암호화의 알고리즘 거래 란 무엇입니까?

암호 화폐 시장에서 알고리즘 거래 이해

알고리즘 거래는 종종 알기 거래 로 약칭되며, 정의 된 지침 세트 (알고리즘)를 따르는 컴퓨터 프로그램의 사용을 말합니다. cryptocurrency의 맥락에서 이것은 가격, 양, 타이밍 또는 수학적 모델과 같은 사전 설정된 기준에 따라 구매 또는 판매 주문을 실행하는 것을 의미합니다.

암호화에서 알고리즘 거래 의 매력은 대량의 데이터를 빠르게 처리하고 최적의 시간에 거래를 실행하는 능력에 있습니다. 정서적 편견이나 반응 속도가 느리기 때문에 인간 거래자가 어려움을 겪을 수 있습니다.

주요 테이크 아웃 : Algo-Trading은 사전 정의 된 규칙을 사용하여 의사 결정을 자동화하여 거래 실행의 효율성과 정확성을 향상시킵니다.

암호화에서 알고리즘 거래는 어떻게 작동합니까?

핵심적으로 암호화의 알고리즘 거래에는 Exchange의 API에 연결되어 특정 조건이 충족되면 자동으로 거래를 실행하는 코드 작성 또는 배포가 포함됩니다. 이러한 조건은 이동 평균, RSI (상대 강도 지수) 또는 뉴스 또는 소셜 미디어 피드에서 파생 된 감정 기반 트리거와 같은 기술 지표 일 수 있습니다.

예를 들어, 간단한 알고리즘은 50 일 이동 평균이 200 일 이동 평균 이상으로, 일반적으로 '골든 크로스'로 알려질 때마다 Bitcoin을 구매하도록 프로그래밍 될 수 있습니다. 반대로, 반대가 발생하면 '죽음의 십자가'가 발생할 수 있습니다.

• 거래자는 전략을 정의합니다.
• 개발자는 알고리즘을 작성하거나 기존 플랫폼을 사용합니다.
• 봇은 API 키를 통해 암호화 교환에 연결됩니다.
• 봇은 자율적으로 거래를 시작합니다.

중요한 세부 사항 : 거래자는 버그 나 오해로 인한 손실을 피하기 위해 생방송을 시작하기 전에 봇이 안전하고 철저히 테스트되어야합니다.

암호화 거래에 사용되는 알고리즘 유형

암호화 알고 거래 에 사용되는 여러 유형의 알고리즘이 있으며 각 전략에 맞게 조정됩니다.

• 차익 거래 알고리즘 : 이들은 거래소 전체의 가격 차이를 이용합니다. 예를 들어, 한 교환에서 Litecoin을 구입하여 더 저렴한 가격이 더 높은 곳에서 즉시 판매합니다.
• 시장 제작 알고리즘 : 이들은 현재 시장 가격에 구매 및 판매 주문을 모두 확산으로 이익을 얻음으로써 유동성을 제공합니다.
• 추세 추종 알고리즘 : 이들은 미래의 가격 변동을 예측하고 그에 따라 행동하기 위해 과거 데이터 및 차트 패턴을 분석합니다.
• 평균 복귀 알고리즘 :이 가격은 시간이 지남에 따라 평균으로 되돌아 가고 평균과의 편차에 따라 거래를 할 것이라고 가정합니다.

각 유형마다 복잡성과 데이터 입력이 필요합니다. 올바른 선택은 상인의 ​​목표, 위험 허용 오차 및 가용 자원에 달려 있습니다.

중요한 통찰력 : 투자 프로필에 적합한 알고리즘 이해는 성공적인 구현의 핵심입니다.

암호화에서 알고리즘 거래를위한 도구 및 플랫폼

몇몇 플랫폼은 특히 암호 화폐의 알고리즘 거래를 수용합니다. 인기있는 것은 다음과 같습니다.

• Binance Smart Chain & Binance API : 봇을 연결하고 맞춤형 전략을 개발하는 데 널리 사용됩니다.
• 3commas : 코딩없이 맞춤형 전략을 만들기위한 사전 구축 된 거래 봇 및 도구를 제공합니다.
• cryptohopper : 사용자는 다양한 지표를 사용하여 여러 거래소에서 거래를 자동화 할 수 있습니다.
• TradingView : 타사 서비스와 통합되어 경고를 기반으로 거래를 트리거합니다.
• Python Libraries (예 : CCXT) : 자체 시스템을 처음부터 구축하는 것을 선호하는 고급 사용자의 경우.

