움직이는 평균이 함께 붙어서 갑자기 큰 양으로 방향을 뚫는 것이 신뢰할 수 있습니까?

접착 된 이동 평균 현상을 이해합니다

기술 분석에서 MAS (Moving Averages)는 트레이더가 가장 일반적으로 사용되는 도구 중 하나이며 동향과 잠재적 역전을 식별합니다. 다중 이동 평균이 가격 차트에 밀접하게 모여되면 '접착제' 또는 '압축' 상태로 알려진 것을 형성합니다. 이것은 일반적으로 낮은 변동성 또는 통합 기간 동안 발생하며 가격은 강한 방향 모멘텀이 부족합니다.

10 일, 50 일 및 200 일 이동 평균과 같은 단기, 중기 및 장기 MAS의 수렴은 시각적으로 접착 된 단단한 클러스터를 만듭니다. 이 패턴은 시장이 균형을 이루는 구매자와 판매자와 함께 결정적이지 않다는 것을 시사합니다. 그러나 이러한 구성은 특히 거래량이 갑자기 급증 할 때 임박한 탈주를 알릴 수 있습니다.

탈주 확인에서 볼륨의 역할

볼륨은 통합 단계에서 탈주를 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 접착 된 이동 평균 후 갑작스런 대량 스파이크는 종종 기관 또는 대규모 거래자가 시장에 결정적으로 진입하고 있음을 나타냅니다. 거시 경제 사건, 뉴스 및 고래 움직임에 휘발성이 높고 민감한 cryptocurrency 시장의 맥락에서,이 볼륨 급증은 특히 알 수 있습니다.

• 브레이크 아웃 중 대량은 움직임의 강력한 신념을 시사합니다.
• 반면에, 탈주 동안의 낮은 부피는 조작 행위자에 의해 설정된 잘못된 신호 또는 트랩을 나타낼 수있다.

볼륨 데이터와 함께 촛대 패턴을 분석 할 때 트레이더는 브레이크 아웃 촛불이 이동 평균 클러스터보다 크게 닫히는 지 여부에주의를 기울여야합니다. 강한 강세의 브레이크 아웃은 대량의 녹색 양초와 범위의 상단 근처에 가까운 촛불을 특징으로하며, 베어 리쉬 브레이크 아웃은 비슷한 특성을 가진 붉은 양초를 보여줄 것입니다.

암호 화폐 시장 에서이 전략을 적용합니다

cryptocurrency 시장은 24/7 거래 특성, 높은 변동성 및 비교적 낮은 규제 로 인해 전통적인 금융 시장과 다릅니다. 이러한 요인들은 갑작스런 급증과 충돌에 더 취약합니다. 따라서 접착 된 이동 평균 해석 한 다음 갑작스런 볼륨 증가는 이러한 고유 한 특성을 고려해야합니다.

예를 들어, Bitcoin 또는 Ethereum 차트에서, 주요 뉴스 이벤트, 절반주기 또는 규제 공지 이전에 접착 된 MAS가 종종 나타납니다. 이 패턴을 조기에 인식하는 트레이더는 잠재적 인 탈주를 위해 스스로 자리 매김 할 수 있습니다. 그러나 허위 탈주로 인한 잠재적 손실을 완화하기 위해 스톱 손실 주문 및 위치 사이징을 포함한 위험 관리 전략을 구현하는 것이 중요합니다.

이 전략을 적용하려면 :

• 9, 21 및 50 EMA (지수 이동 평균)와 같은 키 MA의 수렴을 모니터링하십시오.
• 낮은 변동성을 알리는 Bollinger 밴드를 좁히거나 평균 True Range (ATR)를 감소시키는 것을 지켜보십시오.
• 볼륨이 증가한 결정적인 촛대 브레이크 아웃을 기다리십시오.
• 일단 확인이 관찰되면, 바람직하게는 브레이크 아웃 레벨의 재시험으로 입력하십시오.

진정한 탈주와 거짓 탈주를 차별화합니다

접착 된 이동 평균 및 볼륨 급증에있어 가장 큰 과제 중 하나는 진정한 탈주와 잘못된 탈주를 구별하는 것입니다. 암호화 거래에서는 시장 조작 및 알고리즘 거래 봇의 존재로 인해 허위 브레이크 아웃이 일반적입니다.

진정한 탈주 에는 일반적으로 다음과 같은 특성이 있습니다.

• MA 클러스터 너머의 지속적인 움직임.
• 다음 몇 개의 양초에 대한 탈주 방향의 지속적인 힘.
• 소매 및 기관 상인의 참여 증가.

