Was ist die doppelte parabolische SAR -Strategie?

Verständnis des parabolischen SAR -Indikators

Die parabolische SAR (Stop and Reverse) ist ein von J. Welles Wilder Jr. entwickelter technischer Analyse -Tool. Es wird hauptsächlich verwendet, um die Preisbewegung und potenzielle Umkehrungen auf dem Markt zu bestimmen. Die Anzeige erscheint als eine Reihe von Punkten, die entweder über oder unter den Preiskerzen in einer Tabelle platziert sind. Wenn die Punkte unter dem Preis liegen, signalisiert sie einen Aufwärtstrend , was auf eine bullische Marktbedingung hinweist. Wenn die Punkte umgekehrt über dem Preis liegen, zeigt sie einen Abwärtstrend an, der die barische Stimmung widerspiegelt.

Dieser Indikator ist besonders nützlich in Trendmärkten, wo er Händlern hilft, potenzielle Eintritts- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Die Formel hinter der parabolischen SAR beinhaltet einen Beschleunigungsfaktor und einen extremen Punkt, der sich im Verlauf des Trends dynamisch anpasst. Der Beschleunigungsfaktor beginnt bei 0,02 und erhöht sich um 0,02, wenn ein neuer Extrempunkt erreicht wird, bis zu maximal 0,20. Dieser Mechanismus ermöglicht es der SAR, den Preis zu beschleunigen und zu verschärfen, wenn der Trend verstärkt.

Aufgrund seiner Sensibilität kann die parabolische SAR falsche Signale in seitlichen oder abgehackten Märkten erzeugen. Händler kombinieren es oft mit anderen Indikatoren, um die Signale zu bestätigen. Die doppelte parabolische SAR -Strategie verbessert dieses Konzept, indem zwei SAR -Indikatoren mit unterschiedlichen Parametern angewendet werden, um das Rauschen herauszufiltern und die Signalgenauigkeit zu verbessern.

Kernkonzept der doppelten parabolischen SAR -Strategie

Die doppelte parabolische SAR -Strategie umfasst die Verwendung von zwei separaten parabolischen SAR -Indikatoren in demselben Diagramm mit jeweils unterschiedlichen Einstellungen. Typischerweise verwendet eine SAR den Standardbeschleunigungsfaktor (0,02, 0,2), während der zweite eine langsamere oder modifizierte Einstellung verwendet, wie z. Ziel ist es, einen Bestätigungsmechanismus zu erstellen - nur wenn beide SAR -Indikatoren bei der Signalisierung einer Umkehrung übereinstimmen, erwägt der Händler Maßnahmen.

Wenn beispielsweise die schnelle SAR (0,02, 0,2) unter den Preis fließt, was auf einen potenziellen Aufwärtstrend hinweist, aber die langsame SAR (0,01, 0,1) über dem Preis bleibt, wird das Signal nicht bestätigt. Nur wenn beide Indikatoren gleichzeitig Punkte unter dem Preis zeigen, ist ein langer Eintrag als gültig. Dieser zweischichtige Ansatz reduziert falsche Einträge, die durch Marktvolatilität oder kurzfristige Schwankungen verursacht werden.

Diese Strategie ist besonders effektiv bei höheren Zeitrahmen wie 1-Stunden-, 4-Stunden- oder täglichen Diagrammen, in denen die Trendzuverlässigkeit stärker ist. Es eignet sich weniger zum Skalping oder für den sehr kurzfristigen Handel, da die SAR in konservativen Umgebungen zurückbleibt.

Einrichten der doppelten parabolischen SAR auf Handelsplattformen

Befolgen Sie diese Schritte auf einer Plattform wie TradingView , Metatrader 4/5 oder Binance Futures , um die doppelte parabolische SAR -Strategie zu implementieren:

• Öffnen Sie Ihre bevorzugte Diagrammplattform und laden Sie das Kryptowährungspaar, das Sie analysieren möchten (z. B. BTC/USDT).
• Navigieren Sie zum Abschnitt "Indikatoren" und suchen Sie nach "Parabolic SAR".
• Wenden Sie die erste Instanz mit Standardparametern an: Schritt = 0,02 , Maximum = 0,2 . Dies wird Ihre primäre oder schnelle SAR sein.
• Wenden Sie einen zweiten parabolischen SAR -Indikator mit angepassten Einstellungen an, z. B. Schritt = 0,01 , maximal = 0,1 , um als langsamer oder bestätigender SAR zu dienen.
• Passen Sie die Farben der Punkte für Klarheit an - EG, grün für die schnelle SAR und Orange für die langsame SAR.
• Stellen Sie sicher, dass beide Indikatoren sichtbar sind und mit der Preisaktion synchronisiert sind.

Einige Plattformen ermöglichen das Speichern dieser Konfiguration als Vorlage für die zukünftige Verwendung. Überwachen Sie nach dem Einstellen, wie die beiden Punktsätze mit den Kerzen interagieren. Der Schlüssel ist, dass beide Indikatoren vor der Schauspielerei in die gleiche Richtung drehen .

