Ist es glaubwürdig, dass der VWAP -Preis den gleitenden Durchschnitt überschreitet, aber das Handelsvolumen schrumpft?

Verständnis der VWAP und der gleitenden Durchschnittsverhältnis

Im Kryptowährungshandel ist der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ein kritischer Indikator, der Händlern hilft, den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts sowohl auf dem Volumen als auch auf dem Preis zu bewerten. Es wird häufig verwendet, um potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale zu identifizieren. Auf der anderen Seite sind bewegte Durchschnittswerte (MA) Trendindikatoren, die die Preisdaten über einen bestimmten Zeitraum glätten.

Wenn VWAP über oder unter einem gleitenden Durchschnitt überschreitet -wie die 20-Perioden- oder 50-Perioden-MA-kann es eine Verschiebung des Impulses signalisieren. Wenn dies jedoch neben dem schrumpfenden Handelsvolumen geschieht, wirft es Fragen zur Zuverlässigkeit eines solchen Signals auf.

Was bedeutet es, wenn VWAP den gleitenden Durchschnitt überschreitet?

Ein VWAP -Crossover mit starkem Volumen zeigt typischerweise eine robuste Bewegung in Richtung des Kreuzes an. Zum Beispiel:

• Wenn VWAP über den gleitenden Durchschnitt mit zunehmendem Volumen überschreitet , kann dies auf eine bullische Impuls hinweisen.
• Umgekehrt kann eine VWAP -Kreuzung unter dem gleitenden Durchschnitt mit hohem Volumen einen bärischen Druck anzeigen.

Wenn VWAP jedoch den gleitenden Durchschnitt überschreitet, aber das Handelsvolumen sinkt , wird die Situation mehrdeutig. Diese Kombination könnte bedeuten, dass die Preisaktion zwar mit einer Trendänderung übereinstimmt, aber nicht genügend Marktbeteiligung, um den Umzug zu validieren.

Warum das Schrumpfen von Volumen in der technischen Analyse von Bedeutung ist

Das Handelsvolumen wird oft als „Kraftstoff“ hinter Preisbewegungen angesehen. In der technischen Analyse geht das Volumen dem Preis voraus , was bedeutet, dass erhebliche Bewegungen normalerweise mit einem erhöhten Kauf- oder Verkaufsdruck ausgestattet sind. Wenn VWAP den gleitenden Durchschnitt überschreitet, aber das Volumen schrumpft , deutet dies auf eine mangelnde Verurteilung bei Händlern hin.

Dieses Szenario kann während der Konsolidierungsphasen oder vor wichtigen Nachrichtenereignissen auftreten, wenn Händler zögern, Kapital zu begehen. Es ist auch in den Märkten mit niedriger Liquidität, in denen Preisbewegungen nicht unbedingt die reale Nachfrage widerspiegeln.

So interpretieren Sie VWAP-bewegende durchschnittliche Kreuzovers mit Schrumpfenvolumen

Um zu bewerten, ob solche Kreuzfahrer glaubwürdig sind, sollten Händler mehrere Faktoren berücksichtigen:

• Marktkontext : Ist das Vermögenswert in einer Trend- oder Laufphase? In Seitwärtsmärkten können VWAP und gleitende Durchschnittskreuzungen weniger zuverlässig sein.
• Zeitrahmen : Kurzfristige Diagramme wie 1-stündige oder 15-Minuten-Intervalle können häufiger falsche Signale als tägliche oder wöchentliche Diagramme zeigen.
• Volumenprofil : Vergleichen Sie die aktuellen Volumenstufen mit historischen Durchschnittswerten. Wenn das Volumen signifikant niedriger als gewöhnlich ist , ist der Crossover möglicherweise nicht sinnvoll.
• Andere Indikatoren : Verwenden Sie komplementäre Tools wie RSI-, MACD- oder Bollinger -Bänder, um das Signal zu bestätigen oder abzulehnen.

