암호화폐 거래소 API와 함께 트레이딩 봇을 사용하는 방법은 무엇입니까?

암호화 교환 API 통합 이해

1. 모든 주요 암호화폐 거래소는 외부 애플리케이션이 프로그래밍 방식으로 거래 시스템과 상호 작용할 수 있도록 하는 RESTful 또는 WebSocket API를 제공합니다. 이러한 인터페이스는 주문 배치, 잔액 검색, 시장 데이터 스트리밍 및 계정 관리를 지원합니다.

2. 개발자는 거래소의 보안 대시보드를 통해 API 키를 등록해야 합니다. 키는 일반적으로 인증을 위한 공개 키와 요청 서명을 위한 개인 키로 구성됩니다. 일부 플랫폼은 IP 화이트리스트를 시행하고 키 생성을 위해 2단계 인증을 요구합니다.

3. 모든 엔드포인트에 속도 제한이 적용됩니다. 요청 할당량을 초과하면 HTTP 429 응답이 발생합니다. 거래자는 지수 백오프 논리를 구현하고 티커 정보와 같은 중요하지 않은 데이터를 로컬로 캐시해야 합니다.

4. 서명 체계는 거래소마다 다릅니다. 일부는 HMAC-SHA256을 사용하고 다른 일부는 EdDSA 또는 RSA를 사용합니다. 재생 공격을 방지하려면 헤더에 포함된 타임스탬프를 엄격한 허용 오차(대개 ±30초) 내에서 정렬해야 합니다.

5. WebSocket 연결은 실시간 주문장 깊이 및 거래 실행 알림을 제공합니다. 지속적이고 지연 시간이 짧은 연결을 유지하려면 강력한 재연결 논리와 하트비트 모니터링이 필요합니다.

봇 아키텍처 설계 원칙

1. 프로덕션급 거래 봇은 우려 사항을 신호 생성기, 위험 엔진, 주문 실행기 및 로깅 하위 시스템 등의 모듈로 분리합니다. 각 모듈은 공유된 전역 상태가 아닌 잘 정의된 인터페이스를 통해 통신합니다.

2. 신호 발생기는 촛대 데이터, 주문장 스냅샷 또는 온체인 지표를 사용하여 실행 가능한 진입 및 퇴출을 생성합니다. 직접 주문을 하지 않으며 가격, 크기, 측면이 포함된 구조화된 이벤트를 발생시킵니다.

3. 위험 엔진은 포지션 한도, 최대 하락 임계값 및 변동성 조정 로트 규모에 대해 제안된 모든 조치를 검증합니다. 오픈 포지션이 자기자본의 15%를 초과하거나 내재 변동성이 과거 95번째 백분위수를 넘어 급증하는 경우 실행이 중단될 수 있습니다.

4. 주문 실행은 엄격한 멱등성 규칙을 따릅니다. 각 주문에는 타임스탬프, 기호 및 nonce의 해시에서 파생된 고유한 클라이언트 주문 ID가 있습니다. 일치하는 엔진에 도달하기 전에 중복 제출이 교환에 의해 거부됩니다.

5. 모든 아웃바운드 요청과 인바운드 응답은 직렬화되어 추가 전용 로그에 저장됩니다. 이러한 로그는 예상치 못한 미끄러짐이나 부분 채우기 후에 포렌식 분석을 제공합니다.

봇 운영자를 위한 보안 관행

1. 봇에 사용되는 API 키는 최소한의 권한(일반적으로 "거래" 및 "읽기" 범위)으로 제한되어야 합니다. 테스트 환경에서도 철회 권한은 활성화되지 않습니다.

2. 개인 키는 하드코딩되거나 버전 제어에 적용되지 않습니다. 이는 암호화된 환경 변수 또는 런타임 프로세스에만 액세스할 수 있는 하드웨어 보안 모듈에 있습니다.

3. 봇 인프라와 교환 엔드포인트 간의 네트워크 트래픽은 TLS 1.3을 통해서만 흐릅니다. 인증서 고정은 DNS 확인 실패 시 중간자 가로채기를 방지합니다.

4. 런타임 환경은 쉘 액세스가 없는 전용 시스템 사용자로 실행됩니다. 파일 시스템 권한은 권한이 없는 프로세스의 구성 파일에 대한 읽기 액세스를 거부합니다.

5. 자동화된 감사는 TruffleHog와 같은 도구를 사용하여 배포된 바이너리에서 하드코딩된 비밀을 검색합니다. 스캔이 실패하면 CI/CD 파이프라인이 즉시 종료됩니다.

주문 수명주기 관리

1. 시장 주문은 이용 가능한 유동성에 대해 즉시 실행되지만 변동성이 높을 때 운영자는 역선택에 노출됩니다. 공격적인 거래 후 가격 검증과 짝을 이루지 않는 한 봇은 이를 피합니다.

2. 지정가 주문에는 부분 채우기의 정확한 처리가 필요합니다. 봇은 원자성 완료를 가정하지 않고 실행된 수량, 남은 수량 및 업데이트된 평균 채우기 가격을 조정해야 합니다.

3. 손절매 주문은 거래소 측 트리거링 논리에 따라 달라집니다. 일부 플랫폼은 서버 측에서 트리거를 실행합니다. 다른 사람들은 클라이언트 측 폴링에 의존합니다. 정렬이 잘못되면 플래시 충돌 시 항목 누락이 발생합니다.

4. 취소 요청이 주문서에서 제거되는 것을 보장하지는 않습니다. 봇은 취소가 확인되거나 전체 실행이 완료될 때까지 주문 상태를 폴링해야 합니다.

5. GTC, IOC, FOK와 같은 유효 시간 매개변수는 일치 동작을 크게 변경합니다. 비유동 쌍에 IOC를 사용하면 휴식량이 부족하여 채우기가 0이 되는 경우가 많습니다.

자주 묻는 질문

Q: 동일한 API 키로 여러 봇을 실행할 수 있습니까? 동일한 자격 증명으로 동시 인스턴스를 실행하면 대부분의 Exchange 서비스 약관에 위배됩니다. nonce가 충돌하거나 타임스탬프가 겹치면 서명 오류가 발생하고 임시 키가 정지됩니다.

Q: 일부 주문이 내 내역에는 표시되지만 진행 중인 주문 목록에는 표시되지 않는 이유는 무엇입니까? 이는 성공적인 실행 또는 즉시 취소를 나타냅니다. 거래소는 체결, 취소, 거부 등 최종 상태에 상관없이 제출된 모든 주문을 거래 내역에 기록합니다.

Q: 내 봇이 거래 확인을 받았는지 어떻게 확인하나요? POST 응답에 반환된 주문 ID를 사용자 거래 엔드포인트의 주문 ID와 비교하세요. 일치하는 ID는 제출뿐만 아니라 교환 측 실행을 확인합니다.

Q: 내 봇의 연결이 중간에 끊어지면 어떻게 되나요? 명시적으로 취소되지 않는 한 거래소는 대기 중인 주문을 유지합니다. 그러나 현지 가격 피드에 연결된 정지 시장 또는 추적 정지 주문은 연결이 재개되고 봇이 상태를 다시 초기화할 때까지 비활성화됩니다.