가격이 옆에있을 때 ATR 표시기는 계속해서 감소합니까?

측면 시장에서 ATR은 가격 변동이 줄어들면서 지향성 편견보다는 변동성과 시장 불확실성을 감소 시켰습니다.

2025/06/18 15:14

측면 시장에서 ATR 지표 이해

ATR (Averal True Range)은 시장 변동성을 측정하는 데 사용되는 기술 분석 지표입니다. J. Welles Wilder에 의해 개발되었으며 일반적으로 암호 화폐 거래를 포함한 다양한 금융 시장에 적용됩니다. 자산의 가격이 옆으로 또는 통합 단계에 남아있을 때, 거래자들은 종종 ATR 가치가 계속 감소한다는 것을 알 수 있습니다.

이 현상은 ATR이 특정 기간, 일반적으로 14 시간 동안 평균 가격 이동 범위를 계산하기 때문에 발생합니다. 측면 시장에서는 일일 또는 시간당 가격 변동이 작아져 ATR 계산에 사용되는 실제 범위 값이 줄어 듭니다. 이러한 작은 범위가 시간이 지남에 따라 축적되면, 실제 범위의 이동 평균 (예, ATR)이 떨어질 것입니다.

ATR이 변동성 감소를 반영하는 방법

변동성이 종종 높은 cryptocurrency 시장에서, 옆으로 추세하는 동안 ATR 감소는 시장 참가자가 어느 방향 으로든 가격을 강력하게 추진하지 않음 을 나타냅니다. 이것은 뉴스 부족, 낮은 거래량 또는 다음 방향 이동에 대한 불확실성과 같은 몇 가지 요인 때문일 수 있습니다.

예를 들어, Bitcoin이 며칠 동안 60,000 달러에서 62,000 달러 사이의 변동이 발생하지 않고 각 촛대의 실제 범위가 비교적 작을 것입니다. 이 작은 범위의 평균은 ATR이 낮아서 신호 전달이 감소 된 변동성을 초래합니다 . 이것이 반드시 시장이 약세를 의미한다는 의미는 아닙니다. 단순히 구매자와 판매자 간의 평형 상태를 반영합니다.

가격 행동으로 맥락에서 ATR 하락 해석

거래자는 ATR을 독립적으로 해석하지 않아야합니다. 측면 경향 중에 감소하는 ATR은 항상 다른 지표 및 차트 패턴과 함께 분석되어야합니다. 예를 들어:

• 볼륨도 감소 하면 시장 불확실성에 대한 아이디어가 강화됩니다.
• 지지 및 저항 수준이 유지되는 경우, 이는 탈주 전에 통합이 계속 될 수 있음을 시사합니다.
• RSI 또는 MACD와 같은 다른 운동량 표시기가 중립적 인 상태로 유지 되면 강한 방향 바이어스의 부족이 추가로 확인됩니다.

떨어지는 ATR은 구매 또는 판매 신호가 아니라 현재 시장 상황을 반영한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 이것을 잘못 해석하는 거래자들은 즉시 일어나지 않을 수있는 탈주를 기대하는 거래에 조기에 들어갈 수 있습니다.

cryptocurrency 거래 전략에서 ATR 사용

많은 암호화 거래자들은 ATR을 사용하여 스톱 손실 수준을 설정하거나 위치 크기를 결정합니다. 측면 시장에서 ATR 행동을 기반으로 전략을 조정하는 것이 필수적입니다.

적응할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 확대 스톱 손실 주문 : 변동성이 낮기 때문에 약간의 변동에 의해 더 큰 정지가 유발 될 수 있습니다.
• 공격적인 항목을 피하십시오 : 변동성이 낮아서 거래를 시작하면 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
• ATR의 급격한 증가에 대한 모니터 : 장기 감소 후 ATR의 급속한 증가는 새로운 추세의 시작을 나타낼 수 있습니다.

ATR을 수동으로 계산하려면 다음을 수행하십시오.

• 각 기간의 실제 범위 (TR)를 결정하십시오.
  • tr = max [(High - Low), ABS (높은 - 이전 Close), ABS (낮은 - 이전 Close)]
• 처음 14 TR 값의 간단한 평균을 사용하여 초기 ATR을 계산하십시오.
• 공식을 사용하여 후속 ATR 값을 업데이트하십시오.
  • Current ATR = [(이전 ATR × 13) + Current Tr] / 14

이 프로세스는 변화하는 시장 상황에 적응하는 원활한 버전의 변동성을 유지하는 데 도움이됩니다.

통합 단계에서 ATR에 대한 일반적인 오해

ATR이 측면 트렌드 중에 감소 할 때 ATR이 의미하는 것에 대한 몇 가지 오해가 있습니다.

• 오해 #1 : ATR 감소는 가격이 하락할 것임을 의미합니다.

  • 현실 : ATR은 방향이 아닌 변동성을 측정합니다. ATR의 하락은 어느 방향 으로든 브레이크 아웃보다 우선합니다.

• 오해 #2 : ATR은 단독으로 거래 결정을 내려야합니다.

  • 현실 : ATR은 방향성 통찰력이 부족하고 지원/저항 라인 또는 촛대 패턴과 같은 다른 도구와 결합 할 때 가장 잘 작동합니다.

• 오해 #3 : ATR은 주요 뉴스 이벤트 후에 항상 재설정됩니다.

  • 현실 : 갑작스런 변동성 스파이크는 ATR을 크게 증가시킬 수 있지만, 여전히 역사적 데이터에 의존하며 그러한 사건 후에 정상화하는 데 시간이 걸립니다.

이러한 오해는 특히 변동성 암호화 시장에서 위험 관리 관행과 잘못된 거래 설정으로 이어질 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : ATR은 거래량이 낮은 암호 화폐에 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. ATR은 거래량에 관계없이 여전히 계산할 수 있습니다. 그러나 대량이 적은 시나리오에서 가격 변동이 과장되거나 조작 될 수있어 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 높은 액체 자산에 비해 ATR이 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.

Q : 암호화의 변동성 변화에 대한 더 빠른 반응을 위해 ATR 설정을 조정하는 방법이 있습니까?

A : 예, ATR 기간을 기본 14에서 7 또는 10과 같은 작은 숫자로 줄이면 단기 변동성 변화에 더 반응 할 수 있습니다. 그러나 이것은 또한 노이즈와 오 탐지를 증가시킵니다.

Q : 상승 ATR은 항상 암호화의 트렌드 시장을 나타 냅니까?

A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 명확한 추세가 형성되지 않더라도 급격한 교정 또는 공황 판매 단계에서 ATR이 증가 할 수 있습니다. 이동 평균과 같은 추세 추종 지표와 항상 교차 참조.

Q : ATR이 낮은 옆으로 시장이 시작되는시기를 어떻게 알 수 있습니까?

A : 볼륨 증가, 주요 지원/저항 수준에 접근하는 가격 및 운동량 지표의 차이를 지켜보십시오. ATR 자체의 갑작스런 급증은 또한 브레이크 아웃이 시작되면 확인 도구 역할을 할 수 있습니다.