포물선 SAR은 어떻게 작동합니까?

포물선 SAR 지표 이해

Parabolic SAR (Stop and Reverse) 은 J. Welles Wilder Jr가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 주로 시장의 가격 이동 방향과 잠재적 반전을 결정하는 데 사용됩니다. 표시기는 차트의 가격 양초 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 나타납니다. 점이 가격보다 낮을 때, 그것은 상승 추세를 나타내며, 낙관적 추진력을 나타냅니다. 반대로, 점이 가격보다 높을 때, 그것은 약세 감정을 반영하는 하향 추세를 제안합니다. 이 시각적 배치는 거래자가 시장 방향을 신속하게 평가하고 가능한 진입 및 출구 포인트를 식별하는 데 도움이됩니다.

포물선 SAR은 시간과 가격을 결합하여 반전을 예상합니다. 가격 변동은 시간이 지남에 따라, 특히 강한 트렌드에서 가속하는 경향이 있다고 가정합니다. 따라서 지표는 추세의 지속 시간과 속도에 따라 동적으로 조정됩니다. 추세가 계속됨에 따라 가속 계수가 증가하여 SAR 점을 가격에 더 가깝게 끌어내어 표시기가 잠재적 역전에 더 민감하게 만듭니다.

포물선 SAR의 수학적 기초

포물선 SAR의 계산에는 이전 SAR 값 , Extreme Point (EP) 및 가속 계수 (AF)의 여러 구성 요소가 포함됩니다. EP는 현재 추세 중 하락세에서 상승 추세에서 가장 높은 높이 또는 최저치입니다. AF는 기본 값 (일반적으로 0.02) 에서 시작하며 새로운 EP가 기록 될 때마다 0.02 로 증가합니다. 최대 0.20 까지.

추세가 상승 하면 다음 SAR 값의 공식은 다음과 같습니다.

• SAR _Next = 이전 SAR + AF × (EP - 사전 SAR)

추세가 하향 하시면 공식이 약간 변합니다.

• SAR _Next = 이전 SAR - AF × (이전 SAR - EP)

계산 된 SAR 값이 현재 또는 이전 기간의 가격 범위 내에서 또는 그 이상으로 떨어지면 가장 가까운 유효한 가격 경계로 조정해야합니다. 예를 들어, 상향 추세에서 다음 SAR이 전류 또는 이전 양초의 최저치를 초과하면 유효하지 않은 신호를 피하기 위해 해당 낮은 상태로 설정해야합니다.

가격 차트에 대한 시각적 해석

전형적인 촛대 차트에서 포물선 SAR은 가격 행동을 따르는 점 으로 표시됩니다. 도트가 가격 위에서 가격 이하로 전환되면 잠재적 인 낙관적 반전을 시사합니다. 트레이더는 이것을 긴 위치에 들어가는 것을 고려하는 신호로 해석합니다. 반면에, 점이 아래로 가격으로 이동할 때, 그것은 약세 반전을 나타내며, 짧은 포지션을 고려하거나 오랫동안 빠져 나가는 것을 나타냅니다.

가격 촛불과 점의 근접성은 또한 추세 강도에 대한 통찰력을 제공합니다. 점이 가격과는 거리가 멀다 면 추세는 안정적으로 간주되며 즉시 반전 될 가능성이 적습니다. 점이 가까워지면서 추세가 소진되어 반전 가능성이 높아질 수 있습니다. 이 역학은 포물선 SAR이 시장에 특히 유용하지만 옆으로 또는 고르지 않은 조건에서는 덜 효과적입니다.

거래 플랫폼에서 포물선 SAR 설정

Tradingview , Metatrader 또는 Binance 와 같은 대부분의 거래 플랫폼에서 Parabolic SAR을 사용하려면 다음을 수행하십시오.

• 차트 인터페이스의 지표 또는 연구 섹션으로 이동하십시오.
• 표시기 라이브러리에서 " Parabolic SAR "검색
• 표시기를 선택하고 차트에 적용하십시오
• 매개 변수 조정 : 초기 단계 (AF 시작)를 0.02 로 설정하고 최대 단계를 0.20 으로 설정합니다.
• 설정을 확인하고 가격 행동과 관련하여 점이 형성되는 점을 관찰하십시오.

