이중 포물선 SAR 전략은 무엇입니까?

포물선 SAR 지표 이해

Parabolic SAR (Stop and Reverse)은 J. Welles Wilder Jr가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 주로 시장의 가격 이동 방향과 잠재적 반전을 결정하는 데 사용됩니다. 표시기는 차트의 가격 양초 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 나타납니다. 점이 가격보다 낮을 때, 그것은 상승 추세를 나타내며, 이는 낙관적 인 시장 조건을 시사합니다. 반대로, 점이 가격보다 높을 때, 그것은 약세 감정을 반영하는 하향 추세를 나타냅니다.

이 지표는 특히 트렌드 시장에서 유용하며, 트레이더가 잠재적 인 입국 및 출구 포인트를 식별하는 데 도움이됩니다. 포물선 SAR 뒤의 공식에는 가속 계수와 극한 지점이 포함되며, 이는 추세가 진행됨에 따라 동적으로 조정됩니다. 가속 계수는 0.02에서 시작하여 새로운 극단 지점에 도달 할 때마다 0.02로 증가합니다. 최대 0.20까지. 이 메커니즘을 통해 SAR은 추세가 강화됨에 따라 가격을 가속화하고 강화할 수 있습니다.

민감도로 인해 포물선 SAR은 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 트레이더는 종종 다른 지표와 결합하여 신호를 확인합니다. 이중 포물선 SAR 전략은 노이즈를 걸러 내고 신호 정확도를 향상시키기 위해 서로 다른 매개 변수가있는 두 개의 SAR 지표를 적용 하여이 개념을 향상시킵니다.

이중 포물선 SAR 전략의 핵심 개념

이중 포물선 SAR 전략은 동일한 차트에서 각각 별도의 설정을 가진 두 개의 별도의 포물선 SAR 지표를 사용하는 것입니다. 일반적으로 하나의 SAR은 기본 가속 계수 (0.02, 0.2)를 사용하는 반면, 두 번째 SAR은 거래자의 선호도 및 시간 프레임에 따라 (0.01, 0.1) 또는 (0.03, 0.3)와 같은 느리거나 수정 된 설정을 사용합니다. 목적은 확인 메커니즘을 만드는 것입니다. 두 SAR 지표가 반전에 신호를 보내는 데 일치 할 때만 거래자는 행동을 취하는 것을 고려합니다.

예를 들어, 빠른 SAR (0.02, 0.2)이 가격 아래로 뒤집어 잠재적 인 상승 추세를 나타내지 만 SLOW SAR (0.01, 0.1)이 가격보다 높은 상태로 유지되면 신호는 확인되지 않습니다. 두 지표가 모두 가격 아래에 점이 표시 될 때만 동시에 유효한 것으로 간주됩니다. 이 이중층 접근법은 시장 변동성 또는 단기 변동으로 인한 잘못된 항목을 줄입니다.

이 전략은 특히 추세 신뢰성이 더 강한 1 시간, 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 높은 시간 프레임 에 효과적입니다. 보수적 인 환경에서 사용될 때 SAR의 지연 특성으로 인해 스케일링 또는 매우 단기 거래에 적합하지 않습니다.

거래 플랫폼에서 이중 포물선 SAR 설정

이중 포물선 SAR 전략을 구현하려면 TradingView , Metatrader 4/5 또는 Binance Futures 와 같은 플랫폼에서 다음 단계를 따르십시오.

• 선호하는 차트 플랫폼을 열고 분석하려는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)을로드하십시오.
• 지표 섹션으로 이동하여 "Parabolic SAR"을 검색하십시오.
• 표준 매개 변수로 첫 번째 인스턴스를 적용하십시오 : step = 0.02 , 최대 = 0.2 . 이것은 당신의 기본 또는 빠른 SAR입니다.
• 느리거나 확인하는 SAR 역할을하기 위해 STEP = 0.01 , maximum = 0.1 과 같은 조정 된 설정으로 두 번째 포물선 SAR 표시기를 적용하십시오.
• 명확성을 위해 점의 색상을 사용자 정의하십시오.
• 두 지표 모두가 보이고 가격 조치와 동기화되도록하십시오.

일부 플랫폼을 사용하면이 구성을 향후 사용하기위한 템플릿으로 저장할 수 있습니다. 일단 설정되면 두 개의 도트 세트가 양초와 상호 작용하는 방법을 모니터링하십시오. 열쇠는 행동하기 전에 두 지표가 같은 방향으로 뒤집을 때 까지 기다리는 것입니다.

이중 포물선 SAR 전략의 진입 및 종료 규칙

이 전략을 사용하여 거래를 실행하려면 신호 정렬을 엄격하게 준수해야합니다. 다음 조건은 유효한 항목 및 종료를 정의합니다.

