트레이딩 봇을 위해 암호화폐 거래소의 API를 사용하는 방법은 무엇입니까? (개발자 소개)

Exchange API 인증 이해

1. 대부분의 암호화폐 거래소에는 프로그래밍 방식 액세스를 위해 사용자 계정 보안 설정을 통해 생성된 API 키가 필요합니다.

2. 키는 일반적으로 공개 키와 개인 키로 구성됩니다. 공개 키는 요청 출처를 식별하고 개인 키는 암호화 방식으로 페이로드에 서명합니다.

3. HMAC-SHA256 또는 EdDSA 서명은 일반적으로 요청 무결성을 확인하는 데 사용됩니다. 타임스탬프와 nonce는 재생 공격을 방지합니다.

4. 개발자는 개인 키를 안전하게 저장해야 합니다. 절대로 이를 소스 파일에 하드코딩하거나 버전 제어 시스템에 커밋하지 마십시오.

5. 일부 거래소에서는 IP 화이트리스트, 키당 속도 제한 및 권한 범위(예: 읽기 전용 및 거래 실행)를 시행합니다.

주문 배치 및 관리 워크플로

1. REST API는 표준 HTTP 방법(새 주문의 경우 POST, 취소의 경우 DELETE)을 사용하여 주문 접수, 취소 또는 쿼리와 같은 동기식 작업을 처리합니다.

2. 지원되는 주문 유형에는 시장가, 제한가, 시장가 정지, 제한가 및 추적 정지가 포함되며 각 주문 유형에는 가격, 수량 및 트리거 조건과 같은 고유한 매개변수 세트가 필요합니다.

3. 응답에는 주문 ID, 상태 플래그(열림/부분 채워짐/채워짐/취소됨), 평균 체결 가격 및 실행 수량을 포함한 실행 세부 정보가 포함됩니다.

4. WebSocket 연결은 폴링 오버헤드 없이 주문 상태, 거래 채우기 및 포지션 변경에 대한 실시간 업데이트를 푸시하여 REST를 보완합니다.

5. 실패한 주문은 "insufficient_balance", "price_too_low" 또는 "invalid_signature"와 같은 구조화된 오류 코드를 반환하며, 각각은 봇 코드에서 특정 처리 논리를 요구합니다.

데이터 피드 및 시장 깊이 통합

1. 퍼블릭 엔드포인트는 장부 상단에 대한 100ms 업데이트부터 몇 초마다 전체 깊이까지 다양한 빈도로 티커 데이터, 캔들스틱 OHLCV 막대 및 주문장 스냅샷을 제공합니다.

2. 레벨 2 주문서는 가격 수준과 누적 수량을 포함한 입찰-호도 사다리를 노출합니다. 봇은 이를 분석하여 유동성 불균형이나 스푸핑 패턴을 감지합니다.

3. 집계된 거래 피드는 타임스탬프, 가격 및 거래량과 함께 개별 경기 이벤트를 스트리밍합니다. 이는 거래량 프로필 분석 또는 마이크로초 수준의 대기 시간 차익거래 전략에 사용됩니다.

4. 속도 제한은 공용 엔드포인트에만 엄격하게 적용됩니다. 이를 초과하면 교환 정책에 따라 HTTP 429 응답 또는 임시 IP 금지가 트리거됩니다.

5. 일부 플랫폼은 일반 JSON 구문 분석 대신 사용자 정의 역직렬화 루틴이 필요한 압축 바이너리 프로토콜(예: Binance의 깊이 업데이트)을 제공합니다.

위험 통제 및 실행 보호 장치

1. 봇은 주문을 제출하기 전에 잔액 가용성을 확인해야 합니다. 즉, 계정 정보 엔드포인트를 통해 사용 가능한 기본 및 견적 자산 잔액을 모두 확인해야 합니다.

2. 최소 주문 규모 제약은 거래 쌍마다 다릅니다. 이를 위반하면 재시도 표시 없이 즉시 거부됩니다.

3. 유효 기간 매개변수(GTC, IOC, FOK)는 주문이 활성 상태로 유지되는 기간이나 부분 체결이 허용되는지 여부를 결정합니다. 구성이 잘못되면 의도하지 않은 미끄러짐이나 기회 상실로 이어집니다.

4. PnL이 임계값 아래로 떨어지거나, 변동성이 역사적 기준을 넘어서거나, WebSocket의 하트비트 신호가 예기치 않게 끊어지는 경우 거래를 중단하도록 클라이언트 측에 회로 차단기를 구현할 수 있습니다.

5. 헤더, 본문, 타임스탬프를 포함한 모든 API 요청과 응답을 기록하는 것은 실패한 실행을 디버깅하고 교환 기록과의 불일치를 조정하는 데 필수적입니다.

자주 묻는 질문

Q: 여러 봇에서 동시에 동일한 API 키를 사용할 수 있습니까? 예, 하지만 동시에 사용하면 주문 취소 또는 잔액 확인 중에 충돌 위험이 높아집니다. 각 봇은 제한된 권한과 고유 식별자를 사용하여 자체 키를 관리해야 합니다.

Q: 지정가 주문 형식이 올바른데도 "price_invalid"로 인해 거부되는 이유는 무엇입니까? 이는 일반적으로 틱 크기 위반으로 인해 발생합니다. 가격은 거래소에서 정의한 증분과 일치해야 합니다(예: BTC/USDT에서는 가격을 0.01로 나눌 수 있어야 함). 정밀도 규칙은 거래소의 기호 메타데이터 엔드포인트를 참조하세요.

Q: WebSocket 재연결을 안정적으로 처리하려면 어떻게 해야 합니까? 지터를 사용하여 지수 백오프를 구현하고, 메시지 검증을 위해 로컬 시퀀스 번호를 유지하고, 성공적인 재연결 시 필요한 채널을 다시 구독합니다. 핑/퐁 시간 초과에만 의존하지 마세요.

Q: 테스트넷 환경은 동작 및 대기 시간 측면에서 프로덕션 환경과 동일합니까? 아니요. 테스트넷은 핵심 로직을 시뮬레이션하지만 실시간 시장 압력, 심도 일관성 및 조절 메커니즘을 생략하는 경우가 많습니다. 지연 시간은 인위적으로 줄어들고 순서 일치는 확률론적보다는 결정론적으로 작동할 수 있습니다.