Bollinger 밴드를 사용한 평균 복귀 전략은 무엇입니까?

암호 화폐 거래의 평균 복귀 이해

평균 복귀는 자산 가격과 역사적 수익이 결국 시간이 지남에 따라 장기 평균 또는 평균 수준으로 돌아 왔음을 시사하는 재무 이론입니다. cryptocurrency 거래의 맥락에서,이 개념은 디지털 자산이 종종 높은 변동성을 보이기 때문에 널리 적용되므로 평균 가치에서 크게 벗어날 수있는 급격한 가격 변동이 발생합니다. 평균 복귀 전략을 사용하는 거래자들은 가격이 역사적 평균으로 되돌릴 것이라고 가정함으로써 이러한 일시적인 편차로부터 이익을 얻는 것을 목표로합니다. 이 접근법은 특히 강한 상향 또는 하향 추세가없는 범위 또는 옆으로 효과적입니다. 핵심 가정은 극단적 인 가격 변동이 일반적으로 수정이 뒤 따른다는 것입니다.

평균 복귀의 효과는 과매 및 과매도 조건을 식별하는 데 크게 의존합니다. cryptocurrency의 가격이 평균보다 훨씬 높아지면 과잉으로 간주되며 풀백으로 인한 것일 수 있습니다. 반대로, 평균보다 크게 떨어지면 과매도로 간주되어 반동 할 수 있습니다. 이러한 조건을 정밀하게 감지하기 위해 트레이더는 Bollinger Bands 와 같은 기술 지표를 사용하여 변동성에 따라 가격 이동에 대한 시각적 경계를 제공합니다.

Bollinger 밴드의 작동 방식

Bollinger Bands 는 John Bollinger가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 그것들은 가격 차트에 3 개의 줄로 구성되어 있습니다. 중간의 간단한 움직이는 평균 (SMA) , 일반적으로 20 개가 넘는 기간 및 SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 기본 설정은 두 가지 표준 편차를 사용합니다. 즉, 가격 조치의 약 95%가 정상적인 시장 조건에서 밴드에 속해야합니다.

상단 대역과 하부 대역 사이의 거리는 시장 변동성에 따라 동적으로 조정됩니다. 변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 감소하면 계약을합니다. 이 적응성은 Bollinger 밴드가 매우 휘발성 암호 화폐 시장에서 특히 유용하게 만듭니다. 밴드는 역동적 인 지원 및 저항 수준 역할을합니다. 가격이 상단 밴드에 닿거나 초과하면 과잉 구매 조건을 나타낼 수 있습니다. 하위 밴드 아래에 닿거나 떨어지면 평균 복귀 거래를위한 방해 조건을 나타낼 수 있습니다.

볼린저 밴드로 평균 복귀 전략을 구성합니다

볼린저 밴드를 사용하여 평균 복귀 전략을 구현하려면 트레이더는 특정 기준을 따라 입력 및 출구 포인트를 식별합니다. 전략은 외부 밴드를 만지거나 위반 한 후 가격이 중간 SMA로 되돌릴 것이라는 기대에 달려 있습니다. 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 표준 설정과 함께 Bollinger Bands 표시기를 Cryptocurrency 가격 차트에 20- 기간 SMA 및 2 개의 표준 편차를 적용하십시오.
• 대가 가 어퍼 볼린저 밴드를 넘어서거나 가까이 갈 때까지 기다리십시오.이 자산은 과잉이 될 수 있음을 시사합니다.
• 동시에 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 추가 발진기를 사용하여 확인을 찾으십시오. 70 이상의 RSI는 과출 신호를 강화시킵니다.
• 짧은 포지션 (판매)을 입력하거나 상단 밴드 근처에서 판매 할 제한 순서를 배치하여 중간 SMA를 향해 가격 하락을 예상하십시오.
• 반대 시나리오의 경우 가격이 하단 볼린저 밴드와 RSI 아래로 닿거나 닫히면 30 미만이면 반동을 기대하는 긴 포지션 (구매)을 고려하십시오.

가격이 장기간 밴드 밖에서 남아있어 손실을 초래하기 때문에 강력한 인기 시장에서 거래를 피하는 것이 중요합니다. 항상 스톱 손실 주문을 사용하여 위험을 관리합니다. 휘발성 스파이크를 설명하기 위해 외부 밴드를 넘어서야합니다.

cryptocurrency 차트를 사용한 실제 예

이 전략이 Bitcoin/USDT 4 시간 차트에서 어떻게 작동하는지 살펴 보겠습니다. 20-period SMA가 $ 30,000이고, 어퍼 볼린저 밴드는 $ 31,500, 28,500 달러로 낮다고 가정하십시오. 가격은 31,600 달러로 급격히 상승하여 상단 밴드보다 약간 닫힙니다. 동시에 RSI는 74를 읽고 과출 조건을 확인합니다.

