지난 6 개월 동안 Bollinger 밴드가 가장 좁은 범위에 가까운 후에 배열하는 방법은 무엇입니까?

볼린저 밴드와 그들의 행동을 이해합니다

Bollinger Bands 는 Cryptocurrency 거래 커뮤니티에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 20 개의 기간 이동 평균 으로 구성되어 있습니다. 이 밴드는 가격 변동성에 동적으로 조정되어 변동성이 높고 변동성이 감소 할 때 수축 기간 동안 확장됩니다. 밴드가 6 개월 만에 가장 좁은 범위 로 계약 할 때, 이것은 종종 잠재적 인 브레이크 아웃 또는 예리한 가격 이동을 신호합니다.

거래자들은이 수축이 낮은 변동성을 나타내며, 이는 역사적으로 중요한 시장 이동보다 우선 순위가 낮다는 것을 이해해야합니다. 가격 변동이 일반적인 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐의 맥락 에서이 순간을 식별하면 전략적 진입 또는 출구 포인트를 제공 할 수 있습니다.

가장 좁은 범위 시나리오 식별

현재 Bollinger 대역 너비가 지난 6 개월 동안 가장 좁은 지점인지 여부를 확인하려면 거래자는 밴드 너비를 중간 대역의 백분율 (20 일 단순한 이동 평균)으로 계산해야합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 지난 6 개월 동안 역사적 가격 데이터를 가져 오는 것 .
• 표준 공식을 사용하여 매일 상단 및 하단 대역 계산 : Upper Band = SMA + (2 × Standard Deviation) Lower Band = SMA - (2 × Standard Deviation)
• 각 기간 동안 상단 대역과 하부 대역의 차이를 측정합니다.
• 이 차이를 다른 가격 수준에서 정상화하기 위해 SMA의 백분율 로 표현합니다.
• 오늘날의 밴드 너비를 이전 180 일의 값과 비교하여 실제로 가장 좁은 지 확인합니다.

일단 확인되면, 거래자들은 잠재적 변동성 확장을 준비해야하며, 이는 다른 시장 요소에 따라 강력한 추세 또는 반전으로 나타날 수 있습니다.

행동하기 전에 시장 상황을 평가합니다

Bollinger 밴드 압축만으로 결정을 내리기 전에 더 넓은 시장 환경을 평가하는 것이 필수적입니다. cryptocurrency 시장은 뉴스, 거시 경제 데이터 및 규제 변경에 매우 민감합니다. 좁은 볼린저 밴드는 다음과 같은 주요 이벤트와 일치 할 수 있습니다.

• 연방 준비 제도 금리 결정
• 중요한 규제 발표
• 주요 교환 목록 또는 상장
• 알려진 고래 거래 또는 대규모 온쇄 운동

이러한 외부 촉매는 밴드가 깨지면 가격이 어떻게 반응하는지에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 그것들을 무시하면 조기 항목이나 잘못 판단 된 종료로 이어질 수 있습니다. 따라서 뉴스 피드 , 온 체인 분석 및 볼륨 패턴 과의 상호 참조가 중요해집니다.

볼린저 밴드 수축 중 거래 전략

Bollinger 밴드가 6 개월 만에 가장 좁게 도달하면 상인의 위험 식욕과 시간 지평에 따라 몇 가지 전략을 적용 할 수 있습니다.

인기있는 접근법 중 하나는 상인이 상단 또는 하단 대역을 넘어서 주문을하는 브레이크 아웃 전략 입니다. 아이디어는 일단 가격이 이러한 경계 중 하나를 위반하면 그 방향으로 강력한 움직임이 이어진다는 것입니다.

또 다른 방법은 평균 복귀 전략 으로, 변동성이 장기간 후에 가격은 범위로 유지된다고 가정합니다. 이 접근법을 사용하는 거래자들은 하위 밴드 근처에서 구매하고 압축 범위 내에서 상단 밴드 근처에서 판매 할 수 있습니다.

