단기 거래에서 SAR의 정확도는 얼마입니까? INTRADAY 거래 SAR의 매개 변수를 최적화하는 방법은 무엇입니까?

Parabolic Stop and Reverse (SAR) 표시기는 트레이더, 특히 단기 및 협정 거래에 종사하는 상인들 사이에서 인기있는 도구입니다. 주요 기능은 거래자가 자산의 가격 추세에서 잠재적 인 반전을 식별하도록 돕는 것입니다. 단기 거래에서 SAR의 정확성은 많은 사람들에게 관심의 주제입니다. 이 기사는 이러한 측면을 탐구하여 SAR 지표와 그 응용 프로그램에 대한 포괄적 인 이해를 제공합니다.

SAR 지표 이해

J. Welles Wilder Jr.가 개발 한 SAR 지표는 거래에 대한 진입 및 출구 포인트를 제공하도록 설계되었습니다. 현재 추세에 따라 가격 조치 위 또는 아래의 일련의 점으로 차트에 표시됩니다. 점이 가격보다 낮을 때, 상승 추세를 제안하고 가격보다 높으면 하락세를 나타냅니다. SAR을 사용하는 열쇠는 효과적으로 계산을 이해하고 가격이 가격 변동에 어떻게 반응하는지에 있습니다.

SAR 계산을위한 공식은 다음과 같습니다. [\ text {sar} {\ text {new}} = \ text {sar} {\ text {previous {previous}} + \ text {af} \ times (\ text {ep} - \ text {sar} _ {\ text {preveri}})] 어디:

• SAR _ {\ text {previous}} 는 이전 기간의 SAR 값입니다.
• AF 는 가속 계수이며, 기본값 0.02에서 시작하여 새로운 극단 지점 (EP)에 도달 할 때마다 0.02로 증가합니다. 최대 0.20까지.
• EP는 SAR이 마지막 (또는 위) 이후로 기록 된 가장 높은 최고 (상승 추세) 또는 최저 낮음 (하락세에서)입니다.

단기 거래에서 SAR의 정확성

단기 거래에서 SAR 지표의 정확도는 시장 상황과 특정 자산 거래에 따라 크게 다를 수 있습니다. 일반적으로 SAR은 범위 바운드 또는 고르지 않은 시장보다 트렌드 시장에서 더 나은 성과를 거두는 경향이 있습니다. SAR은 트렌드를 캡처하고 따르도록 설계되었으며 비 통치 조건에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있기 때문입니다.

직책이 몇 시간 이내에 개최되는 단기 거래에서 SAR 지표는 빠른 입력 및 종료 지점을 식별하는 데 특히 유용 할 수 있습니다. 그러나 정확도는 몇 가지 요인의 영향을받습니다.

• 시장 변동성 : 변동성이 높으면 신호가 더 자주 발생하여 오 탐지의 수가 증가 할 수 있습니다.
• 추세 강도 : 강력한 추세를 통해 SAR은 가격 이동을보다 정확하게 따를 수 있으므로 SAR이 더 잘 수행 할 수 있습니다.
• 시간 프레임 : SAR의 효과는 시간 프레임에 따라 다를 수 있습니다. 1 분 또는 5 분 차트와 같은 매우 짧은 시간 프레임에서 표시기는 더 많은 소음과 덜 신뢰할 수있는 신호를 생성 할 수 있습니다.

단기 거래에서 SAR의 정확성을 평가하기 위해 거래자는 종종 과거 데이터를 사용하여 전략을 백 테스트합니다. 이 프로세스에는 SAR 지표를 과거 가격 데이터에 적용하고 실제 거래 시나리오에서 얼마나 잘 수행되었는지 평가하는 것이 포함됩니다. 백 테스트 결과는 지표의 정확성에 대한 통찰력을 제공하고 거래자가 자신의 접근 방식을 개선 할 수 있도록 도와줍니다.

정맥 내 거래를위한 SAR 매개 변수 최적화

SAR 지표의 매개 변수를 최적화하는 것은 재해 내 거래에서 성능을 향상시키는 데 중요합니다. 조정할 수있는 두 가지 주요 매개 변수는 시작 가속 계수 (AF) 와 최대 가속 계수 입니다. 다음은 이러한 매개 변수를 최적화하는 단계입니다.