Wenn mehrere Indikatoren dem durchschnittlichen VWAP-bewegenden Durchschnitt widersprechen, insbesondere im Kontext des schrumpfenden Volumens, sollten Händler Vorsicht wenden.

Praktische Schritte zur Bewertung dieses Szenarios

So können Sie praktisch einen VWAP und eine gleitende Durchschnittskreuzung mit sinkendem Volumen analysieren:

• Plot VWAP und MA in Ihrem Diagramm : Die meisten Handelsplattformen ermöglichen eine Überlagerung dieser Indikatoren. Stellen Sie sicher, dass sie für die gleiche Zeitrahmen für Konsistenz eingestellt sind.
• Beobachten Sie die Volumenstangen : Sehen Sie sich das Volumenhistogramm oder das Candlestick -Volumen an, um festzustellen, ob es den Crossover bestätigt.
• Vergleiche mit früheren Crossovers : Waren VWAP-MA-Crossovers, gefolgt von starken Trends oder versagten sie?
• Überprüfen Sie, ob sie Unterstützung/Widerstandsniveaus finden : Manchmal kann ein Crossover in der Nähe der Schlüsselpreiszonen auch bei niedrigem Volumen gültig sein.
• Warten Sie auf Bestätigung : Vermeiden Sie es sofort, Geschäfte einzugeben. Warten Sie auf nachfolgende Kerzen oder einen anderen Indikator, um den Trend zu bestätigen.

Durch die Ausführung dieser Schritte können Händler schwache Signale herausfiltern und sich auf Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit konzentrieren.

Beispiel für reale Welt: BTC/USDT-Diagrammanalyse

Nehmen wir ein hypothetisches Beispiel mit BTC/USDT in einem 4-Stunden-Diagramm:

• Nehmen wir an, VWAP kreuzt über dem 50 EMA , was auf ein bullisches Setup hindeutet.
• Die entsprechenden Volumenbalken sind jedoch kleiner als der 20-Perioden-Durchschnitt .
• Die nächsten Kerzen drücken nicht höher und bilden stattdessen ein bärisches Verschlingungsmuster.
• Dies weist darauf hin, dass die Käufer trotz des Crossover nicht aggressiv genug waren, um den Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten.

In diesem Fall hätte sich ausschließlich an der VWAP-MA-Crossover ohne Berücksichtigung des Volumens zu einem Verlusthandel geführt.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann VWAP und gleitende Durchschnittskreuzer jemals ohne hohe Volumen vertrauen? Ja, aber nur in bestimmten Kontexten. Während der Konsolidierung oder in hochflüssigen Märkten führen Crossovers mit niedrigem Volumen möglicherweise immer noch zu kleinen, handelbaren Bewegungen. Sie sind jedoch im Allgemeinen als schwächere Signale im Vergleich zu denjenigen angesehen, die durch ein steigendes Volumen bestätigt wurden.

F: Wie unterscheidet ich mich zwischen einem Fakeout und einer echten VWAP-MA-Frequenzweiche? Suchen Sie nach dem Crossover nach Follow. Echte Bewegungen sehen normalerweise eine anhaltende Preisbewegung in Richtung des Kreuzes innerhalb weniger Kerzen. Fakeouts führen häufig zu schnellen Umkehrungen oder Unentschlossenheit.

F: Sollte ich alle VWAP-MA-Kreuzungen mit schrumpfender Lautstärke ignorieren? Nicht unbedingt. Sie können sie als potenzielle Chancen behandeln, aber warten auf eine zusätzliche Bestätigung aus anderen Indikatoren oder Preisaktion, bevor Sie eine Position einnehmen.

F: Welche Zeitrahmen eignen sich am besten für die Analyse von VWAP und für gleitende Durchschnittsinteraktionen? Kürzere Zeitrahmen wie 15-minütige oder 1-Stunden-Diagramme erzeugen tendenziell häufigere, aber weniger zuverlässige Signale. Tägliche oder 4-Stunden-Diagramme bieten eine bessere Klarheit und werden vorgezogen, um die Trendgültigkeit zu bestätigen.