• 거래자는 이것을 잠재적 인 반전 신호 로 식별합니다.
• 그들은 피크 바로 아래에서 $ 31,550에서 짧은 포지션을 시작합니다.
• 추세가 계속 증가하면 하락 위험을 제한하기 위해 스톱 손실이 $ 31,800로 설정됩니다 .
• Take-Profit 수준은 중간 SMA 인 $ 30,000 근처에 있으며 가격은 되돌아 갈 것으로 예상됩니다.
• 다음 12 시간 동안 가격은 꾸준히 하락하여 $ 30,100에 도달하여 Take-Profit을 촉발시킵니다.

다른 예에서는 가격이 28,300 달러로 낮은 밴드 아래로, RSI는 26 으로 하락합니다. 거래자는 28,400 달러에 긴 포지션 에 들어가고 28,000 달러로 스톱 손실을 설정하며 $ 30,000를 목표로합니다. 가격은 예상대로 리바운드되어 평균 복귀 설정을 확인합니다.

추가 필터로 전략 최적화

정확도를 향상시키기 위해 트레이더는 Bollinger 밴드를 다른 도구와 결합합니다. 유효 필터 중 하나는 BBW (Bollinger Band width) 로, 상단 대역과 하부 대역 사이의 거리를 측정합니다. 낮은 BBW는 변동성이 낮 으며 종종 평균 복귀 거래를위한 실질적인 조건 인 브레이크 아웃 또는 강력한 움직임보다 우선합니다. 또 다른 유용한 확인은 볼륨 분석 입니다. 가격이 밴드에 닿을 때 볼륨이 급증하면 신호의 신뢰성이 높아집니다.

또한 촛대 패턴은 입력 타이밍을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 상단 밴드에서의 약세 engulfing 패턴은 짧은 신호를 강화시킵니다. 반대로, 하부 밴드의 망치 또는 낙관적 인 engulfing 패턴은 긴 항목을 지원합니다. 일부 트레이더는 또한 %B 표시기를 사용하는데, 이는 가격이 밴드와 관련된 위치를 보여줍니다. 1.0 이상의 %B 값은 가격이 상위 대역보다 높다는 것을 의미합니다. 0 이하는 낮은 밴드 아래에서 극단을 정량화하기 위해 사용됩니다.

일반적인 실수 및 위험 관리

한 가지 중요한 실수는 시장 동향을 무시하는 것 입니다. 강한 황소 또는 곰 시장에 평균 복귀를 적용하면 가격이 계속해서 평균에서 멀어 질 수 있으므로 반복적 인 손실이 발생할 수 있습니다. 거래에 들어가기 전에 이동 평균 또는 트렌드 라인과 같은 도구를 사용하여 항상 더 넓은 추세를 평가하십시오. 또 다른 오류는 과도한 거래 입니다. 밴드의 모든 터치가 유효한 신호는 아닙니다. 다른 지표와의 합류를 기다리십시오.

위치 크기는 중요합니다. 단일 거래에서 거래 자본의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 가격이 호의적으로 이동하면 후행 스톱 손실을 사용하여 이익을 고정하십시오. 또한 Ethereum, Solana 또는 Binance Coin 과 같은 여러 암호 화폐에서 역사적 데이터에 대한 전략을 백 테스트하여 일관성을 평가합니다.

자주 묻는 질문

볼린저 밴드는 평균 복귀를 위해 다른 기간에 사용할 수 있습니까? 예, Bollinger 밴드는 다양한 기간 동안 효과적입니다. 15 분 및 1 시간 차트는 암호화의 단기 평균 복귀 거래에서 인기가 있으며 매일 차트는 스윙 트레이더에 적합합니다. 기간의 변동성에 따라 위치 크기와 스톱 손실 거리를 조정하십시오.

가격이 Bollinger 밴드 밖에서 오랫동안 유지되면 어떻게해야합니까? 이것은 일반적으로 반전 기회가 아니라 강력한 추세를 나타냅니다. 이러한 조건에서 평균 복귀를 계속 거래하면 손실이 발생할 수 있습니다. 트렌드를 따르는 전략 으로 전환하거나 가격이 재평가하기 전에 밴드에 다시 들어가기를 기다립니다.

20- 기간 및 2 표준 편차 설정이 모든 암호 화폐에 최적입니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. Doge 코인 또는 시바 INU 와 같은 휘발성 동전에는 조정이 필요할 수 있습니다. 거래자는 때때로 1.5 표준 편차를 사용하여 백 테스트를 통해 더 많은 신호를 생성하거나 14 또는 25 기간과 같은 다른 SMA 길이를 테스트합니다.

Bollinger 밴드 신호가 행동하기에 충분히 강한 지 어떻게 알 수 있습니까? Confluence 를 찾으십시오 : 가격은 밴드를 터치하고, RSI는 과출/과산 레벨을 확인하고, 브레이크 아웃의 낮은 볼륨 및 반전 촛대 패턴을 확인하십시오. 확인 요인이 많을수록 성공적인 평균 복귀 거래의 확률이 높아집니다.