텀을 약화 시키거나 판매 압력을 증가시키는 징후로 해석됩니다. 변동성이 높은 Cryptocurrency 시장에서 이러한 휴식은 알고리즘 거래 시스템을 유발하거나 잠재적 인 짧은 기회에 대해 일간 거래자를 경고 할 수 있습니다. 그러나 휴식의 중요성은 볼륨, 기간 및 전체 시장 구조를 포함한 컨텍스트에 따라 다릅니다. 대량의 파손은 일반적으로 판매자의 강력한 유죄 판결을 나타냅니다. 반면, 저용량의 휴식은 소음으로 기각 될 수 있습니다. 가격이 VWAP를 위반하는 순간 일부 거래자는 구매자에서 판매자로의 통제의 전환으로 해석 할 수 있습니다.

VWAP 브레이크 후 빠른 복구의 의미

가격이 VWAP 미만이지만 빠르게 회복 되면 판매 압력이 일시적이거나 후속 조치가 부족함을 시사합니다. 이 행동은 종종 지속적인 추세 반전이 아닌 지원 테스트를 반영합니다. 암호화 시장에서는 이러한 패턴이 통합 기간 동안 또는 대규모 시장 참가자가 가격이 크게 하락하지 않고 판매 주문을 흡수 할 때 발생할 수 있습니다. 빠른 회복은 수요가 시장에 신속하게 재입국했음을 나타냅니다. 이 시나리오는 강세의 감정에서 탄력성을 알 수 있으며 실패한 약세 브레이크 아웃으로 간주 될 수 있습니다. 트렌드 확인을 지켜 보는 상인은 이것을 상승 추세가 그대로 유지된다는 신호로 취급 할 수 있습니다.

휴식과 회복의 맥락을 분석하는 방법

VWAP 브레이크를 올바르게 해석 한 다음 빠른 회복을 해석하려면 몇 가지 요소를 평가해야합니다.

• 휴식 시간 동안 볼륨 : 고장이 적은 양으로 발생하면 진정한 시장 유죄 판결을 반영하지 않을 수 있습니다. 반대로, 복구의 대량은 강력한 구매이자를 시사합니다.
• 기간 : 5 분 또는 15 분의 차트와 같은 짧은 기간 동안 VWAP 브레이크는 더 일반적이며 덜 중요합니다. 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 더 긴 간격으로 이러한 이벤트는 더 많은 무게를 지니고 있습니다.
• 시장 구조 : 자산이 높은 최저치와 낮은 최저치로 명확한 상승 추세에 있다면 VWAP 미만의 간단한 딥이 추세 연속과 일치합니다.
• 유동성 구역 : 휴식이 알려진 지원 수준 또는 주문서 클러스터와 일치하는지 확인하십시오. 그러한 구역에서 회복하면 수요의 강도가 강화됩니다.
• 매크로 조건 : 뉴스 이벤트, 교환 정전 또는 더 넓은 시장 감정 (예 : Bitcoin 지배적 변화)는 VWAP 주변의 단기 가격 행동에 영향을 줄 수 있습니다.

트레이더는 이동 평균, RSI 또는 주문 흐름 데이터 와 같은 다른 도구로 VWAP를 오버레이하여 복구가 지속 가능한지 확인해야합니다.

VWAP 거부에 기반한 거래 전략

거래자는 VWAP 브레이크 및 복구를 관찰 할 때 특정 전략을 개발할 수 있습니다.

• 회복에 대한 긴 항목 : 가격이 VWAP 이하로 떨어지고 그 위에 닫힌 후 일부 거래자는 긴 포지션에 들어가서 거부 촛불의 최저 아래에 스톱 손실 주문을 배치합니다.
• 촛대 패턴으로 확인 : 회복 시점에서 낙관적 인 engulfing 또는 망치 양초가 형성되면 신호의 신뢰성이 높아집니다.
• 추가 VWAP 변형 사용 : 일부 플랫폼은 고정 된 VWAP 또는 세션 VWAP를 제공합니다. 현재 VWAP를 이들과 비교하면 회복이 더 넓은 축적 단계 내에 있는지 여부에 대한 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다.
• 볼륨 프로파일 통합 : 볼륨 프로파일을 오버레이하면 VWAP 레벨 근처에서 대량 노드를 식별하는 데 도움이됩니다. 대량 노드에서 회복하면 바운스에 신뢰성이 추가됩니다.
• 잘못된 신호를 피 : 모든 휴식과 회복이 지속적으로 움직이는 것은 아닙니다. 볼륨이 넓어지면서 VWAP 이상을 기다리면 가짜에 들어갈 위험이 줄어 듭니다.