• 구매 신호는 빠르고 느린 포물선 SAR 도트가 가격 촛불 아래로 이동하여 상승 추세를 확인할 때 발생합니다. 이것은 모멘텀이 낙관적이라는 것을 암시합니다.
• 두 개의 점 세트가 가격 촛불 위에 나타날 때 판매 신호 가 트리거되어 약세 반전을 나타냅니다.
• SAR이 하나만 뒤집힌 경우 거래에 들어 가지 마십시오. 이것은 허위 신호 또는 사소한 풀백 일 수 있습니다.
• 출구 규칙의 경우 SAR이 가격보다 높은 곳에서 긴 위치를 닫는 것을 고려하십시오. 짧은 위치의 경우 SAR이 가격 아래로 이동하면 종료하십시오.
• 또는 두 SAR의 플립을 전체 반전 신호로 사용하여 현재 위치를 닫고 반대 방향으로 새 위치를 열십시오.

위치 크기 및 위험 관리는 여전히 중요합니다. 긴 위치 또는 반바지의 스윙 하이즈 위로 최근의 스윙 최저점 바로 아래에서 스톱 손실 주문을 설정하십시오. Take-Profit 레벨은 지원/저항 영역 또는 SAR 이동과 일치하는 후행 정지를 기반으로 할 수 있습니다.

암호 화폐 변동성에 대한 전략 최적화

cryptocurrencies는 변동성이 높기 때문에 제대로 조정되지 않으면 포물선 SAR이 Whipsaw에 유발할 수 있습니다. 이중 SAR 전략을 조정하려면 :

• 2 차 필터로 느린 SAR 구성 (예 : 단계 = 0.01, max = 0.1)을 사용하여 갑작스런 가격 스파이크에 대한 과잉 반응을 줄입니다.
• 일차 변동으로 인한 소음을 피하기 위해 1 시간 이상의 시간 프레임 에 전략을 적용하십시오.
• 볼륨 분석 과 결합 - 두 SAR이 모두 이동 강도를 검증하기 위해 반전을 확인할 때 볼륨을 높이기 위해 노력하십시오.
• 거래가 더 넓은 추세와 일치하는지 확인하기 위해 50 기간 EMA와 같은 이동 평균 필터를 추가하는 것을 고려하십시오. 가격이 EMA 위에있을 때만 긴 신호를 보냅니다.

Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 자산에 대한 과거 데이터에 대한이 전략을 백 테스트하면 최적의 매개 변수 조합이 드러날 수 있습니다. 자산의 평균 변동성 및 전형적인 추세 기간에 따라 SAR 설정을 조정하십시오.

자주 묻는 질문

이중 포물선 SAR 전략을 자동화 할 수 있습니까? 예, TA-Lib와 같은 라이브러리가있는 Python 의 3commas , Gunbot 또는 Custom Scripts와 같은 플랫폼을 사용하여 트레이딩 봇으로 코딩 할 수 있습니다. 봇은 SAR 지표를 모두 모니터링하고 두 신호가 정렬 될 때만 거래를 실행합니다. 스톱 손실 및 위치 사이징 규칙을 포함하여 적절한 위험 제어가 프로그래밍되도록하십시오.

이중 포물선 SAR은 범위의 시장에서 효과적입니까? 아니요,이 전략은 분명한 추세없이 가격이 진동하는 옆으로 성능이 떨어지지 않습니다. SAR 점은 가격보다 위와 아래로 자주 바뀌어 여러 오 탐지가 발생합니다. 강력한 인기 단계에서 가장 잘 적용되는데, 이는 25 이상 ADX (평균 방향 지수) 와 같은 도구를 사용하여 식별 할 수 있습니다.

다른 cryptocurrencies에 대한 올바른 SAR 매개 변수를 어떻게 선택합니까? 빠른 SAR의 기본값 (0.02, 0.2)으로 시작하고 두 번째의 경우 (0.01, 0.1) 또는 (0.03, 0.15)와 같은 느린 값을 테스트하십시오. 3-6 개월 동안 다양한 동전 (BTC, ETH 및 Altcoins)에서 백 테스트. 최적의 설정은 다를 수 있습니다. 예를 들어, 더 휘발성 알트 코인은 노이즈를 줄이기 위해 더 느린 SAR 설정이 필요할 수 있습니다.

이중 포물선 SAR은 모든 시간 프레임에서 작동합니까? 1 시간 이상의 프레임 에서 가장 신뢰할 수 있습니다. 차트 5 분 또는 15 분과 같은 낮은 시간 프레임은 시장 소음으로 인해 과도한 신호를 생성합니다. 낮은 간격으로 사용하는 경우 RSI 또는 MACD와 같은 추가 필터와 결합하여 정확도를 높이십시오.