Eintritts- und Ausstiegsregeln in der doppelten parabolischen SAR -Strategie

Die Ausführung von Geschäften mit dieser Strategie erfordert eine strikte Einhaltung der Signalausrichtung. Die folgenden Bedingungen definieren gültige Einträge und Ausgänge:

• Ein Kaufsignal tritt auf, wenn sich sowohl die schnellen als auch langsam parabolischen SAR -Punkte unter die Preiskerzen bewegen und einen Aufwärtstrend bestätigen. Dies deutet darauf hin, dass sich der Schwung bullisch verlagert.
• Ein Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn beide Punktsätze über den Preiskerzen erscheinen, was auf eine bärische Umkehrung hinweist.
• Vermeiden Sie es, in einen Handel einzutreten, wenn nur eine SAR umgedreht hat - dies kann ein falsches Signal oder ein kleiner Rückzug sein.
• Erwägen Sie, lange Positionen zu schließen, wenn beide SAR über dem Preis überfliegen. Für kurze Positionen beenden Sie, wenn sich beide SAR unter dem Preis bewegt.
• Verwenden Sie alternativ den Flip beider SARS als volles Umkehrsignal, schließen Sie die aktuelle Position und öffnen Sie eine neue in die entgegengesetzte Richtung.

Positionsgröße und Risikomanagement bleiben kritisch. Setzen Sie den Stop-Loss-Bestellungen direkt unter den letzten Swing-Tiefs für lange Positionen oder über Swing Highs für Shorts. Niveau-Profit-Levels können auf Unterstützungs-/Widerstandszonen oder nachverfolgenden Stopps basieren, die mit der SAR-Bewegung ausgerichtet sind.

Optimierung der Strategie für die Volatilität der Kryptowährung

Kryptowährungen weisen eine hohe Volatilität auf, die dazu führen kann, dass die parabolische SAR -Peitschwäsche, wenn sie sich nicht richtig einstellen. Die Doppel -SAR -Strategie anzupassen:

• Verwenden Sie eine langsamere SAR -Konfiguration (z. B. Schritt = 0,01, max = 0,1) als Sekundärfilter, um die Überreaktion auf plötzliche Preisspitzen zu reduzieren.
• Wenden Sie die Strategie in Zeitrahmen von 1 Stunde oder höher an, um Lärm aus Intraday -Schwankungen zu vermeiden.
• Kombinieren Sie mit Volumenanalyse - Sehen Sie sich das Volumen an, wenn beide SARs eine Umkehrung bestätigen, um die Stärke des Umzugs zu validieren.
• Erwägen Sie, einen gleitenden Durchschnittsfilter wie eine EMA von 50 Perioden hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass Geschäfte mit dem breiteren Trend übereinstimmen. Nehmen Sie nur lange Signale ein, wenn der Preis über der EMA liegt und beide SARS bullisch.

Bei der Backprüfung dieser Strategie zu historischen Daten für Vermögenswerte wie Bitcoin oder Ethereum können optimale Parameterkombinationen aufgedeckt werden. Passen Sie die SAR -Einstellungen anhand der durchschnittlichen Volatilität und der typischen Trenddauer des Vermögenswerts an.

Häufig gestellte Fragen

Kann die doppelte parabolische SAR -Strategie automatisiert werden? Ja, es kann mit Plattformen wie 3Commas , Gunbot oder benutzerdefinierten Skripten in Python mit Bibliotheken wie Ta-Lib in Handelsbots codiert werden. Der Bot würde beide SAR -Indikatoren überwachen und Geschäfte nur dann ausführen, wenn beide Signale ausgerichtet sind. Stellen Sie sicher, dass die ordnungsgemäßen Risikokontrollen programmiert sind, einschließlich Stop-Loss- und Positionsgrößenregeln.

Ist die doppelte parabolische SAR in den Fernmärkten wirksam? Nein, diese Strategie spielt in Seitwärtsmärkten, in denen der Preis ohne klaren Trend schwingt, schlecht ab. Die SAR -Punkte werden häufig über und unter dem Preis umdrehen und mehrere falsche Signale erzeugen. Es wird am besten in starken Trendphasen angewendet, die anhand von Tools wie ADX (durchschnittlicher Richtungsindex) über 25 identifiziert werden können.

Wie wähle ich die richtigen SAR -Parameter für verschiedene Kryptowährungen aus? Beginnen Sie mit dem Standard (0,02, 0,2) für die schnelle SAR und testen Sie langsamere Werte wie (0,01, 0,1) oder (0,03, 0,15) für die zweite. Backtest über verschiedene Münzen - BTC, ETH und Altcoins - über 3 bis 6 Monate. Optimale Einstellungen können variieren; Zum Beispiel müssen volatilere Altcoins langsamere SAR -Einstellungen erfordern, um das Geräusch zu reduzieren.

Arbeitet die doppelte parabolische SAR an allen Zeiträumen? Es ist auf 1-stündigen und höheren Zeitrahmen am zuverlässigsten. Niedrigere Zeitrahmen wie 5-minütige oder 15-minütige Diagramme erzeugen aufgrund von Marktrauschen übermäßige Signale. Wenn Sie in niedrigeren Intervallen verwendet werden, kombinieren Sie mit zusätzlichen Filtern wie RSI oder MACD, um die Genauigkeit zu erhöhen.