• 기간 식별 : 정맥 내 거래의 특정 시간 프레임을 결정하십시오. 일반적인 시간 프레임에는 1 분, 5 분 또는 15 분 차트가 포함됩니다.

• 초기 매개 변수 설정 : SAR 표시기의 기본 매개 변수로 시작하는데, 이는 0.02의 시작 AF 및 최대 AF 0.20입니다.

• 다른 시나리오 백 검사 : 히스토리 데이터를 사용하여 AF 및 최대 AF를 시작하는 다른 조합으로 SAR 표시기를 백 테스트하십시오. 예를 들어, AF 값이 0.01, 0.02 및 0.03의 시작을 시작하고 최대 AF 값은 0.10, 0.15 및 0.20입니다.

• 결과 분석 : 우승 거래 수, 거래 당 평균 이익 및 드로 다운과 같은 메트릭을 기반으로 각 매개 변수 조합의 성능을 평가하십시오. 거래 스타일과 위험 허용 오차에 대한 최상의 결과를 제공하는 조합을 찾으십시오.

• 미세 조정 매개 변수 : 초기 백 검사 결과를 기반으로 매개 변수를 더 미세 조정하십시오. AF 값이 0.015, 0.025 및 0.035의 AF 값을 시작하고 0.12, 0.18 및 0.22의 최대 AF 값을 테스트해야 할 수도 있습니다.

• 구현 및 모니터링 : 최적의 매개 변수를 식별 한 후에는 라이브 거래에서 구현하십시오. 이러한 설정으로 SAR 지표의 성능을 지속적으로 모니터링하고 시장 조건이 변경됨에 따라 조정할 준비를하십시오.

SAR 매개 변수 최적화의 실질적인 예

SAR 매개 변수 최적화 프로세스를 설명하려면 다음 예를 고려하십시오.

• 초기 설정 : BTC/USDT와 같은 cryptocurrency 쌍의 5 분 차트에서 시작 AF가 0.02의 기본 매개 변수와 최대 AF 0.20으로 시작합니다.

• 백 테스트 : 지난 3 개월의 데이터에 걸쳐 SAR 표시기를 백 테스트합니다. 결과는 기본 매개 변수가 60%의 승리율을 생성하지만 상당한 드로우 다운을 생성 함을 보여줍니다.

• 매개 변수 조정 : 다른 조합을 테스트하기로 결정합니다.

  • AF가 0.01의 AF 및 최대 AF 0.15의 시작
  • AF를 0.02로 시작하고 최대 AF 0.10
  • AF는 0.03의 AF 및 최대 AF 0.20을 시작합니다

• 결과 분석 :이 조합을 백 테스트 한 후, 0.01의 시작 AF 및 최대 AF 0.15는 감소 된 감소로 65%의 높은 승리율을 산출한다는 것을 알 수 있습니다.

• 구현 : 라이브 거래에서 이러한 최적화 된 매개 변수를 구현하고 향후 몇 주 동안 성과를 모니터링합니다.

SAR과 다른 지표를 결합합니다

SAR 지표는 자체적으로 효과적 일 수 있지만 많은 트레이더는 다른 기술 지표와 결합하면 정확도와 신뢰성을 향상 시킨다는 것을 알게됩니다. SAR과 짝을 이루는 몇 가지 일반적인 지표는 다음과 같습니다.

• 이동 평균 : 이동 평균을 사용하면 SAR에 의해 생성 된 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 20 기간 이동 평균의 방향에 맞는 SAR 신호 만 사용할 수 있습니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI는 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. RSI를 사용하여 SAR 신호를 확인하고 RSI가 SAR로 표시된 방향을 지원할 때만 거래에 참여할 수 있습니다.

• MACD (이동 평균 수렴 발산) : MACD는 추세 방향을 추가로 확인할 수 있습니다. 성공적인 거래 확률을 높이기 위해 SAR 신호와 일치하는 MACD 크로스 오버를 찾을 수 있습니다.

정맥 내 거래에서 SAR 사용을위한 실용적인 팁

INTRADAY 거래에 SAR 지표를 사용할 때는 다음과 같은 실용적인 팁을 고려하십시오.

