암호화폐 추세 강도를 측정하기 위해 ADX 지표를 사용하는 방법은 무엇입니까? ( 고르지 못한 시장을 피하세요 )

암호화폐 거래의 ADX 기본 사항 이해

1. 평균 방향성 지수(ADX)는 추세의 방향이 아닌 추세의 강도를 정량화하는 무방향성 기술 지표입니다. 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 이러한 구별은 실제 모멘텀과 노이즈를 구별할 때 매우 중요합니다.

2. ADX 값의 범위는 0에서 100까지이며, 20 미만의 값은 일반적으로 추세가 약하거나 없음을 나타냅니다. 이는 주요 거래소 중단 또는 규제 발표 이후 BTC 또는 ETH 가격이 횡보하는 동안 흔히 발생합니다.

3. 25를 넘는 수치는 측정 가능한 추세의 출현을 나타냅니다. 40을 초과하는 값은 제도적 유입이나 거시적 변동성 급등 중 지속적인 움직임과 일치하는 경우가 많습니다.

4. 이동 평균 또는 RSI와 달리 ADX는 매수 또는 매도 신호를 직접 생성하지 않습니다. 이는 필터 역할을 하여 MACD 크로스오버 또는 브레이크아웃 패턴과 같은 다른 지표가 통계적 관련성을 유지하는지 여부를 검증합니다.

5. 온체인 데이터에 따르면 일일 BTC 차트에서 ADX > 35는 고래 축적량이 주당 12,000BTC를 초과하는 기간과 자주 일치하여 가격 변동의 이면에 있는 구조적 수요를 강화합니다.

암호화폐 차트 분석을 위한 ADX 설정

1. TradingView, Bybit 및 OKX를 포함한 대부분의 암호화폐 차트 플랫폼은 "지표" 또는 "오실레이터" 아래 내장 오실레이터로 ADX를 제공합니다. 기본 설정은 현물 BTC/USDT 및 ETH/USDT 쌍에 적합한 14주기 룩백을 사용합니다.

2. 알트코인 선물을 분석하는 트레이더는 민감도를 높이기 위해 기간을 7~10으로 줄여야 합니다. 특히 자금 조달 비율 변화에 따라 추세 하락이 가속화되는 바이낸스 무기한 계약의 경우 더욱 그렇습니다.

3. ADX를 +DI 및 -DI 라인과 결합하면 방향성 컨텍스트가 추가됩니다. ADX > 25인 동안 +DI가 -DI를 초과하면 강세 모멘텀을 확인합니다. 이는 검증인 가동 시간이 99.8%를 초과한 후 SOL의 2023년 랠리에서 관찰된 것입니다.

4. 일일 거래량이 500만 달러 미만인 저유동성 토큰 거래에는 ADX를 적용하지 마십시오. 이 지표는 주문량이 적고 봇에 의한 스푸핑으로 인해 허위 이탈이 자주 발생합니다.

5. Bitstamp BTC 차트에서 ADX 발산(가격이 신기록을 달성했지만 ADX가 이전 최고점을 초과하지 못하는 경우)은 2021년 이후 18%보다 큰 조정 중 73%를 앞섰습니다.

ADX 임계값을 사용하여 고르지 못한 상태 식별

1. ADX가 20 미만으로 떨어지고 4시간 동안 3개의 연속 캔들 동안 보합을 유지하면 시장은 고르지 못한 국면에 들어갑니다. 이 패턴은 48시간 미만 지속되는 밈 코인 펌프의 68%에서 볼 수 있습니다.

2. FTX 폭락 여파 동안 ETH의 ADX는 11일 동안 15 아래로 떨어졌고 가격은 $120 밴드 내에서 변동했습니다. 이 신호를 무시한 트레이더는 실패한 돌파 시도로 인해 반복적으로 중단되는 고통을 겪었습니다.

3. +DI와 –DI가 서로 3포인트 내에서 진동하는 동안 ADX가 15와 22 사이에 머무르는 경우 이는 스테이블코인 디페그 이벤트 또는 CME 만료 감마 노출로 인해 증폭된 우유부단함을 반영합니다.

4. 높은 볼린저 밴드 폭 수축과 결합된 낮은 ADX는 종종 폭발적인 움직임보다 먼저 발생합니다. 이 설정은 2024년 5월 BTC 급증 이후 ETF 유입 가속이 발생하기 전에 발생했습니다.

5. 크라켄 BTC/USD에서 ADX < 18은 명목 가치가 20억 달러를 초과하는 갑작스러운 청산 폭포로 인해 촉발된 휩소 거래의 91%와 일치했습니다.

온체인 지표와 ADX 통합

1. ADX가 활성 주소의 주간 20% 증가와 함께 30 이상으로 상승하면 유기적 채택 중심 추세를 검증합니다. 이는 Polygon zkEVM 메인넷 채택으로 인한 MATIC의 2023년 4분기 성장에서 분명합니다.

2. ADX > 35와 거래소 준비금 감소는 누적 압력 신호입니다. 이 조합은 Mt. Gox 상환 불확실성으로 인해 BTC가 2022년 $15,500에서 반등하기 전에 나타났습니다.

3. NUPL(순 미실현 이익/손실)이 0.8 이상으로 증가하는 것과 동시에 ADX가 급증하는 것은 소진 단계와 강한 상관관계가 있습니다. AVAX의 2024년 1월 최고가인 $42.30에서 볼 수 있습니다.

4. Whale Transaction Count가 일일 3,500건 미만으로 떨어지는 동안 ADX가 상승하는 경우, 이는 소셜 미디어 변동성이 급증하는 동안 DOGE 랠리에서 반복되는 소매 주도 모멘텀이 반전에 취약함을 나타냅니다.

5. Glassnode 데이터에 따르면 BTC 주간 차트의 ADX > 40은 2019년 이후 MVRV 비율이 3.2를 초과한 실현 가격 최고치의 100%와 일치합니다.

자주 묻는 질문

Q: 1분 암호화폐 차트에서 ADX를 효과적으로 사용할 수 있나요? ADx는 HFT 봇의 과도한 마이크로 노이즈 및 대기 시간 차익거래로 인해 5분 미만의 기간에서 신뢰성을 잃습니다. 판독값은 5분 단위 미만에서 통계적으로 의미가 없게 됩니다.

Q: ADX는 USDC/USDT와 같은 스테이블 코인 쌍에서 동일한 방식으로 작동합니까? 아니요. 스테이블코인 쌍은 가격 편차가 차익거래 대역에 의해 제한되기 때문에 지속적으로 거의 0에 가까운 ADX 값을 나타냅니다. ADX는 이러한 도구와 관련이 없습니다.

Q: 급격한 충돌 중에 ADX가 가끔 상승하는 이유는 무엇입니까? 충돌은 강력한 방향성 움직임을 나타냅니다. ADX는 감정이 아닌 크기를 측정합니다. 6시간 동안 BTC가 -30% 하락하면 ADX > 45가 되며 이는 약세가 아닌 강렬한 약세 확신을 반영합니다.

Q: ADX는 거래소별 주문장 깊이에 영향을 받나요? 그렇습니다. 소규모 지역 플랫폼과 같은 심도가 낮은 거래소는 인위적인 거래량 인플레이션과 비유동적인 매수-매도 스프레드로 인해 불규칙한 ADX 출력을 생성하여 기본 가격 시리즈를 왜곡시킵니다.