무기한 계약의 초단기 거래 기법은 무엇입니까?

초단기 트레이딩은 빠른 속도로 무기한 계약 포지션을 개설하고 청산하며, 미세한 가격 변동을 활용하여 빠른 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.

2024/12/11 05:21

무기한 계약과 초단기 거래의 이해

무기한 계약은 만료일이 없는 선물 계약의 한 유형입니다. 이는 거래자가 포지션을 무기한 보유할 수 있어 계약 만료에 대해 걱정할 필요 없이 시장 움직임을 활용할 수 있음을 의미합니다. 무기한 계약의 초단기 거래는 몇 분 또는 몇 초 내에 포지션을 개설하고 청산하며 작은 가격 변동을 활용하여 수익을 창출합니다.

초단기 무기한 계약 거래를 위한 필수 기술

1. 스캘핑:

스캘핑은 급격한 가격 변동으로 수많은 작은 이익을 얻는 거래 기술입니다. 스캘퍼는 일반적으로 각 거래에서 작은 스프레드를 확보하는 것을 목표로 몇 초 또는 몇 분 내에 포지션을 진입하고 종료합니다. 스캘핑에 성공하려면 트레이더는 신뢰할 수 있는 진입 전략, 시장 모멘텀에 대한 명확한 이해 및 빠른 반사 신경이 필요합니다.

• 장점:

  • 스캘핑은 올바르게 실행하면 일관된 수익을 창출할 수 있습니다.
  • 짧은 거래 기간은 위험을 최소화하고 하루에 여러 거래를 허용합니다.

• 단점:

  • 스캘핑에는 집중과 빠른 의사결정이 필요합니다.
  • 거래량이 많아 거래비용이 누적될 수 있습니다.

2. 고주파 거래(HFT):

HFT는 정교한 알고리즘과 전문 기술을 사용하여 밀리초 단위로 거래를 실행하는 고급 거래 기술입니다. HFT 알고리즘은 시장 데이터를 실시간으로 분석하여 차익 거래 기회, 가격 이상 및 기타 시장 비효율성을 식별하고 활용합니다.

• 장점:

  • HFT는 극히 작은 가격 변동을 활용하여 상당한 수익을 창출할 수 있습니다.
  • 거래 자동화는 인적 오류를 줄이고 정확한 실행을 가능하게 합니다.

• 단점:

  • HFT에는 상당한 재정 자원과 기술 전문 지식이 필요합니다.
  • 신속한 거래 실행이 항상 시장 동향과 일치하는 것은 아닙니다.

3. 평균 회귀 거래:

평균 회귀 거래는 자산 가격이 일정 기간 이탈한 후 과거 평균으로 돌아가는 경향이 있다고 가정합니다. 거래자는 과매수 또는 과매도 조건을 식별하고 평균으로의 반전을 예상하는 거래를 시작합니다.

• 장점:

  • 평균 회귀 거래는 정의된 범위 내에서 가격 변동으로 인해 이익을 얻는 상대적으로 위험이 낮은 전략입니다.
  • 다양한 시장과 시간대에 적용할 수 있습니다.

• 단점:

  • 평균 회귀 거래는 가격이 예상 범위를 벗어나면 기회를 놓칠 수 있습니다.
  • 변동성이 큰 시장에는 적합하지 않을 수 있습니다.

4. 범위 거래:

범위 거래에는 정의된 가격 범위를 식별하고 그 범위 내에서 거래하는 것이 포함됩니다. 거래자는 가격이 반등 또는 반전을 예상하여 범위의 하한 또는 상한에 접근할 때 포지션을 입력합니다.

• 장점:

  • 범위 거래는 시장이 범위에 묶여 있을 때 일관된 이익을 제공합니다.
  • 추세추종 전략에 비해 위험도가 낮습니다.

• 단점:

  • 범위 거래는 가격이 정의된 범위를 벗어날 경우 잠재적 이익을 제한할 수 있습니다.
  • 트렌드가 높은 시장에는 적합하지 않을 수 있습니다.

5. 추세 추종:

추세추종에는 지배적인 시장 추세를 파악하고 그 추세 방향으로 거래하는 것이 포함됩니다. 트레이더는 상승 추세에서 매수 포지션을 취하고 하락 추세에서 매도 포지션을 취하며 추세가 반전될 때까지 포지션을 유지합니다.

• 장점:

  • 추세 추종은 추세 시장에서 상당한 이익을 창출할 수 있습니다.
  • 복잡한 분석이 필요하지 않은 비교적 간단한 전략입니다.

• 단점:

  • 추세 추종은 추세가 예기치 않게 반전될 경우 손실을 초래할 수 있습니다.
  • 추세 반전을 정확하게 결정하는 것은 어려울 수 있습니다.