일부 플랫폼은 더 나은 가시성을 위해 도트 색상과 크기를 사용자 정의 할 수 있도록합니다. 지표가 올바른 시간 프레임에 적용되는지 확인하십시오-스윙 거래의 경우 매일 또는 정맥 내 전략의 경우 1 시간 . 기본 설정은 대부분의 시나리오에 적합하지만 고급 사용자는 자산 변동성에 따라 가속 계수를 조정할 수 있습니다.

거래 및 출구에 포물선 SAR 사용

트레이더는 포물선 SAR을 사용하여 스톱 손실 수준 과 추세를 따르는 항목을 정의합니다. 점이 가격 아래로 바뀌면 구매 신호 역할을 할 수 있습니다. 스톱 손실은 위험을 관리하기 위해 최신 SAR DOT 바로 아래에 배치 할 수 있습니다. 마찬가지로, 점이 가격 위로 나타날 때, 스톱 손실이 최신 점 위에 설정된 상태에서 판매 또는 짧은 신호를 트리거 할 수 있습니다.

SAR은 또한 중지 전략을 추적하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 트렌드가 진행됨에 따라 SAR 점은 트렌드 방향으로 움직여 상인이 무역 공간을 호흡 할 수있는 이익을 고정시킬 수 있습니다. 예를 들어:

• 긴 위치에서, 스톱 손실을 각 기간마다 최신 SAR DOT 수준으로 이동하십시오.
• 짧은 위치에서는 스톱 손실을 현재 SAR 값으로 조정하십시오.
• 가격이 SAR Dot을 가로 지르는 경우에만 거래를 종료하여 반전 확인

이 방법은 경향이 발전함에 따라 이익을 보호하는 동시에 작은 풀백 중 조기 출구를 피합니다.

제한 및 모범 사례

포물선 SAR은 강력한 인기 시장에서 효과적이지만 통합 또는 범위의 단계 중에 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 이러한 환경에서 점은 가격보다 위와 아래로 자주 바뀌어 Whipsaws로 이어질 수 있습니다. 이를 완화하려면 SAR을 다른 도구와 결합하십시오.

• 이동 평균을 사용하여 추세 방향을 확인하십시오
• 방출 강도를 검증하기 위해 볼륨 표시기를 적용하십시오
• RSI 또는 MACD를 통합하여 과출 또는 대독 조건을 감지합니다.

저변량 시장에서 또는 가격 행동이 불규칙해질 때 주요 뉴스 사건에서 SAR에만 의존하지 마십시오. 라이브 배치 전에 항상 과거 데이터에 대한 전략을 백 테스트하십시오.

자주 묻는 질문

Cryptocurrency 거래에 Parabolic SAR을 사용할 수 있습니까? 예, Parabolic SAR은 Bitcoin 및 Ethereum 과 같은 자산에서 종종 볼 수있는 강력한 추세로 인해 암호 거래에 널리 사용됩니다. 그러나 변동성이 높을수록 잘못된 신호가 증가 할 수 있으므로 볼륨 분석 또는 지지/저항 수준 과 쌍을 이루면 정확도가 향상됩니다.

기본 SAR 설정은 무엇을 의미합니까? 기본 설정 - 초기 AF 0.02 및 최대 AF 0.20 - SAR이 가격 변동에 얼마나 빨리 응답하는지 제어합니다. 초기 AF가 낮아지면 표시기가 반응하는 데 느리게 반응하는 반면 캡은 지나치게 민감 해지는 것을 방지합니다.

SAR은 이동 평균과 어떻게 다릅니 까? 가격 데이터를 부드럽게하는 이동 평균과 달리 포물선 SAR은 트렌드와 신호 반전을 따르도록 설계되었습니다. 극도의 가격과 시간에 따라 적응하여 추적 모멘텀 변화에 더 역동적입니다.

포물선 SAR은 두피에 적합합니까? 5 분 또는 15 분의 차트 와 같은 더 낮은 시간 프레임에서 스케일링에 사용될 수 있지만 노이즈가 증가하면 조기 출구로 이어질 수 있습니다. 트레이더는 볼린저 밴드 또는 ATR 과 같은 더 엄격한 변동성 필터와 결합하여 신뢰성을 향상시켜야합니다.