선물 거래에서 주문서를 읽는 방법?

선물 주문서의 구조 이해

1. Futures Trading의 주문서는 특정 cryptocurrency 계약에 대한 구매 및 판매 주문의 실시간 목록을 표시합니다. 입찰자와 ASK 쪽의 두 가지 주요 섹션으로 나뉩니다. 입찰자는 거래자가 기꺼이 구매하는 가격을 보여주고, Ask Side는 그들이 기꺼이 판매 할 가격을 반영합니다.

2. 책의 각 측면은 가격에 따라 오름차순 또는 내림차순 주문을 나열합니다. 입찰 측면에서 더 높은 가격이 먼저 나타나서 수요가 더 강해집니다. 질문 측면에서, 더 낮은 가격이 우선 순위가 지정되어 공급이 시장에 진입하기 시작하는 위치를 보여줍니다.

3. 주문서의 깊이는 다양한 가격 수준에서 얼마나 많은 주문이 존재하는지를 나타냅니다. 양측에 상당한 양의 딥 러 주문서는 강력한 시장 관심과 갑작스런 가격 변동에 대한 잠재적 저항을 시사합니다.

4. 최고의 입찰은 누군가가 기꺼이 지불하는 최고 가격이며, 가장 좋은 질문은 누군가가 기꺼이 받아들이는 최저 가격입니다. 이 두 값의 차이는 스프레드로 알려져 있으며, 이는 시장 유동성의 주요 지표입니다.

5. 거래자는 종종 주요 가격 수준에서 주문 규모를 모니터링합니다. 때때로 '벽'이라고 불리는 큰 질서는 심리적 장벽 역할을하거나 제도적 관심을 나타낼 수 있습니다. 큰 벽이 갑자기 사라지면 임박한 가격 이동을 알 수 있습니다.

주문서에서 시장 감정 해석

1. 현재 시장 가격보다 높은 구매 주문 클러스터는 거래자가 상승 운동을 예상 할 수 있음을 시사 할 수 있습니다. 입찰의 축적은 특히 시간이 지남에 따라 지속되는 경우 강세의 감정으로 해석 될 수 있습니다.

2. 반대로, 현재 가격보다 낮은 판매 주문은 약세의 기대를 반영 할 수 있습니다. 판매 측량이 구매 측량보다 크게 높으면 하향 압력을 나타낼 수 있습니다.

3. 대규모 주문의 갑작스런 외관 또는 취소와 같은 주문서의 급격한 변화는 스푸핑과 같은 거래 전략을 드러낼 수 있습니다. 거래자는 인식을 조작하기 위해 가짜 주문을 배치합니다. 순서 흐름을 모니터링하면 그러한 행동을 식별하는 데 도움이됩니다.

4. BID와 ASK 볼륨 사이의 대칭은 균형에 대한 통찰력을 제공합니다. 균형 잡힌 책은 불확실성을 암시하는 반면, 비뚤어진 책 (구매가 많거나 판매가 무거운 책)은 방향 모멘텀을 예고할 수 있습니다.

5. 책의 한쪽으로 일관된 질서 흐름을 관찰하는 거래자들은 지배적 인 시장력과 일치하여 유리한 진입 및 출구 포인트의 확률을 높일 수 있습니다.

거래 실행을 위해 주문서 데이터 사용

1. 시장 주문은 최상의 가격으로 즉시 실행되지만 휘발성 또는 얇은 시장의 미끄러짐으로 어려움을 겪을 수 있습니다. 주문서를 검토하면 각 가격 수준에서 사용할 수있는 양을 보여줌으로써 잠재적 인 미끄러짐을 추정하는 데 도움이됩니다.

2. 제한 주문을 통해 거래자는 특정 입장 또는 종료 가격을 설정할 수 있습니다. 스프레드 내부에 한도 주문을함으로써 거래자는 시장에 유동성을 기여하면서 더 나은 속도로 채워질 수 있습니다.

3. 트레이더는 주문서를 사용하여 지원 및 저항 구역을 식별 할 수 있습니다. 특정 수준의 구매 주문 스택은 지원으로 작용할 수 있지만 판매 주문 클러스터는 저항으로 사용될 수 있습니다.

4. 가격 이동없이 큰 입찰 벽이 점차 흡수되면, 공격적인 판매 압력을 나타낼 수 있으며, 수준이 유지되지 않으면 잠재적 인 고장을 알 수 있습니다.

5. Order Book과 함께 시간 및 판매 데이터 모니터링은 실행 역학에 대한 이해를 향상시킵니다. 입찰 가격으로 판매 거래가 급증하면 눈에 보이는 요청 명령이 없어도 숨겨진 시장 판매 명령이 채워질 수 있습니다.

선물 주문서에 대한 일반적인 질문

얇은 주문서는 선물 거래에서 무엇을 나타 냅니까? 얇은 주문서는 구매 및 판매 주문을 다양한 가격 수준으로 제한했습니다. 작은 거래조차도 가격을 크게 움직일 수 있기 때문에 종종 변동성이 높아지고 미끄러짐이 증가합니다. 또한 시장 참여가 낮거나 유동성 부족을 제안 할 수도 있습니다.

트레이더는 어떻게 주문서에서 숨겨진 유동성을 감지 할 수 있습니까? 일부 교환은 빙산 주문을 제공하며, 큰 주문의 일부만 볼 수 있습니다. 거래자는 특정 수준에서 일관된 가격 거부 또는 가시적 책을 넘어 활동을 드러내는 볼륨 프로필 도구를 통해 숨겨진 유동성을 유발합니다.

주문서에서 큰 주문이 때때로 사라지는 이유는 무엇입니까? 전략적 거래 행동의 일부로 대규모 주문이 취소되거나 다른 가격 수준으로 이동할 수 있습니다. 고주파 거래자는 종종 자신의 위치를 ​​빠르게 조정합니다. 대규모 입찰 또는 요청을 갑자기 제거하면 감정의 이동 또는 스톱 손실 주문을 유발하려는 시도를 알 수 있습니다.

주문서를 조작 할 수 있습니까? 그렇습니다. 스푸핑과 같은 관행은 실행 의도없이 큰 주문을하는 것이 포함되며, 공급 또는 수요에 대한 잘못된 인상을주는 것을 목표로합니다. 규제 기관은 그러한 활동을 모니터링하지만 규제가 적은 플랫폼에서는 조작이 위험에 처해야합니다.