포물선 SAR 공식이 설명되었습니다

포물선 SAR은 무엇입니까?

포물선 SAR (STOP 및 Reverse)은 자산 가격의 잠재적 역전을 식별하기 위해 거래에 사용되는 기술 분석 도구입니다. J. Welles Wilder Jr. 에 의해 개발되었으며, 이들은 상대 강도 지수 (RSI) 및 평균 방향 지수 (ADX)와 같은 다른 잘 알려진 지표를 만들었습니다. 표시기는 가격 차트 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 나타납니다. 점이 가격보다 낮은 경우 상승 추세를 나타냅니다. 위에 나타나면 하락세를 나타냅니다.

변동성이 높고 추세가 빠르게 뒤집을 수있는 cryptocurrency 시장에서, 거래자들은 종종 포물선 SAR 에 의존하여 후행 스톱 손실 수준을 설정하고 진입 및 출구 포인트를 결정합니다. 그러나 그 효과는 계산 방법과 그것이 어떤 조건에서 가장 잘 수행되는지 이해하는 데 크게 달려 있습니다.

포물선 SAR 공식 이해

포물선 SAR 공식 의 핵심은 추세 방향과 가속도를 기반으로 조정하는 동적 계산에 있습니다. 표준 공식은 다음과 같습니다.

 SAR(n+1) = SAR(n) + AF × (EP - SAR(n))

어디:

• SAR (N) 은 현재 기간의 SAR 값입니다.
• AF (가속도 계수)는 0.02에서 시작하여 새로운 극단 지점 (EP)에 도달 할 때마다 0.02로 증가합니다.
• EP (Extreme Point)는 현재 추세 중 하락세에서 상승 추세에서 가장 높은 높이 또는 최저치입니다.

추세가 강세에서 약세로 바뀌면 (또는 그 반대) SAR은 가격 조치의 반대쪽에서 계산하기 시작합니다.

이 공식은 SAR이 시간이 지남에 따라 가격에 가까워 지도록 보장하므로 SAR 값이 가격을 향해 가속하기 때문에 'Parabolic'이라는 이름이 있습니다.

포물선 SAR 계산 방법을 계산하는 방법

포물선 SAR을 수동으로 계산하려면 다음을 수행하십시오.

• 초기 SAR 결정 : 첫 번째 SAR 값의 경우 이전 기간의 SAR 또는 가장 최근의 극한 지점을 사용하십시오.
• 추세 방향을 식별하십시오 : 가격이 상승하면 상승 추세입니다. 그렇지 않으면 하락세입니다.
• 극단 점 (EP)을 설정하십시오. 상승 추세에서 EP는 지금까지 가장 높은 최고입니다. 하락세에서 가장 낮은 낮은 것입니다.
• 가속도 계수 (AF)를 설정하십시오 : 새로운 EP가 기록 될 때마다 0.02로 시작하고 0.02로 증가하지만 0.2를 넘지 마십시오.
• 다음 SAR 값을 계산하십시오 : 공식 SAR (N + 1) = SAR (N) + AF × (EP - SAR (N))를 적용하십시오.
• 반전 확인 : 계산 된 SAR이 가격을 가로 지르는 경우 추세 방향을 되돌리고 SAR을 마지막 마감 가격으로 재설정하십시오.

각 단계는 모든 새로운 촛대로 다시 계산해야하므로 수동으로 수행하면 계산 집약적으로 집중적으로 만들어야합니다. 대부분의 거래자는 TradingView 또는 Metatrader와 같은 차트 플랫폼에 의존하여 이러한 계산을 자동으로 처리합니다.

cryptocurrency 거래에서 포물선 SAR 사용

cryptocurrency 거래 에서 포물선 SAR은 일반적으로 추세 역전을 발견하고 후행 정지를 통해 위험을 관리하는 데 사용됩니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 암호화 자산은 종종 빠른 방향 운동과 급격한 수정을 경험하기 때문에 SAR은 상인이 수익성있는 거래를 더 오래 유지하면서 손실을 최소화하도록 도와줍니다.

