Parabolische SAR -Formel erklärt

Was ist die parabolische SAR?

Die parabolische SAR (Stop and Reverse) ist ein technisches Analysetool, das im Handel verwendet wird, um mögliche Umkehrungen der Vermögenspreise zu identifizieren. Es wurde von J. Welles Wilder Jr. entwickelt, der auch andere bekannte Indikatoren wie den Relativstärkeindex (RSI) und den durchschnittlichen Richtungsindex (ADX) erstellte. Die Anzeige erscheint als eine Reihe von Punkten, die entweder über oder unter dem Preisdiagramm platziert sind. Wenn die Punkte unter dem Preis liegen, zeigt dies einen Aufwärtstrend an. Wenn sie oben erscheinen, signalisiert es einen Abwärtstrend.

Auf dem Kryptowährungsmarkt, in dem die Volatilität hoch ist und sich die Trends schnell umkehren können, verlassen sich Händler häufig auf die parabolische SAR, um die nachverfolgenden Stop-Loss-Werte festzulegen und die Eintritts- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Seine Wirksamkeit hängt jedoch stark davon ab, zu verstehen, wie es berechnet wird und unter welchen Bedingungen es am besten Leistung erbringt.

Verständnis der parabolischen SAR -Formel

Der Kern der parabolischen SAR -Formel liegt in ihrer dynamischen Berechnung, die sich anhand der Trendrichtung und -beschleunigung anpasst. Hier ist die Standardformel:

 SAR(n+1) = SAR(n) + AF × (EP - SAR(n))

Wo:

• SAR (n) ist der SAR -Wert der aktuellen Periode.
• AF (Beschleunigungsfaktor) beginnt bei 0,02 und erhöht sich um 0,02, wenn ein neuer Extrempunkt (EP) bis zu maximal 0,2 erreicht ist.
• EP (Extreme Point) ist der höchste Hoch in einem Aufwärtstrend oder der niedrigste niedrigste Abwärtstrend während des aktuellen Trends.

Wenn sich der Trend von bullisch zu bärisch (oder umgekehrt) ändert, setzt die SAR zurück und beginnt von der gegenüberliegenden Seite der Preisaktion zu berechnen.

Diese Formel stellt sicher, dass die SAR im Laufe der Zeit dem Preis näher kommt, daher der Name Parabolic - - weil die SAR -Werte auf den Preis beschleunigen.

Wie man die parabolische SAR von Schritt für Schritt berechnet

Um die parabolische SAR manuell zu berechnen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

• Bestimmen Sie die anfängliche SAR: Verwenden Sie für den ersten SAR -Wert die SAR -SAR oder den jüngsten Extrempunkt der Vorperiode.
• Identifizieren Sie die Trendrichtung: Wenn der Preis steigt, ist dies ein Aufwärtstrend; Ansonsten ist es ein Abwärtstrend.
• Setzen Sie den Extrempunkt (EP): In einem Aufwärtstrend ist EP das bisher am höchste erreichte Hoch; In einem Abwärtstrend ist es der niedrigste Tief.
• Legen Sie den Beschleunigungsfaktor (AF) fest: Beginnen Sie mit 0,02 und erhöhen Sie jedes Mal, wenn eine neue EP aufgezeichnet wird, aber nie mehr als 0,2.
• Berechnen Sie den nächsten SAR -Wert: Wenden Sie die Formel SAR (N + 1) = SAR (N) + AF × (EP - SAR (N)) an.
• Überprüfen Sie die Umkehrung: Wenn die berechnete SAR den Preis überschreitet, umkehren Sie die Trendrichtung und setzen Sie die SAR auf den letzten Schlusskurs zurück.

Jeder Schritt muss mit jedem neuen Kerzenstift neu berechnet werden, was ihn rechnerisch intensiv macht, wenn es manuell ausgeführt wird. Die meisten Händler verlassen sich auf Diagrammplattformen wie TradingView oder Metatrader, um diese Berechnungen automatisch zu verarbeiten.

Verwendung der parabolischen SAR im Kryptowährungshandel

Im Kryptowährungshandel wird die parabolische SAR häufig verwendet, um Trendumkehrungen zu erkennen und das Risiko durch nachverfolgende Stopps zu verwalten. Da Krypto -Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum häufig schnelle Richtungsbewegungen erleiden, gefolgt von scharfen Korrekturen, hilft die SAR -Händler dabei, länger in profitablen Geschäften zu bleiben und die Verluste zu minimieren.

