휘발성 시장의 MACD 설정을 어떻게 조정합니까?

휘발성 시장 상황에서 MACD 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 암호 화폐 가격의 두 가지 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 빠른 가격 변동과 예측할 수없는 움직임이 특징 인 휘발성 시장에서 표준 MACD 설정 (12, 26, 9)은 과도한 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. 이는 변동성이 단기 가격 소음을 증폭시켜 MACD 라인이 신호 라인을 너무 자주 가로지게하기 때문에 발생합니다. 이를 완화하기 위해 트레이더는 종종 입력 매개 변수를 조정하여 노이즈를 걸러 내고 신호 신뢰성을 향상시킵니다. 빠른 EMA, 느린 EMA 및 신호 라인 인 MACD의 핵심 구성 요소는 모두 자산의 변동성 프로파일에 따라 수정 될 수 있습니다.

더 부드러운 신호를 위해 EMA 기간 조정

휘발성이 높은 환경에서 MACD의 민감도를 줄이려면 지수 이동 평균 (EMA) 의 길이를 증가시키는 것이 도움이 될 수 있습니다. 기본 12주기 빠른 EMA 및 26-Period Slow EMA를 사용하는 대신 다음과 같은 더 긴 기간을 사용하는 것을 고려하십시오.

• 18- 페리오드 빠른 EMA
• 39- 기간 느린 EMA

이 조정은 MACD 라인을 느리게하여 갑작스런 가격 스파이크에 반응이 적습니다. 예를 들어, 규제 발표 또는 교환 중단과 같은 고소성 이벤트 중 1 시간의 Bitcoin 차트에서 이러한 설정은 크로스 오버를 줄이고 허위 신호에 따라 거래에 진입 할 위험을 줄입니다. MACD 히스토그램은 또한 더 적고 더 중요한 막대를 표시하여 더 강한 운동량 이동을 나타냅니다. 트레이더는 과거 데이터를 사용하여 데모 거래 환경에서 이러한 설정을 테스트하여 성과를 평가할 수 있습니다.

신호 라인 스무딩주기 수정

MACD 라인의 9주기 EMA 인 신호 라인은 정확도를 향상시키기 위해 조정할 수 있습니다. 휘발성 시장에서는 9에서 13 또는 15로 신호 라인 기간을 늘리면 불규칙한 크로스 오버를 부드럽게합니다. 더 긴 신호 라인은 더 강한 필터로서 작용하여 구매 또는 판매 신호를 생성하기 전에보다 지속적인 운동량 이동이 필요합니다. 이것은 날카로운 펌프와 덤프를 경험하는 알트 코인을 거래 할 때 특히 유용합니다. 이 변경을 구현하려면 :

• 트레이딩 플랫폼을 엽니 다 (예 : TradingView, Metatrader)
• 차트에서 MACD 표시기를 찾으십시오
• 설정 (기어 아이콘)을 클릭하십시오.
• "신호 라인주기"를 9에서 13으로 변경하십시오
• 변경 사항을 적용하고 크로스 오버가 덜 빈번 해지는 방법을 관찰하십시오.

이 변형은 과도한 거래를 줄이고 각 신호가 진정한 운동량을 반영 할 가능성을 증가시킵니다.

확인을 위해 여러 기간을 사용합니다

MACD 설정 만 조정하면 극도로 변동성이 충분하지 않을 수 있습니다. 수정 된 MACD를 다중 시간 프레임 분석 과 결합하면 의사 결정이 향상됩니다. 예를 들어, 15 분 차트에서 거래하는 경우 1 시간 및 4 시간 차트의 MACD 신호를 확인하여 추세 방향을 확인하십시오. 1 시간 MACD가 조정 된 설정 (18, 39, 13)과 함께 강세 교차를 보여주고 15 분 차트 가이 추세와 일치한다고 가정합니다. 이 경우 거래 설정은 더 높은 유효성을 얻습니다. 이 계층화 된 접근 방식은 갑작스런 가격 스윙 중 충동적인 결정을 방지합니다. 상인은 :

• 조정 된 MACD를 더 높은 시간대 차트에 적용하십시오
• 확인 된 크로스 오버를 기다리십시오 (짧은 경우 아래의 신호 라인 위의 MACD 라인)
• 항목 시간에 더 낮은 기간으로 전환하십시오
• 낮은 시간 프레임 MACD가 더 높은 기간 신호를 지원하는 경우에만 실행됩니다.