이러한 도구를 사용하려면 API의 작동 방식을 이해하고 키를 안전하게 관리하며 적절한 위험 제어를 설정해야합니다.

• API 키에 제한된 권한이 있는지 확인하십시오.
• 2 요인 인증 (2FA)을 사용하십시오.
• 봇 성능을 정기적으로 모니터링하십시오.

필수 주 : 실제 자금에 액세스 할 수있는 자동화 된 시스템을 처리 할 때는 보안이 손상되어서는 안됩니다.

거래 알고리즘의 백 테스트 및 최적화

라이브 환경에서 알고리즘 거래 전략을 실행하기 전에 백 테스트가 필수적입니다. 여기에는 과거에 어떻게 수행되었는지 확인하기 위해 알고리즘을 과거 데이터에 적용하는 것이 포함됩니다.

백 테스트 :

• 고품질의 역사 데이터를 수집하십시오.
• 이 데이터에 전략을 적용하십시오.
• 승리율, 타격 및 수익성과 같은 메트릭을 측정하십시오.
• 오버 피트팅없이 결과를 향상시키기 위해 매개 변수를 최적화합니다.

오버 피팅은 알고리즘이 과거 데이터에 너무 세밀하게 조정되어 실시간 거래에서 제대로 성능이 저하 될 때 발생합니다. 이를 방지하기 위해 거래자는 샘플 외 데이터에 대한 전략을 테스트하고 워크 포워드 최적화 기술을 고려해야합니다.

중요한 단계 : 철저한 테스트 및 검증없이 전략을 라이브로 배포하지 마십시오.

암호화에서 알고리즘 거래의 위험과 한계

알고리즘 거래는 속도와 정밀도를 제공 하지만 Crypto 시장에 고유 한 위험도 제공합니다.

• 높은 변동성 : 갑작스런 가격 변동은 알고리즘에서 예기치 않은 동작을 유발할 수 있습니다.
• 교환 다운 타임 : 중요한 순간에 교환이 오프라인 상태가되면 주문이 제대로 실행되지 않을 수 있습니다.
• 미끄러짐 : 특히 유동성이 낮은 시장에서 흔하면 주문이 예상 가격으로 채워지지 않으면 미끄러짐이 발생합니다.
• 규제 불확실성 : 법률 또는 교환 정책의 변화는 봇 운영에 영향을 줄 수 있습니다.

또한 기술에 대한 Reliance는 소프트웨어 버그, 연결 문제 및 사이버 보안 위협과 같은 위험을 소개합니다.

중요한 알림 : 거래 알고리즘에서 항상 스톱 손실 및 비상 종료 프로토콜을 구현하십시오.

자주 묻는 질문

Q1 : 프로그래밍 지식없이 암호화로 알고리즘 거래를 시작할 수 있습니까? 예, 3commas 및 cryptohopper와 같은 플랫폼이있어 코드를 쓰지 않고 거래 봇을 만들고 실행할 수 있습니다. 그러나 전략의 논리를 이해하는 것은 여전히 ​​중요합니다.

Q2 : 모든 국가에서 알고리즘 거래가 합법적입니까? 대부분의 국가는 알고리즘 거래를 명시 적으로 금지하지는 않지만 규정은 다양합니다. 시스템을 배포하기 전에 암호 화폐 거래 및 자동화에 관한 현지 법률을 이해하는 것이 중요합니다.

Q3 : 암호화에서 알고리즘 거래를 시작하려면 얼마나 많은 자본이 필요합니까? 플랫폼과 전략에 따라 소량, 때로는 100 달러로 시작할 수 있습니다. 그러나보다 복잡한 전략이나 차익 거래 기회는 더 큰 자본이 효과적이어야 할 수 있습니다.

Q4 : 거래 봇과 알고리즘 거래의 차이점은 무엇입니까? 거래 봇 은 알고리즘 거래 전략을 구현하는 도구 또는 소프트웨어입니다. 모든 거래 봇은 어떤 형태의 알고리즘을 사용하지만, 모든 알고리즘 거래가 봇을 통해 수행되는 것은 아닙니다. 일부 트레이더는 맞춤형 스크립트를 작성하거나 기관 등급 플랫폼을 사용합니다.