이동 평균 시스템이 처음으로 짧은 위치에있을 때 떨어 집니까? 경계 해야하는 예외는 무엇입니까?

이동 평균 시스템을 짧은 위치에서 이해합니다

거래자가 이동 평균 시스템을 사용하여 처음으로 짧은 위치 에 들어가면 실제 시장 조건에서 전략이 어떻게 수행되는지에 대한 불확실성이 종종 있습니다. 일반적으로 추세 추종 지표로 사용되는 이동 평균은 시장 변동성 , 지연 신호 및 허위 탈주 와 같은 다양한 요인으로 인해 초기 짧은 거래 중에 예측할 수 없을 정도로 행동 할 수 있습니다.

처음으로 짧은 항목이 항상 유리한 결과를 얻을 수는 없습니다. 결과적으로, 시장이 예상 방향으로 계속 진행되지 않으면 이동 평균 크로스 오버만으로 단기 거래 에 들어가면 손실이 발생할 수 있습니다.

핵심 사항 : 이동 평균 시스템은 반응성 특성으로 인해 첫 번째 짧은 거래에 사용될 때 떨어지거나 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.

이동 평균 시스템은 짧은 설정에서 어떻게 작동합니까?

전형적인 이동 평균 시스템은 차트에서 하나 이상의 이동 평균 (50-period 및 200-period)을 플로팅하는 것입니다. 단기 평균이 장기 평균 아래로 교차 할 때 상인들은 종종 짧게 진행됩니다. 그러나이 설정은 크로스 오버 이후 추세가 계속 하락할 것이라고 가정합니다.

실제로, 특히 초기 짧은 무역 에서 시장은 예상대로 반응하지 않을 수 있습니다. 예를 들어:

• 가격은 빠르게 반등하여 신호를 무효화 할 수 있습니다.
• 볼륨은 낮을 수 있으며 , 판매자 간의 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타냅니다.
• 시장 감정은 갑자기 이동하여 반전을 일으킬 수 있습니다.

이 시나리오는 단기 판매 컨텍스트 에서 처음으로 적용될 때 시스템이 '넘어 지거나 성능이 저조한 이유를 보여줍니다.

첫 번째 단기 거래에서 실패를 일으킬 수있는 예외

이동 평균 시스템으로 짧은 위치를 처음 시작할 때주의해야 할 몇 가지 예외와 함정이 있습니다.

• 허위 고장 : 시장은 종종 상승 추세를 재개하기 전에 하락세를 가짜로 가짜로, 짧은 포지션을 조기에 입력 한 트레이더.
• Whipsaws : 앞뒤로 빠른 가격 변동은 여러 항목과 종료를 유발하여 혼란과 손실을 초래할 수 있습니다.
• 확인 부족 : RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표의 확인없이 이동 평균에만 의존하면 잘못된 거래의 위험이 증가 할 수 있습니다.
• 과출 조건 : 자산이 이미 지나치게 판매되는 반면 가격이 이동 평균보다 높기 때문에 짧은 위치에 들어가는 것은 신뢰할 수 없을 수 있습니다.
• 뉴스 이벤트 : 예상치 못한 뉴스는 기술 신호를 무시할 수있어 이동 평균 전략이 일시적으로 비효율적입니다.

이러한 각 예외는 이동 평균 시스템을 사용하여 처음으로 짧은 거래를 실행할 때 면밀히 모니터링해야합니다.

처음으로 짧은 항목에서 성능을 향상시키는 단계

첫 번째 짧은 설정 에서 이동 평균 시스템의 효과를 향상 시키려면 다음 단계를 고려하십시오.

• 여러 기간을 사용하십시오 : 더 높은 기간 및 낮은 기간을 분석하여 트렌드를 확인하고 조기 항목을 피하십시오.
• 볼륨 필터 추가 : 판매 압력이 진지한지 확인하기 위해 고장시 볼륨이 증가하는 것을 찾으십시오.
• 오실레이터 통합 ​​: RSI 또는 확률 론과 같은 도구를 사용하여 짧게 진행되기 전에 과출 조건을 확인하십시오.
• 재시험을 기다리십시오 : 크로스 오버 직후에 짧은 거래에 서두르지 마십시오. 더 강력한 확인을 위해 이동 평균을 재개 할 수있는 가격이 기다리십시오.
• 타이트한 정지 손실 설정 : 불확실한 항목의 위험을 최소화하기 위해 최근 스윙 높이에 가깝게 정지 손실을 배치하여 자본을 보호하십시오.

추가 필터를 통합하고 명확한 신호를 기다리면 거래자는 첫 번째 짧은 거래 중 이동 평균 시스템이 실패 할 가능성을 줄일 수 있습니다.

짧은 거래에 대한 이동 평균 전략을 백 테스트합니다

라이브 시장, 특히 첫 번째 짧은 포지션 에서 이동 평균 기반 전략을 적용하기 전에 철저한 백 테스트를 수행하는 것이 중요합니다. 이 프로세스에는 과거 시장 조건에서 어떻게 수행되었는지 확인하기 위해 과거 데이터에 대한 시스템을 테스트하는 것이 포함됩니다.

백 테스트 중에 다음에 중점을 둡니다.

• 역사적 변동성 : 다양한 변동성 환경에서 테스트하여 시스템이 고르지 않은 대 유행 시장에서 어떻게 행동하는지 이해합니다.
• 시간대 민감도 : 여러 기간 (예 : 1 시간, 4 시간, 일일)에서 성능을 확인하여 최적의 설정을 찾으십시오.
• 자산 클래스 차이 : 다양한 암호 화폐에 전략을 적용하여 이동 평균 신호에 가장 적합한 자산을 식별하십시오.
• 매개 변수 최적화 : 이동 평균 길이 (예 : 9 EMA vs. 21 EMA)를 조정하여 더 나은 결과를 얻는 것이 무엇인지 확인하십시오.
• 심리적 요인 : 거래 행동을 시뮬레이션하여 압력에 따른 규칙을 얼마나 잘 고수하는지 평가합니다.

이 준비는 거래자가 잠재적 실패를 예상하고 처음으로 짧은 위치 에 들어갈 때 자신감을 향상시키는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

Q : 다중 대신 짧은 거래에 단일 이동 평균을 사용할 수 있습니까? 예, 일부 거래자는 단일 이동 평균 (예 : 50 기간 SMA 미만의 가격 인공)을 사용하여 단기 거래를 시작합니다. 그러나 한 줄에 의존하면 잘못된 신호의 위험이 높아 지므로 지원/저항 수준 또는 촛대 패턴과 같은 다른 도구와 결합하는 것이 좋습니다.

Q : 짧은 포지션에 들어가기 전에 항상 재시험을 기다려야합니까? 필수는 아니지만 다시 테스트를 기다리면 성공 확률이 크게 향상됩니다. 이동 평균이 저항으로 작용하여 성공적인 단락의 가능성을 높이고 있음을 확인합니다.

Q : 이동 평균 짧은 전략을 테스트하기위한 최고의 cryptocurrency 쌍은 무엇입니까? 강한 추세와 높은 유동성을 가진 쌍이 이상적입니다. BTC/USDT 및 ETH/USDT는 변동성과 일관된 움직임으로 인해 인기있는 선택이며 이동 평균 전략을 테스트하는 데 적합합니다.

Q : 움직이는 평균 신호가 행동하기에 충분히 강한 지 어떻게 알 수 있습니까? 다른 지표 (예 : RSI의 약세 차이), 핵심 수준에서의 명확한 거부와의 합류를 찾으십시오. 이 요인들은 움직이는 평균 신호에 강도를 더하고 실패 가능성을 줄입니다.