보다 고급 사용자의 경우 Bollinger 대역을 OBV (On-Balance Volume)와 같은 볼륨 표시기 와 결합하거나 RSI 또는 MACD와 같은 모멘텀 오실레이터를 결합하면 거래에 들어가기 전에 확인 신호를 제공 할 수 있습니다.

거래자가 다음과 같이 할 수있는 몇 가지 단계는 다음과 같습니다.

• 매일 밴드 너비 백분율을 모니터링하십시오.
• 밴드 너비가 새로운 6 개월 최소에 도달하면 알림을 설정하십시오.
• 촛대 패턴을 사용하여 가능한 역전 또는 연속 신호를 측정하십시오.
• 브레이크 아웃 거래에 들어가기 전에 밴드 밖에서 설득력있는 곳을 기다리십시오.
• 위험을 관리하기 위해 반대 밴드를 넘어서 스톱 손실 주문을 고려하십시오.

이러한 각 단계는 일관성과 신뢰성을 보장하기 위해 과거 데이터에 대해 백 테스트해야합니다.

변동성 탈주를위한 위험 관리 기술

볼린저 밴드 압축 후 변동성 팽창은 갑작스럽고 공격적 일 수 있습니다. 적절한 위험 제어가 없으면 정확한 예측조차도 미끄러짐 또는 예기치 않은 반전으로 인한 손실을 초래할 수 있습니다.

주요 측면 중 하나는 위치 크기 입니다. 거래자들은 단일 거래에 포트폴리오의 작은 부분 (일반적으로 1% ~ 5%)을 할당해야합니다. 이것은 허위 탈주 또는 whipsaw의 영향을 완화하는 데 도움이됩니다.

또 다른 중요한 구성 요소는 스톱 손실 배치 입니다. 암호화 시장의 예측할 수없는 특성을 고려할 때 정지가 너무 빡빡해서는 안되며, 이는 정상 가격 소음으로 인해 발생하거나 너무 넓어 자본을 불필요하게 노출시킬 수 있습니다.

후행 정지를 사용하면 연장 된 이동 중에 이익을 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 브레이크 아웃이 빠른 가격 급등으로 이어지는 경우, 후행 정지는 자연 가격 변동을위한 공간을 허용하면서도 상향 (또는 하향)을 조정합니다.

마지막으로, 항상 주문서 깊이 와 유동성 수준을 주시하십시오. 변동성이 낮은 단계에서 얇은 주문서는 탈주가 발생하면 불규칙한 가격 행동으로 이어질 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : Bollinger 밴드가 오랫동안 좁아지는 것은 무엇을 의미합니까? A : Bollinger 밴드에서 장기간의 Narrowness는 일반적으로 매우 낮은 변동성을 나타냅니다. 이는 종종 상당한 가격 이동에 앞서 있습니다. 암호화 시장에서는 통합 단계가 끝나면 폭발적인 움직임으로 이어질 수 있습니다.

Q : Bollinger 밴드 만 사용하여 거래 결정을 내릴 수 있습니까? A : Bollinger 밴드는 강력하지만, 그들에게만 의존하면 잘못된 신호의 위험이 증가합니다. 볼륨 표시기 , 지원/저항 수준 또는 감정 분석 과 같은 다른 도구와 결합하는 것이 가장 좋습니다.

Q : Bollinger 밴드는 6 개월 만에 가장 좁은 밴드가 얼마나 자주 압축됩니까? A : cryptocurrencies와 같은 휘발성이 높은 자산 에서이 패턴은 몇 개월마다, 특히 측면 시장 조건에서 발생할 수 있습니다. 그러나 그 중요성은 볼륨과 다가오는 사건을 포함하여 수축을 둘러싼 맥락 에 있습니다.

Q : 밴드가 가장 좁은 지점에 도달 할 때 즉시 거래해야합니까? A : 아니요. 포지션에 들어가기 전에 확인 된 브레이크 아웃 또는 고장을 기다리는 것이 일반적으로 더 안전합니다. 가격이 예상보다 범위가 길어지면 조기 항목이 손실로 이어질 수 있습니다.