그러나 한 가지 제한 사항은 옆으로 또는 고르지 못한 시장에서 SAR이 'Whipsaws'라고 알려진 잘못된 신호를 생성 할 수 있다는 것입니다. 이를 완화하기 위해 트레이더는 종종 포물선 SAR을 이동 평균 또는 볼륨 표시기와 같은 다른 도구와 결합합니다.

예를 들어:

• 가격이 SAR 라인을 가로 지르면 SAR을 사용하여 신호 항목을 사용하십시오.
• SAR 신호에 작용하기 전에 경향을 확인하기 위해 20주기 EMA (지수 이동 평균) 와 결합하십시오.
• SAR 반전과 함께 볼륨 스파이크를 관찰하여 움직임의 강도를 검증하십시오.

이러한 전략은 노이즈를 걸러 내고 SAR 기반 결정의 정확성을 향상시키는 데 도움이됩니다.

암호화 시장에 대한 포물선 SAR 매개 변수 사용자 정의

포물선 SAR의 기본 설정 (0.02에서 시작하고 0.2에서 최대) 의 기본 설정은 많은 시나리오에서 잘 작동하지만 트레이더는 암호 화폐의 휘발성이 높은 특성에 더 잘 맞도록 이러한 매개 변수를 조정할 수 있습니다.

SAR 설정을 조정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 초기 AF 조정 : 시작 AF (예 : 0.05)를 늘리면 SAR이 가격 변동에 더 민감하고 반응을 보이게하여 빠르게 움직이는 암호화 시장에 유용 할 수 있습니다.
• AF 증분 수정 : 매번 AF를 0.02로 증가시키는 대신 일부 트레이더는 감도를 줄이고 조기 출구를 피하기 위해 더 작은 증분 (0.01)을 사용합니다.
• CAP는 0.2보다 낮은 AF : 최대 AF (예 : 0.1)를 설정하면 SAR이 너무 공격적으로 가속화되는 것을 방지하여 통합 단계에서 유리할 수 있습니다.

라이브 거래 환경에 적용하기 전에 이러한 설정을 변경하는 것은 히스토리 데이터 또는 데모 계정을 사용하여 철저히 테스트해야합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 포물선 SAR을 암호화 내 거래에 사용할 수 있습니까? 예, 포물선 SAR은 특히 1 시간 또는 15 분의 차트와 같은 짧은 기점에서는 정맥 내 거래에 적합합니다. 그러나 변동성이 증가하기 때문에 거래자는 과도한 whipsaw 효과를 피하기 위해 AF 설정을 조정하는 것을 고려해야합니다.

Q : 포물선 SAR이 왜 암호화로 잘못된 신호를 주는가? cryptocurrencies는 특히 강한 집회 또는 매도 후에 종종 옆으로 또는 고르지 않은 단계에 들어갑니다. 이 시간 동안, 포물선 SAR은 빠르게 측면을 뒤집어 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다. 이동 평균과 같은 추세 필터와 결합하면 잘못된 경고를 줄일 수 있습니다.

Q : SAR 점 사이의 간격을 어떻게 해석합니까? 널리 이격 된 점은 강력한 추세를 나타내고 단단히 포장 된 도트는 운동량 약화를 시사합니다. SAR이 가격으로 가속화함에 따라, 특히 가격이 SAR 라인에 닿거나 교차하는 경우 더 엄격한 간격은 잠재적 인 반전에 대해 경고합니다.

Q : Parabolic SAR은 장기 암호 투자에 신뢰할 수 있습니까? 포물선 SAR 은 주로 단기 간 거래 도구입니다. 장기 투자자는 일반적으로 기본 분석 및 광범위한 시장 동향에 의존합니다. SAR은 중간 풀백에 대한 통찰력을 제공 할 수 있지만 구매 및 인간 전략을위한 유일한 의사 결정 도구로 이상적이지 않습니다.