반대로, 잘못된 탈주는 다음과 같습니다.

• 통합 구역으로 빠르게 반전됩니다.
• 초기 스파이크 후 추종량 부족.
• 차단 후 저항/지원 수준에서의 가격 거부.

트레이더는 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD 와 같은 추가 표시기를 사용하여 잘못된 신호를 필터링 할 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 낙관적 인 탈주 중에 초과 구매 조건을 보여 주면 움직임에는 지속 가능성이 부족할 수 있습니다. 마찬가지로 MACD와 가격 행동 사이의 발산은 약화 운동량을 암시 할 수 있습니다.

백 테스트 및 역사적 공연

접착 된 이동 평균 및 갑작스런 볼륨 급증을 기반으로 한 거래 전략을 구현하기 전에 역사적 암호 화폐 데이터에 대한 철저한 백 테스트를 수행해야합니다. TradingView, Binance 및 CoinmarketCap과 같은 많은 플랫폼은 유사한 조건에서 과거 성능을 검토하기위한 강력한 도구를 제공합니다.

테스트 할 주요 매개 변수는 다음과 같습니다.

• 기간 : 일관성을보기 위해 여러 기간 (1 시간, 4 시간, 매일)에 걸쳐 테스트합니다.
• 자산 선택 : 다른 cryptocurrencies는 동일한 기술 설정과 다르게 반응합니다.
• 볼륨 임계 값 : 각 자산에 대한 역사적 평균을 기준으로 "갑작스러운 대량"을 구성하는 것을 정의하십시오.

이 설정이 역사적으로 성공적인 거래로 이어지는 빈도를 분석함으로써 거래자는 신뢰성에 대한 자신감을 얻거나 개선이 필요한 약점을 식별 할 수 있습니다.

전략의 위험과 한계

접착 된 이동 평균 및 부피 서지 조합은 수익성있는 기회를 얻을 수 있지만 위험이 없습니다. cryptocurrencies의 매우 투기적인 특성은 잘 알려진 브레이크 아웃조차도 규제 변경, 교환 해킹 또는 글로벌 경제 변화와 같은 예상치 못한 외부 요인으로 인해 빠르게 반전 될 수 있음을 의미합니다.

또한 이동 평균의 지연된 특성은 거래자가 늦게 ​​들어갈 수 있으며 이동의 상당 부분이 누락되었음을 의미합니다. 더욱이, 비유동 알트 코인 시장에서, 볼륨 스파이크는 실제 수요가 아니라 가격을 조작하는 몇몇 대형 플레이어의 행동을 반영 할 수 있습니다.

따라서 더 넓은 시장 상황과 위험 관리를 통합하지 않고이 방법에만 의존하면 차선책이 발생할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 접착 된 이동 평균이 모든 시간대에서 작동 할 수 있습니까? 예, 접착 된 이동 평균은 다양한 기간 동안 관찰 될 수 있지만 그 효과는 다양합니다. 1 시간 또는 15 분의 차트와 같은 짧은 기간은 더 많은 빈번한 신호를 생성하지만 소음이 높을 수 있지만 매일 또는 주간 차트는 적은 신호를 제공하지만 잠재적으로 더 강한 신호를 제공합니다.

Q : 어떤 유형의 볼륨 표시기가 탈주를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니까? 인기있는 볼륨 지표에는 균형 규모 (OBV), 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 및 Chaikin Money Flow (CMF)가 포함됩니다. 이 도구는 볼륨이 가격 이동을 지원하는지 여부와 축적 또는 유통이 발생하는지 평가하는 데 도움이됩니다.

Q : 고래와 유기농 시장 활동으로 인한 볼륨 스파이크를 어떻게 구별합니까? 주문서 깊이, 무역 규모 분포 및 블록 체인 분석 도구를 분석하면 몇 가지 큰 거래 (아마도 고래) 또는 널리 퍼져있는 권한이 계약되는지 여부에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 유리 노드 또는 고래 경고와 같은 플랫폼은 그러한 데이터를 제공합니다.

Q : 거래에 들어가기 전에 탈주 후 항상 재시험을 기다려야합니까? 리테스트는 브레이크 아웃 레벨이 새로운 지원 또는 저항이되었다는 추가 확인을 제공합니다. 입력 가격이 약간 악화 될 수 있지만 종종 허위 브레이크 아웃 트랩으로 떨어질 위험이 줄어 듭니다.