선물 시장에서 미끄러짐 위험을 피하려면 어떻게해야합니까?

선물 거래의 미끄러짐 이해

1. 미끄러짐은 거래가 집행하는 가격이 예상 가격과 다른 경우, 종종 시장 변동성 또는 유동성이 낮기 때문에 발생합니다. Cryptocurrency Futures의 빠르게 움직이는 환경에서,이 현상은 높은 거래 활동 또는 갑작스런 뉴스 이벤트 기간 동안 일반적입니다.

2. 시장 주문은 특히 최상의 가격으로 즉시 실행되기 때문에 미끄러짐에 취약합니다. Order Book 깊이가 얇은 경우, 적당히 크기의 주문조차 시장을 이동할 수있어 최종 거래 가격보다 실행 가격이 발생할 수 있습니다.

3. 암호화 시장의 탈 중앙화 및 세계적 특성은 거래가 멈추지 않음을 의미하며, 시간대에 걸쳐 또는 주요 발표 후에 마감과 개방 가격 사이의 격차 가능성이 높아집니다. 이러한 격차는 미끄러짐 위험을 크게 증폭시킵니다.

4. 선물 계약의 레버리지는 이익과 손실을 모두 확대하지만 미끄러짐의 영향을 증가시킵니다. 진입 또는 출구 가격의 작은 편차는 마진 요구 사항 및 청산 임계 값에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

5. 거래량이 적거나 참가자가 적은 교환은 일반적으로 더 넓은 입찰가 스프레드와 더 얕은 주문서를 가지고있어 더 크고 더 많은 액체 플랫폼보다 미끄러질 수 있습니다.

미끄러짐 노출을 최소화하기위한 전략

1. 시장 주문 대신 한도 주문을 사용하면 거래자가 거래의 최대 또는 최소 가격을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 허용되는 매개 변수 내에서만 실행을 보장하여 예상치 못한 가격 편차가 제거됩니다.

2. 지원되는 거래 인터페이스에서 정의 된 슬립 지 허용 오차를 설정하면 제어를 자동화하는 데 도움이됩니다. 많은 교환을 통해 사용자는 주문이 실행되지 않는 백분율 편차 임계 값을 지정할 수 있습니다.

피크 유동성 시간 동안 거래를 배치하면 주문 제출 및 채우기 확인 간의 상당한 가격 이동 가능성이 줄어 듭니다.

3. 순서 장부 깊이 모니터링 위치에 들어가기 전에 잠재적 인 미끄러짐에 대한 통찰력을 제공합니다. 현재 가격 근처에 큰 구매 및 판매 벽이있는 밀도가 높은 주문서는 갑작스런 가격 교대에 대한 탄력성을 나타냅니다.

4. 작은 덩어리로 큰 주문을 중단하면 계단식 청산을 유발하거나 공급과 수요가 큰 불균형을 악용하는 공격적인 차익 거래 봇을 유발하는 것을 방지합니다.

올바른 교환 및 도구 선택

1. Binance, Bybit, 또는 OKX와 같은 대량의 선물 교환은 일반적으로 더 엄격한 스프레드와 더 깊은 유동성 풀을 제공하여 미끄러짐 빈도와 심각도를 줄입니다.

2. 포스트 전용 주문, 시간 내 설정 (IOC, FOK, GTC) 및 DAP (시간 가중 평균 가격) 알고리즘과 같은 고급 거래 도구는 실행 품질을 최적화하는 데 도움이됩니다.

API 기반 거래 시스템을 활용하면 라이브 시장 데이터를 기반으로 더 빠른 주문 라우팅 및 실시간 조정을 가능하게하여 대기 시간으로 인한 미끄러짐을 최소화 할 수 있습니다.

3. 일부 플랫폼은 플래시 충돌 또는 극심한 변동성 중에는 시장 격차에 관계없이 출구 가격을 잠그는 비용으로 보장 된 스톱 손실 기능을 제공합니다.

4. 타사 분석 대시 보드는 다른 쌍과 계약 유형에 걸쳐 과거 슬립 지 패턴을 시각화 할 수있어 거래자가 문제가있는 조건을 예상 할 수 있도록 도와줍니다.

자주 묻는 질문

암호화 선물의 미끄러짐을 일으키는 원인은 무엇입니까? 미끄러짐은 빠른 가격 변동, 불충분 한 주문서 깊이, 네트워크 혼잡 또는 원하는 가격 수준에서 가용 유동성을 고갈시키는 대규모 주문을 실행하여 발생합니다.

미끄러짐을 완전히 제거 할 수 있습니까? 아니요, 휘발성 및 분산 시장에서 미끄러짐을 완전히 제거 할 수 없습니다. 그러나 제한 주문을 사용하여 높은 액체 기간 동안 거래하고 강력한 거래소를 선택하면 발생과 영향이 줄어들 수 있습니다.

부정적인 미끄러짐은 항상 유해합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 음의 미끄러짐은 일반적으로 예상보다 나쁜 실행을 의미하지만, 거래가 더 나은 가격으로 채울 때 양의 미끄러짐이 발생합니다. 트레이더는 실현하지 않고 유리한 미끄러짐으로부터 조용히 혜택을받습니다.

레버리지는 미끄러짐 결과에 어떤 영향을 미칩니 까? 레버리지는 미끄러짐의 재정적 효과를 증폭시킵니다. 사소한 가격 차이조차도 높은 레버리지가 사용될 때 마진 호출이나 조기 청산을 유발할 수있어 정확한 실행이 중요합니다.