장기 암호화폐 구매 신호에 Coppock 곡선을 사용하는 방법은 무엇입니까? (투자)

Copock 곡선의 기본 이해

1. Coppock 곡선은 원래 1962년 Edwin Sedgwick Coppock이 주식 시장 분석을 위해 설계한 모멘텀 오실레이터입니다.

2. 14개월과 11개월 가격 변화율(ROC)의 합계를 10개월 동안 평활화한 가중 이동 평균을 계산합니다.

3. 암호화폐 시장에서는 Bitcoin, 이더리움 등 주요 자산의 주간 또는 월간 종가에 적용되어 단기 변동성을 걸러냅니다.

4. 곡선이 장기간 마이너스였던 후 0 위로 교차할 때 신호가 생성됩니다. 이는 일반적으로 긴 약세장의 끝으로 해석됩니다.

5. 거래자들은 ROC 계산을 왜곡하는 불충분한 역사적 깊이와 불규칙한 가격 행동으로 인해 소액 알트코인에서 사용을 피합니다.

암호화폐 기간에 대한 지표 적용

1. 주간 데이터는 일일 캔들에 비해 유동성과 구조적 일관성이 더 높기 때문에 Coppock 곡선을 계산할 때 Bitcoin에 대한 가장 신뢰할 수 있는 입력으로 남아 있습니다.

2. 표준 14개월 및 11개월 ROC 입력은 각각 약 60주 및 48주 기간으로 해석됩니다. 주간 마감을 사용하는 경우 조정이 필요하지 않습니다.

3. 일부 분석가는 암호화폐의 가속화된 주기에 더 잘 맞추기 위해 10개월 평활 기간을 21주 지수 이동 평균으로 대체합니다.

4. 스테이블코인으로 표시된 가격 시리즈는 필수입니다. 환율 잡음이 높은 법정 화폐 쌍을 사용하면 잘못된 발산 판독이 발생합니다.

5. 백테스팅 결과, Bitcoin 지배력이 45%를 초과하는 단계에만 적용할 때 지표가 가장 잘 작동하는 것으로 나타났습니다. 이는 광범위한 시장 위험 조건을 나타냅니다.

실제 암호화폐 사이클에서 구매 신호 해석하기

1. 2012년 11월 저점은 Bitcoin에 대한 최초의 Coppock Curve 매수 신호로 확인되었으며, 이후 13개월 동안 9,000% 상승을 기록했습니다.

2. Bitstamp 해킹으로 인한 매도 이후 2016년 1월에 두 번째 교차가 발생하여 2017년 강세 정점에 도달했습니다.

3. 2018년 12월 신호는 ICO 붕괴 이후에 나타났으며 18개월 동안 통합을 유지하여 2020~2021년 축적 및 포물선 단계를 예고했습니다.

4. 각각의 유효한 신호는 양적완화 확대, 실질수익률 하락, 기관 수탁 인프라 이정표 등 거시경제적 순풍과 일치했습니다.

5. 2022년 Terra/LUNA 붕괴 중에 오탐지가 발생했습니다. 8월에 곡선이 플러스로 바뀌었지만 모멘텀만으로는 반영되지 않은 전신 전염으로 인해 가격이 계속 하락했습니다.

Coppock 기반 항목에 대한 위험 관리

1. 포지션 규모는 보수적으로 유지해야 합니다. 최초 신호 확인 시 할당된 총 포트폴리오 자본의 3%를 넘지 않아야 합니다.

2. 신호일의 주간 종가보다 12% 낮은 가격에 강제 손절매를 설정하면 갑작스러운 규제 충격이나 거래소 실패에 대한 노출을 방지할 수 있습니다.

3. DCA 기간은 Coppock 값 자체가 아니라 200주 이동 평균을 넘는 후속 주간 마감으로 정의됩니다.

4. NUPL(순 미실현 이익/손실) 및 Exchange Net Flow와 같은 온체인 지표는 기본 위치 이상으로 할당을 늘리기 전에 누적을 확인해야 합니다.

5. 참가 시 레버리지는 엄격히 금지됩니다. 마진 거래는 종종 신호 생성 후 수개월에 걸친 통합 단계 동안 하락폭을 증폭시킵니다.

자주 묻는 질문

Q: Coppock Curve를 알트코인 차트에 사용할 수 있나요? 연속 주간 거래 내역이 5년 미만이고 지배적인 현물량이 없는 토큰에 대해서는 통계적 타당성이 부족합니다.

Q: 이 지표는 선물 시장의 레버리지가 극도로 높은 기간에도 작동합니까? 아니요. 과도한 미결제약정은 가격 움직임을 왜곡하고 오해의 소지가 있는 ROC 파생상품을 생성합니다. 특히 청산 과정에서 더욱 그렇습니다.

Q: 제로 크로스 상향으로 충분합니까, 아니면 곡선이 특정 임계값에 도달해야 합니까? 0보다 높은 단순한 십자가이면 충분합니다. 최소 진폭을 요구하면 지연이 증가하고 BTC와 같은 고베타 자산의 초기 단계 랠리를 놓칠 수 있습니다.

Q: Bitcoin 반감기는 Coppock 곡선 타이밍에 어떤 영향을 줍니까? 반감기는 수학적 구성을 변경하지 않지만 역사적으로 신호와 주요 상승 사이의 기간을 압축합니다. 평균 리드 타임은 2016년 이전 5.2개월에서 2020년 이후 3.7개월로 단축되었습니다.