Was sinkt der ATR -Indikator weiterhin, wenn der Preis seitlich ist?

Verständnis des ATR -Indikators in einem seitlichen Markt

Der durchschnittliche tatsächliche Bereich (ATR) ist ein technischer Analyseindikator, der zur Messung der Marktvolatilität verwendet wird. Es wurde von J. Welles Wilder entwickelt und wird häufig in verschiedenen Finanzmärkten, einschließlich der Kryptowährungshandel, angewendet. Wenn der Preis eines Vermögenswerts in einer seitlichen oder Konsolidierungsphase bleibt, stellen Händler häufig fest, dass der ATR -Wert weiterhin sinkt.

Dieses Phänomen tritt auf, da ATR den durchschnittlichen Preisbewegungsbereich über einen bestimmten Zeitraum, typischerweise 14 Perioden, berechnet . In einem seitlichen Markt werden die täglichen oder stündlichen Preisschwankungen kleiner, wodurch die in der ATR -Berechnung verwendeten tatsächlichen Bereichswerte reduziert werden. Da sich diese kleineren Bereiche im Laufe der Zeit ansammeln, ist der gleitende Durchschnitt des wahren Bereichs - Iie, der ATR - zu fallen.

Wie ATR die verringerte Volatilität widerspiegelt

Auf Kryptowährungsmärkten, in denen die Volatilität häufig hoch ist, zeigt ein sinkender ATR während eines seitlichen Trends, dass die Marktteilnehmer die Preise nicht stark in beide Richtungen treiben . Dies kann auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein, wie z. B. Mangel an Nachrichten, niedrigem Handelsvolumen oder Unsicherheit über den nächsten Richtungszug.

Wenn Bitcoin beispielsweise seit mehreren Tagen zwischen 60.000 und 62.000 US -Dollar schwankt, wird jeder wahre Reichweite eines Kerzenstifts relativ gering sein. Der Durchschnitt dieser kleinen Bereiche führt zu einer niedrigeren ATR , was die Signalübertragung verringerte. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass der Markt bärisch ist - er spiegelt einfach einen Gleichgewichtszustand zwischen Käufern und Verkäufern wider.

Interpretation des ATR -Rückgangs des Kontextes mit Preisaktion

Händler sollten es vermeiden, ATR isoliert zu interpretieren. Eine sinkende ATR während eines seitlichen Trends muss immer neben anderen Indikatoren und Diagrammmustern analysiert werden. Zum Beispiel:

• Wenn auch das Volumen abnimmt , verstärkt es die Idee der Marktnotential.
• Wenn Unterstützung und Widerstandsniveaus auftreten , deutet dies vor, dass die Konsolidierung vor einem Ausbruch fortgesetzt werden kann.
• Wenn andere Impulsindikatoren wie RSI oder MACD neutral bleiben , bestätigt dies das Fehlen einer starken Richtungsverzerrung weiter.

Es ist entscheidend zu verstehen, dass eine fallende ATR kein Signal für den Kauf oder Verkauf ist , sondern vielmehr ein Spiegelbild der aktuellen Marktbedingungen. Händler, die dies falsch interpretieren, könnten vorzeitig in Handel eintreten und einen Ausbruch erwarten, der möglicherweise nicht sofort stattfindet.

Verwendung von ATR in Kryptowährungshandelstrategien

Viele Krypto-Händler verwenden ATR, um Stop-Loss-Werte festzulegen oder Positionsgrößen zu bestimmen. Während eines seitlichen Marktes wird die Anpassung von Strategien, die auf ATR -Verhalten basieren, wesentlich.

So können Sie sich anpassen:

• Stop-Loss-Bestellungen erweitern : Da die Volatilität niedrig ist, wird möglicherweise strengere Stopps durch geringfügige Schwankungen ausgelöst.
• Vermeiden Sie aggressive Einträge : Wenn Sie bei niedriger Volatilität Trades eingeben, kann dies zu falschen Signalen führen.
• Überwachung für plötzliche Erhöhungen der ATR : Ein schneller Anstieg der ATR nach einem längeren Rückgang könnte den Beginn eines neuen Trends anzeigen.

