VWAP 가격이 이동 평균을 가로 지르지 만 거래량이 줄어든다는 것은 신뢰할 수 있습니까?

VWAP 및 이동 평균 관계 이해

암호 화폐 거래에서 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 거래자가 볼륨과 가격에 따라 자산의 평균 가격을 평가하는 데 도움이되는 중요한 지표입니다. 일반적으로 잠재적 인 구매 또는 판매 신호를 식별하는 데 사용됩니다. 반면, MA (Moving Averages)는 특정 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하는 추세를 따르는 지표입니다.

VWAP가 20주기 또는 50 기간 MA와 같은 이동 평균보다 위 또는 아래로 교차하면 운동량의 이동을 알 수 있습니다. 그러나 이것이 거래량 수축 과 함께 발생하면 그러한 신호의 신뢰성에 대한 의문이 제기됩니다.

VWAP가 이동 평균을 가로 지르면 무엇을 의미합니까?

볼륨이 강한 VWAP 크로스 오버는 일반적으로 십자가 방향으로 강력한 움직임을 나타냅니다. 예를 들어:

• VWAP가 부피가 상승하면서 이동 평균을 넘어 서면 낙관적 인 운동량을 암시 할 수 있습니다.
• 반대로, 높은 부피로 이동 평균 미만의 VWAP 교차는 약세 압력을 나타낼 수 있습니다.

그러나 VWAP가 이동 평균을 가로 지르지 만 거래량이 감소 하면 상황이 더 모호 해집니다. 이 조합은 가격 행동이 추세 변화와 일치하지만 이동을 검증하기에 충분한 시장 참여가 없음을 암시 할 수 있습니다.

기술 분석에서 수량 수축이 중요한 이유

거래량은 종종 가격 이동의 '연료'로 간주됩니다. 기술 분석에서 볼륨은 가격보다 우선합니다 . 즉, 상당한 움직임이 일반적으로 구매 또는 판매 압력이 증가함에 따라 발생합니다. 따라서 VWAP가 이동 평균을 가로 지르지 만 볼륨이 줄어들 면 거래자들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 것을 시사합니다.

이 시나리오는 통합 단계에서 또는 트레이더가 자본을 저지르는 것을 주저 할 때 주요 뉴스 이벤트 이전에 발생할 수 있습니다. 가격 변동이 반드시 실제 수요를 반영하지는 않는 저속성 시장에서도 일반적입니다.

수축 볼륨으로 VWAP 움직임 평균 크로스 오버를 해석하는 방법

이러한 크로스 오버가 신뢰할 수 있는지 여부를 평가하려면 거래자는 몇 가지 요소를 고려해야합니다.

• 시장 상황 : 자산은 인기있는 단계 또는 범위의 단계에 있습니까? 옆으로 시장에서 VWAP 및 이동 평균 크로스 오버는 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.
• 기간 : 1 시간 또는 15 분 간격과 같은 단기 차트는 매일 또는 주간 차트보다 더 자주 잘못된 신호를 보여줄 수 있습니다.
• 볼륨 프로파일 : 현재 볼륨 레벨을 과거 평균과 비교하십시오. 볼륨이 평소보다 상당히 낮 으면 크로스 오버는 의미가 없을 수 있습니다.
• 기타 지표 : RSI, MACD 또는 Bollinger 대역과 같은 보완 도구를 사용하여 신호를 확인하거나 거부하십시오.

다중 지표가 VWAP 움직임 평균 크로스 오버, 특히 수량 수축의 맥락에서 상반되는 경우 거래자는주의를 기울여야합니다.

이 시나리오를 평가하기위한 실제 단계

VWAP 및 이동 평균 크로스 오버를 실질적으로 분석하는 방법은 다음과 같습니다.

• 차트에서 VWAP 및 MA를 플롯하십시오 . 대부분의 거래 플랫폼은 이러한 지표를 오버레이 할 수 있습니다. 일관성을 위해 동일한 기간으로 설정되었는지 확인하십시오.
• 볼륨 막대를 관찰하십시오 : 볼륨 히스토그램 또는 촛대 볼륨을보고, 교차를 확인하는지 확인하십시오.
• 이전 크로스 오버와 비교 : 과거의 VWAP-MA 크로스 오버와 강한 트렌드가 있었습니까?
• 지원/저항 수준을 확인하십시오 . 때로는 주요 가격대 근처의 크로스 오버는 여전히 적은 양으로도 유효 할 수 있습니다.
• 확인을 기다리십시오 : 즉시 거래를하지 마십시오. 추세를 확인하기 위해 후속 양초 또는 다른 지표를 기다리십시오.

이러한 단계를 수행함으로써 트레이더는 약한 신호를 걸러 내고 확률이 높은 설정에 중점을 둘 수 있습니다.

실제 예 : BTC/USDT 차트 분석

4 시간 차트에서 BTC/USDT를 사용하여 가상의 예를 들어 봅시다.

• VWAP가 50 EMA 이상으로 교차하여 낙관적 인 설정을 제안합니다.
• 그러나 해당 부피 막대는 기간 평균보다 작습니다 .
• 다음 몇 개의 양초는 더 높이 밀리지 않고 대신에 약세의 engulfing 패턴을 형성합니다.
• 이는 크로스 오버에도 불구하고 구매자가 상승을 유지하기에 충분히 공격적이지 않았 음을 나타냅니다.

이 경우, 볼륨을 고려하지 않고 VWAP-MA 크로스 오버에만 작용하면 무역이 상실되었을 것입니다.

자주 묻는 질문

Q : VWAP 및 이동 평균 크로스 오버를 대량으로 신뢰할 수 있습니까? 그렇습니다. 그러나 특정 상황에서만. 통합 또는 유동적 인 시장에서는 대량의 크로스 오버가 여전히 작고 거래 가능한 움직임으로 이어질 수 있습니다. 그러나, 그들은 일반적으로 부피 상승에 의해 확인 된 것과 비교하여 신호가 약한 것으로 간주됩니다.

Q : 가짜와 진정한 VWAP-MA 크로스 오버를 어떻게 구별합니까? 크로스 오버 후 후속 조치를 찾으십시오. 진정한 움직임은 일반적으로 몇 개의 양초 안에서 십자가 방향으로 지속적인 가격의 움직임을 봅니다. 가짜는 종종 빠른 반전 또는 불확실한 패턴을 초래합니다.

Q : 부피가 줄어든 모든 VWAP-MA 크로스 오버를 무시해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 당신은 그들을 잠재적 인 기회로 취급 할 수 있지만 입장을 취하기 전에 다른 지표 나 가격 조치의 추가 확인을 기다립니다.

Q : VWAP 및 이동 평균 상호 작용을 분석하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 15 분 또는 1 시간 차트와 같은 짧은 기간은 더 빈번하지만 신뢰할 수없는 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 매일 또는 4 시간 차트는 더 나은 선명도를 제공하며 추세 유효성을 확인하는 데 선호됩니다.