변동성 지수 (VIX)가 낮은 수준에서 옆으로 거래 한 후 증가한다는 것은 무엇을 의미합니까?

변동성 지수 이해 (VIX)

종종 'Fear Gauge'라고하는 변동성 지수 (VIX)는 30 일 전진하는 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 실시간 시장 지수입니다. S & P 500 색인 옵션의 가격 입력을 기반으로 Chicago Board Options Exchange (CBOE)에 의해 계산됩니다. 암호 화폐 시장의 맥락에서 디지털 자산에 대한 VIX와 직접적인 동등한 것은 아니지만 투자자 정서 및 시장 불확실성을 분석 할 때 유사한 원칙이 적용됩니다.

낮은 수준에서 옆으로 거래 후 VIX가 증가하면 예상 시장 변동성이 갑자기 증가합니다. 이러한 변화는 특히 경제적 또는 지정 학적 불확실성 기간 동안 미래의 위험에 관한 거래자와 투자자들 사이의 변화하는 인식을 반영 할 수 있습니다.

주요 통찰력 : 증가하는 VIX는 일반적으로 전통적인 시장에서 두려움이나 불확실성이 커지는 것을 나타내며, 이는 더 넓은 재무 동향과의 높은 상관 관계로 인해 암호 화폐 공간으로 유출 될 수 있습니다.

VIX의 낮은 수준의 측면 이동은 무엇을 나타 냅니까?

VIX가 낮은 수준에서 옆으로 거래되는 기간은 일반적으로 시장 자만심 의 단계 또는 단기 변동성에 대한 기대 감소를 시사합니다. 그러한 시간 동안, 투자자들은 일반적으로 자신감이 있으며 위험 식욕은 더 높은 경향이 있습니다. 이 환경은 종종 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 암호 화폐를 포함하여 안정 또는 상향 추적 자산 가격을 지원합니다.

이 단계에서는 거래량이 감소 할 수 있으며 암호화 자산 간의 가격 조치가 더욱 예측 가능해집니다. 그러나 확장 된 낮은 변동성은 예상치 못한 사건이 발생하면 갑작스런 급증 조건을 만들 수 있습니다.

주요 통찰력 : 낮은 VIX 수준은 시장 참가자가 안정성을 기대하지만 놀라움이 발생하면 시장을 예리한 수정에 취약하게 만듭니다.

여섯 명은 왜 낮은 후 갑자기 점프합니까?

낮은 변동성이 장기간 발생한 후 VIX가 급격히 상승 할 수있는 몇 가지 이유가 있습니다.

• 인플레이션 보고서 또는 고용 수치와 같은 예기치 않은 거시 경제 데이터 릴리스
• 갈등이나 제재와 같은 지정 학적 긴장
• 중앙 은행 정책 변경 또는 이자율 결정
• 기업 수입 또는 규제 발표에 의해 유발 된 투자자 정서의 갑작스런 변화

이러한 요인으로 인해 거래자들은 자신의 위치를 ​​재평가하게하여 보호 옵션에 대한 수요가 증가하여 VIX를 더 높이게합니다. cryptocurrency 시장에서 전통적인 시장 변동성이 증가하면 가격 변동이 높아지고 거래량이 증가 할 수 있습니다.

주요 통찰력 : VIX의 갑작스런 점프는 시장 참여자들의 위험에 대한 빠른 가격을 반영하며, 종종 예상치 못한 발전에 의해 주도됩니다.

암호 화폐 시장에 미치는 영향

VIX는 암호화 시장 변동성을 직접 측정하지는 않지만 전통적인 시장과 암호화 시장 간의 상호 연결성이 증가함에 따라 디지털 자산 거래자에 의해 이동을 면밀히 관찰합니다. VIX가 상승하면 종종 암호화 공간의 불확실성이 증가한 것과 일치하거나 일치합니다.

이 기간 동안 :

• 암호화 자산은 가격 변동 증가를 경험할 수 있습니다
• 거래가 새로운 정보에 반응함에 따라 거래량이 상승하는 경향이 있습니다.
• 위험 행동 행동은 Altcoins와 같은 고 베타 자산의 단기 매도로 이어질 수 있습니다.

또한 전통적인 자산과 디지털 자산을 모두 거래하는 기관 투자자는 포트폴리오를 동시에 조정하여 크로스 시장 상관 관계를 증폭시킬 수 있습니다.

주요 통찰력 : VIX 상승은 암호화 시장에서 변동성을 높이기위한 선구자 역할을하여 소매 및 제도적 거래 행동에 영향을 미칩니다.

트레이더

cryptocurrency 거래자의 경우 증가하는 VIX의 의미를 이해하려면 전통적인 시장 역학이 디지털 자산 흐름에 어떤 영향을 미치는지 모니터링하는 것이 포함됩니다. 거래자가 해석하고 응답 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 주식의 '위험 오프'환경의 징후를 살펴보면 암호화 가격의 하락 압력으로 이어질 수 있습니다.
• 위치 크기를 조정하거나 선물 또는 옵션과 같은 헤징 도구를 사용하여 변동성 향상을 준비합니다.
• VIX 스파이크가 더 넓은 트렌드의 일부인지 뉴스에 대한 일시적인 반응의 일부인지 분석
• 전통적인 시장의 잠재적 유출 효과를 기반으로 항목 및 출구시기를 고려하십시오.

거래자는 VIX를 격리하여 보지 말고 전체 시장 심리학에 대한 통찰력을 제공하는 많은 지표 중 하나로보아야합니다.

주요 통찰력 : VIX는 특히 다른 거시 경제 지표와 결합 할 때 암호 시장에서 잠재적 난기류에 대한 초기 경고 신호 역할을합니다.

자주 묻는 질문

VIX가 Bitcoin 가격 변동을 정확하게 예측할 수 있습니까? VIX 자체는 Bitcoin 또는 기타 암호 화폐를 직접 추적하지는 않지만, 광범위한 금융 시장에서 투자자 감정의 대리자 역할을 할 수 있습니다. VIX의 급격한 증가는 역사적으로 암호 자산의 변동성이 높아졌지만 특정 가격 결과를 보장하지는 않습니다.

암호화 별 변동성 지수가 있습니까? 예, 여러 플랫폼은 Deribit에서 제공하는 CVOL 지수 와 같은 암호화 변동성 지수를 제공하며 Bitcoin 및 Ethereum 옵션에 대한 묵시적 변동성을 측정합니다. 이 지수는 VIX와 유사한 목적을 달성하지만 디지털 자산에 맞게 조정됩니다.

VIX가 급증 할 때 항상 노출을 줄여야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. VIX 상승은 불확실성을 나타낼 수 있지만 항상 암호화 가격에 대한 부정적인 결과를 초래하지는 않습니다. 일부 거래자는 변동성을 전략 및 위험 허용 범위에 따라 위치에 입력하거나 종료 할 수있는 기회로 간주합니다.

낮은 수준의 긴 기간 후에 VIX가 얼마나 자주 급증합니까? 역사적으로 VIX는 주기적 행동을 보였으며, 급격한 스파이크를 경험하기 전에 장기간 낮게 남아 있습니다. 이 스파이크는 종종 거시 경제적 또는 지정 학적 사건과 일치하여 뒤늦게 예측할 수 있지만 정확하게 예측하기가 어렵습니다.