Eine Einschränkung besteht jedoch darin, dass die SAR auf seitlich oder abgehackten Märkten falsche Signale erzeugen kann - als "Whipsaws" bekannt. Um dies zu mildern, kombinieren Händler die parabolische SAR häufig mit anderen Werkzeugen wie beweglichen Durchschnittswerten oder Volumenindikatoren.

Zum Beispiel:

• Verwenden Sie die SAR, um Einträge zu signalisieren, wenn der Preis die SAR -Linie überschreitet.
• Kombinieren Sie es mit einem 20-Period-EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt), um den Trend zu bestätigen, bevor Sie auf SAR-Signale wirken.
• Achten Sie neben SAR -Umkehrungen auf Volumenspikes, um die Stärke einer Bewegung zu validieren.

Diese Strategien tragen dazu bei, das Geräusch herauszufiltern und die Genauigkeit von SAR-basierten Entscheidungen zu verbessern.

Anpassen der parabolischen SAR -Parameter für Kryptomärkte

Während die Standardeinstellungen der parabolischen SAR (AF ab 0,02 und maximal bei 0,2) in vielen Szenarien gut funktionieren, können Händler diese Parameter anpassen, um der stark flüchtigen Natur der Kryptowährungen besser zu passen.

So können Sie die SAR -Einstellungen optimieren:

• Passen Sie den anfänglichen AF ein: Erhöhen Sie den Start-AF (z. B. auf 0,05), macht die SAR sensibler und reagiert auf Preisänderungen, was bei schnell bewegenden Krypto-Märkten nützlich sein kann.
• Ändern Sie das AF -Inkrement: Anstatt den AF jedes Mal um 0,02 zu erhöhen, verwenden einige Händler kleinere Inkremente (wie 0,01), um die Empfindlichkeit zu verringern und vorzeitige Ausgänge zu vermeiden.
• CAP Die AF unter 0,2: Einen niedrigeren maximalen AF (z. B. 0,1) verhindert, dass die SAR zu aggressiv beschleunigt wird, was während der Konsolidierungsphasen von Vorteil sein kann.

Das Ändern dieser Einstellungen sollte gründlich mithilfe historischer Daten oder Demo -Konten getestet werden, bevor sie in Live -Handelsumgebungen angewendet werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Kann die parabolische SAR für den Intraday -Handel mit Krypto verwendet werden? Ja, die parabolische SAR eignet sich für den Intraday-Handel, insbesondere bei kürzeren Zeitrahmen wie 1-Stunden- oder 15-Minuten-Diagrammen. Aufgrund der erhöhten Volatilität sollten Händler jedoch in Betracht ziehen, die AF -Einstellungen anzupassen, um übermäßige Peitschenaw -Effekte zu vermeiden.

F: Warum gibt die parabolische SAR manchmal falsche Signale in Krypto? Kryptowährungen treten häufig seitwärts oder abgehackte Phasen ein, insbesondere nach starken Kundgebungen oder Ausverkauf. Während dieser Zeit kann die parabolische SAR schnell die Seiten umdrehen und irreführende Signale erzeugen. Das Kombinieren mit Trendfiltern wie dem Umzug von Durchschnittswerten kann dazu beitragen, falsche Warnungen zu reduzieren.

F: Wie interpretiere ich den Abstand zwischen SAR -Punkten? Weit beabstandete Punkte deuten auf einen starken Trend hin, während eng gepackte Punkte auf eine schwächende Dynamik hinweisen. Während die SAR in Richtung des Preises beschleunigt, warnt ein engerer Abstand vor einer möglichen Umkehrung, insbesondere wenn der Preis die SAR -Linie berührt oder überschreitet.

F: Ist die parabolische SAR für langfristige Krypto-Investitionen zuverlässig? Die parabolische SAR ist in erster Linie ein kurzes bis mittleres Handelsinstrument. Langfristige Investoren verlassen sich in der Regel auf grundlegende Analysen und breitere Markttrends. Während SAR Einblicke in die mittleren Rückziehungen bieten kann, ist es nicht ideal, da das alleinige Entscheidungsinstrument für Kauf- und Hold-Strategien.