자동 거래 봇은 TradingView WebHooks 또는 ccxt 및 pandas 와 같은 라이브러리가있는 Python 스크립트와 같은 API 기반 차트 라이브러리를 사용하여 이러한 패턴을 감지하도록 프로그래밍 할 수 있습니다.

일반적인 오해와 함정

많은 트레이더들은 VWAP 브레이크와 복구를 보장 된 역전 신호로 잘못 해석하여 조기 항목으로 이어질 수 있습니다. 주요 실수는 더 넓은 추세를 무시하는 것 입니다. 강한 하락세에서 빠른 회복조차도 더 큰 하락하기 전에 일시적인 구제 일 수 있습니다. 또 다른 오류는 VWAP 재설정 주파수를 설명하지 못하고 있습니다. 대부분의 플랫폼에서 VWAP는 각 거래 세션이 시작될 때 (종종 Crypto의 경우 UTC 00:00) 재설정하므로 며칠에 걸친 정맥 내 중단을 비교하는 것은 오해의 소지가 있습니다. 또한, 낮은 액체 알트 코인에서 VWAP는 대규모 순서로 쉽게 조작 할 수있어 신호를 덜 신뢰할 수 있습니다. 가능한 경우 여러 교환의 동작 및 온 체인 데이터와의 교차 참조를 항상 확인하십시오.

자주 묻는 질문

아래의 VWAP 브레이크가 아래에있는 다음 복구가 모든 암호 화폐에서 동일하게 작동합니까? 아니요,이 신호의 신뢰성은 자산에 따라 다릅니다. Bitcoin (BTC) 및 ETHEREUM (ETHER) 과 같은 주요 암호 화폐는 유동성이 높고 기관 상인의 참여로 인해보다 신뢰할 수있는 VWAP 행동을 보이는 경향이 있습니다. 대조적으로, 저 시장 캡 알트 코인은 얇은 주문서와 펌프 앤 덤프 활동으로 인해 불규칙한 VWAP 파손을 보일 수 있으므로 회복이 덜 의미가 있습니다.

회복은 "빠른"것으로 간주되는 데 얼마나 걸리야합니까? 분석중인 차트 시간대에서 1 ~ 3 개의 촛대 내에서 VWAP 이상의 가격이 반환되는 경우 일반적으로 복구는 빠르게 간주됩니다. 예를 들어, 15 분 차트에서 45 분 이내에 복구가 자격이됩니다. 기간이 더 단단할수록 특히 볼륨 상승이 동반되는 경우 신호가 강해집니다.

vwap이 무용화되지 않은 시간대에 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예,하지만 경고가 있습니다. VWAP는 주로 정맥 내 분석을 위해 설계되었지만 일부 트레이더는 매일 또는 주간 차트에서 상당한 가격대 (예 : 주요 스윙 낮음)에서 시작하여 고정 된 VWAP를 사용합니다. 그러나 표준 VWAP는 매일 재설정하므로 사용자 정의되지 않으면 더 긴 시간대에서 유용성이 줄어 듭니다.

더 나은 정확도를 위해 VWAP를 다른 지표와 결합해야합니까? 전적으로. VWAP를 EMA 리본, MACD 또는 주문서 깊이와 같은 도구와 결합하면 신호 정확도가 향상됩니다. 예를 들어, 낙관적 인 MACD 크로스 오버와 일치하는 VWAP 복구는 주문서에서 입찰 깊이를 높이면 긴 항목을위한 더 강력한 사례를 제공합니다.