Um ATR manuell zu berechnen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

• Bestimmen Sie den wahren Bereich (TR) für jeden Zeitraum:
  • Tr = max [(hoch - niedrig), ABS (hoch - vorheriger Schluss), ABS (niedrig - vorheriger Schluss)]
• Berechnen Sie die anfängliche ATR mit einem einfachen Durchschnitt der ersten 14 TR -Werte.
• Aktualisieren Sie nachfolgende ATR -Werte mit der Formel:
  • Strom ATR = [(vorherige ATR × 13) + Strom Tr] / 14

Dieser Prozess hilft bei der Aufrechterhaltung einer geglätteten Volatilitätsversion, die sich an sich ändernde Marktbedingungen anpasst.

Häufige Missverständnisse über ATR in Konsolidierungsphasen

Es gibt mehrere Missverständnisse darüber, was ATR bedeutet, wenn es während eines seitlichen Trends abnimmt:

• Missverständnis Nr. 1: Eine sinkende ATR bedeutet, dass der Preis sinkt.

  • Realität: ATR misst nur die Volatilität, nicht die Richtung. Ein Abfall in ATR könnte einem Ausbruch in beide Richtungen vorausgehen.

• Missverständnis Nr. 2: ATR sollte allein verwendet werden, um Handelsentscheidungen zu treffen.

  • Realität: ATR fehlt direkte Einsichten und funktioniert am besten in Kombination mit anderen Werkzeugen wie Unterstützungs-/Widerstandslinien oder Kerzenleuchtermustern.

• Missverständnis Nr. 3: ATR setzt nach einem großen Nachrichtenereignis immer zurück.

  • Realität: Während plötzliche Volatilitätsspitzen die ATR erheblich erhöhen können, stützt sich immer noch auf historische Daten und braucht Zeit, um nach solchen Ereignissen zu normalisieren.

Diese Missverständnisse können zu schlechten Risikomanagementpraktiken und falschen Handelsaufstellungen führen, insbesondere in volatilen Kryptomärkten.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ATR für Kryptowährungen mit niedrigem Handelsvolumen verwendet werden? A: Ja, ATR kann immer noch berechnet werden, unabhängig vom Handelsvolumen. In Szenarien mit niedrigem Volumen können jedoch Preisbewegungen übertrieben oder manipuliert werden, was ATR im Vergleich zu Hochliquiditätsressourcen wie Bitcoin oder Ethereum weniger zuverlässig macht.

F: Gibt es eine Möglichkeit, ATR -Einstellungen für eine schnellere Reaktion auf Volatilitätsänderungen in Krypto anzupassen? A: Ja, die Reduzierung der ATR-Periode von der Standardeinstellung 14 auf eine kleinere Zahl wie 7 oder 10 kann es stärker auf kurzfristige Volatilitätsverschiebungen reagieren. Dies erhöht jedoch auch Lärm und falsche Signale.

F: Gibt eine aufstrebende ATR immer einen Trendmarkt in Krypto an? A: Nicht unbedingt. Eine steigende ATR kann bei scharfen Korrekturen oder Panikverkaufphasen auftreten, auch wenn sich kein klarer Trend bildet. Immer Kreuzreferenz mit Trendverfolgungsindikatoren wie dem Umzug von Durchschnittswerten.

F: Woher weiß ich, wann ein seitlicher Markt mit niedriger ATR ausbrechen wird? A: Achten Sie auf das Erhöhung des Volumens, den Preis von Preisen und die wichtigsten Support-/Widerstandsniveaus und die Divergenz der Impulsindikatoren. Ein plötzlicher Anstieg in der ATR selbst kann auch als Bestätigungswerkzeug dienen, sobald der Ausbruch beginnt.