이 방법은 시간대 간의 합류를 활용하여 휘발성 조건에 대한 신뢰를 높입니다.

MACD와 변동성 기반 필터를 결합합니다

MACD 신호를 추가로 개선하려면 Bollinger 대역 또는 ATR (Average True Range) 과 같은 변동성 기반 지표와 통합하십시오. 변동성이 급증하면 Bollinger 밴드가 확장되어 잠재적 인 과출 또는 과산 조건을 나타냅니다. 가격이 상단 또는 하단 대역에 닿을 때 발생하는 MACD 크로스 오버는주의해서 처리해야합니다. 마찬가지로, 특정 임계 값 이상의 ATR 값 (예 : 자산 가격의 5%)은 극도의 변동성을 암시합니다. 이러한 경우 거래자는 다음을 선택할 수 있습니다.

• 일시적으로 정지 손실 수준을 넓 힙니다
• ATR이 감소 할 때까지 새로운 거래에 들어가는 것을 피하십시오
• 작용하기 전에 더 강한 MACD 히스토그램 확장이 필요합니다

예를 들어, MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 지지만 ATR이 30 일 높이이면 안정화를 기다리는 것이 현명 할 수 있습니다. 이 조합은 공황 동작 중에 추격 운동량을 방지합니다.

백 테스트 조정 된 MACD 설정

라이브 거래에서 수정 된 MACD 구성을 배포하기 전에 철저한 백 테스트가 필수적입니다. 2020 년 3 월 Bitcoin 충돌 또는 2022 년 11 월의 FTX 붕괴와 같은 이전의 휘발성 기간의 과거 가격 데이터를 사용하십시오. TradingView 와 같은 플랫폼을 사용하면 사용자 정의 MACD 설정을 적용하고 과거 성능을 시각적으로 검사 할 수 있습니다. 백 테스트 단계 :

• 알려진 변동성 스파이크가있는 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오
• 조정 된 MACD를 적용합니다 (예 : 18, 39, 13)
• 차트를 스크롤하여 크로스 오버 포인트를 식별하십시오
• 항목 및 종료를 수동으로 표시하거나 스크립트를 사용하십시오
• 승리율, 평균 게인/손실 및 최대 드로우 다운을 계산하십시오

이 프로세스는 새로운 설정이 주요 트렌드가 누락되지 않고 잘못된 신호를 줄이는 지 여부를 보여줍니다. 최적의 성능이 달성 될 때까지 매개 변수를 점차적으로 조정하고 다시 테스트하십시오.

자주 묻는 질문

다른 cryptocurrencies에 다른 MACD 설정을 사용할 수 있습니까? 예. Bitcoin와 같은 대 시장 캡 자산은 덜 공격적인 조정이 필요할 수 있으며 (예 : 15, 30, 10), 불규칙한 가격 조치를 가진 저하 대체 알트 코인은 더욱 평활화가 필요할 수 있습니다 (예 : 21, 42, 15). 각 자산에는 고유 한 변동성 프로파일이 있으므로 사용자 정의가 필요합니다.

내 MACD 설정이 너무 느리다면 어떻게 알 수 있습니까? MACD가 움직임의 상당 부분이 이미 발생한 후에도 신호를 일관되게 생성하면 지나치게 평활화 될 수 있습니다. 가격이 이미 역전 된 지연된 크로스 오버를 찾으십시오. 이러한 경우 EMA 기간을 약간 줄입니다.

휘발성 시장에서 MACD에만 의존하는 것이 안전합니까? 단일 표시기를 분리하여 사용해서는 안됩니다. 조정 된 설정이 있더라도 MACD는 고르지 않은 시장에서 오도 한 신호를 생성 할 수 있습니다. 항상 가격 행동 분석, 볼륨 지표 또는 지원/저항 수준과 결합하십시오.

조정 된 MACD 설정에서 가장 잘 작동하는 시간대는 무엇입니까? 1 시간, 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 긴 기간은 휘발성 시장에서 수정 된 MACD 설정에 더 적합합니다. 짧은 기간 (예 : 1 분 또는 5 분) 소음을 증폭시켜 MACD 조정 된 신호에도 적용됩니다.