• 여러 시간 프레임 사용 : 여러 시간 프레임에서 SAR 표시기를 분석하여 시장을보다 포괄적으로 볼 수 있습니다. 예를 들어, 진입 및 종료 신호에는 1 분 차트와 추세 확인을 위해 15 분 차트를 사용할 수 있습니다.

• 현실적인 기대 설정 : 지표가 완벽하지 않다는 것을 이해하고 SAR은 때때로 잘못된 신호를 생성합니다. 현실적인 기대치를 설정하고 위험 관리 기술을 사용하여 자본을 보호하십시오.

• 시장 상황에 맞게 조정 : 현재 시장 조건에 따라 SAR 매개 변수를 조정하도록 준비하십시오. 예를 들어, 휘발성이 높은 시장에서는 신호의 빈도를 줄이기 위해 낮은 시작 AF를 사용해야 할 수도 있습니다.

• 가격 행동과 결합 : SAR 신호와 함께 가격 행동 및 지원/저항 수준에주의를 기울이십시오. 이를 통해보다 정보에 근거한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : SAR은 단기 거래에서 모든 유형의 자산에 효과적으로 사용할 수 있습니까?

A1 : SAR은 주식, 외환 및 암호 화폐를 포함한 다양한 자산에 사용될 수 있지만 그 효과는 다를 수 있습니다. 명확한 트렌드를 나타내는 자산으로 더 나은 성능을 발휘하는 경향이 있습니다. 더 범위 바운드 또는 변동성이 높은 자산의 경우 SAR은 더 많은 허위 신호를 생성 할 수 있으며 트레이더는 매개 변수를 조정하거나 다른 지표와 결합하여 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

Q2 : 시간 프레임 선택이 SAR 표시기의 성능에 어떤 영향을 미칩니 까?

A2 : 시간 프레임 선택은 SAR 지표의 성능에 크게 영향을 미칩니다. 1 분 또는 5 분의 차트와 같은 짧은 시간 프레임은 더 많은 신호를 생성 할 수 있지만 더 많은 소음과 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. 15 분 또는 30 분의 차트와 같은 더 긴 시간 프레임은 적은 수치이지만 잠재적으로 더 안정적인 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 거래자는 다른 시간 프레임을 실험하여 거래 스타일과 거래중인 특정 자산에 가장 적합한 프레임을 찾아야합니다.

Q3 : SAR 매개 변수를 자주 조정해야합니까, 아니면 일정하게 유지할 수 있습니까?

A3 : SAR 매개 변수를 조정해야 할 필요성은 시장 상황과 트레이더의 전략에 따라 달라질 수 있습니다. 안정적인 시장 조건에서 최적화 된 매개 변수 세트는 장기간 잘 작동 할 수 있습니다. 그러나 변동성이 높은 기간 또는 시장 동향이 변하는 동안 지표의 효과를 유지하기 위해 매개 변수를 조정해야 할 수도 있습니다. 정기적 인 백 테스트 및 성능 모니터링은 거래자가 조정이 필요한시기를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q4 : 단기 거래에 SAR 지표를 사용할 때 상인이 어떻게 위험을 관리 할 수 ​​있습니까?

A4 : 단기 거래에 SAR 지표를 사용할 때는 위험 관리가 중요합니다. 트레이더는 위험을 효과적으로 관리하기 위해 몇 가지 전략을 사용할 수 있습니다.

• 스톱 손실 주문 : 잠재적 손실을 제한하기 위해 항상 스톱 손실 주문을 설정하십시오. SAR Dots는 스톱 손실을 배치하기위한 가이드 역할을 할 수 있습니다.
• 위치 사이징 : 위험 허용 오차와 자산의 변동성에 따라 위치 크기를 조정하십시오. 더 작은 위치 크기는 휘발성이 높은 시장에서 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 위험 보상 비율 : 거래의 잠재적 보상이 위험을 정당화하도록하십시오. 일반적인 위험 보상 비율은 1 : 2입니다. 즉, 위험에 기꺼이 위험을 감수하는 것보다 두 배나 많은 것을 만드는 것을 목표로합니다.
• 다각화 : 전체 포트폴리오에 대한 단일 거래의 영향을 줄이기 위해 다른 자산에 거래 자본을 확산시킵니다.