암호화 볼륨 분석을위한 MFI 지표의 대안은 무엇입니까?

암호화 시장에서 볼륨의 역할을 이해합니다

암호 화폐 시장 내에서 가격 변동의 강점과 지속 가능성을 분석하는 데 책이 중요한 역할을합니다. 기존 금융 시장과 달리 Crypto는 단편화 된 데이터에 기여하는 분산 된 거래소와 함께 24/7을 운영하여 볼륨 해석을보다 복잡하게 만듭니다. 거래자는 종종 볼륨 기반 지표에 의존하여 트렌드를 확인하거나 반전을 감지하거나 축적 및 분포 단계를 식별합니다. MFI (Money Flow Index)는 가격과 양을 결합하여 구매 및 판매 압력을 평가하는 인기있는 도구입니다. 그러나, 휘발성 암호화 환경에서의 민감도와 허위 신호에 대한 잠재력으로 인해 많은 트레이더는보다 신뢰할 수 있거나 미묘한 통찰력을 제공하는 대안을 찾습니다.

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)

MFI에 대한 가장 널리 채택 된 대안 중 하나는 VWAP (Volume Guidged Average Price) 입니다. 이 표시기는 특정 기간, 일반적으로 단일 거래 세션에 걸쳐 볼륨별로 가중치로 가중 된 자산의 평균 가격을 계산합니다. VWAP는 특히 제도 차트에서 효과적이며 공정 가치를 측정하기 위해 기관 거래자가 일반적으로 사용합니다.

• 일반적인 가격 계산 : (High + Low + Clos) / 3
• 각 기간 동안 일반적인 가격에 볼륨을 곱하십시오
• 총 가격 대량 제품을 요약 하고 세션의 총 볼륨으로 나눕니다.

TradingView 또는 Binance와 같은 대부분의 거래 플랫폼에서 VWAP는 내장 지표로 제공됩니다. 거래자는이를 사용하여 현재 가격이 평균 가치 이상인지 여부를 결정합니다. 가격이 VWAP 이상으로 거래 될 때, 그것은 낙관적 인 운동량을 암시하는 반면, VWAP 아래 거래는 약세 감정을 나타낼 수 있습니다. MFI와 달리 VWAP는 매일 재설정하므로 단기 전략에 이상적입니다. 또한 지원/저항 수준과 잘 통합되며 확인을 위해 이동 평균과 결합 할 수 있습니다.

균형 대량 (Obv)

ONV (On-Balance Volume) 는 누적 볼륨 기반 모멘텀 표시기로, 며칠 동안 볼륨을 추가하고 다운 며칠 동안 빼냅니다. 그것은 볼륨이 가격 이동보다 우선한다는 가정하에 작동하여 초기 추세 변화를 발견하는 데 유용합니다.

• 오늘의 종가 가격이 어제보다 높으면 오늘의 볼륨을 이전 Obv에 추가하십시오.
• 오늘의 종가 가격이 어제보다 낮 으면 이전의 Obv에서 오늘의 볼륨을 빼십시오.
• 닫기가 변경되지 않으면 Obv는 동일하게 유지됩니다

Obv는 특히 발산을 식별하는 데 효과적입니다. 예를 들어, 가격이 새로운 높이를 만들지 만 OBL이 이전의 최고점을 능가하지 못하면,이 약세의 발산은 약화 운동량을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 가격이 낮은 가격이 낮지 만 OBL이 높을 때 강세의 발산이 발생합니다. 갑작스런 펌프와 덤프가 흔한 암호화 시장에서는 Obv가 단기 스파이크보다는 지속적인 볼륨 추세에 초점을 맞추면 소음을 필터링하는 데 도움이됩니다.

축적/분배 라인 (A/D)

축적/분포선 (A/D) 은 암호 화폐가 축적 (구매) 또는 분포 (판매)인지 평가하는 또 다른 볼륨 구동 지표입니다. 가격과 양을 모두 사용하지만 높은 낮은 범위에 비해 가까운 위치에 더 강조됩니다.

• 돈 흐름 승수 계산 : [(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)
• 돈 흐름 볼륨을 얻기 위해 승수에 기간의 양을 곱하십시오.
• 이 값을 이전 A/D 값에 추가하여 라인을 업데이트하십시오.

이 표시기는 스마트 머니 활동을 감지하는 데 유용합니다. 가격이 평평하게 유지되거나 약간 떨어지는 동안 A/D 라인이 상승하면 축적을 암시합니다. 반대로, 가격 상승 기간 동안 A/D 라인이 떨어지면 대규모 소지자가 강도로 판매되는 분배를 나타낼 수 있습니다. 고래 움직임이 가격에 크게 영향을 줄 수있는 암호화에서 A/D는 숨겨진 공급을 폭로하고 MFI가 간과 할 수있는 수요 불균형을 발견하는 데 도움이됩니다.

Chaikin 오실레이터

Chaikin Oscillator는 축적 및 분포의 운동량을 측정하여 A/D 라인에 직접 구축됩니다. A/D 라인의 3 일 및 10 일 지수 이동 평균 (EMA)의 차이를 취함으로써 계산됩니다.

• 3주기 EMA를 A/D 라인에 적용하십시오
• A/D 라인에 10 기간 EMA를 적용하십시오
• 오실레이터 값을 얻으려면 3 일 EMA에서 10 일 EMA를 빼십시오.

Chaikin Oscillator가 0 이상으로 넘어지면 구매 압력을 증가시킵니다. 0 이하의 십자가는 판매 압력이 증가 함을 나타냅니다. 발진기는 브레이크 아웃을 확인하거나 차이를 발견하는 데 특히 유용합니다. 예를 들어, 암호 화폐 가격은 새로운 최고치에 도달하는 반면 차이 킨 오실레이터가 낮은 최고치를 형성하면 낙관적 추진력이 약화되는 것을 나타냅니다. 이로 인해 Metatrader 또는 Bybit의 고급 차트 도구와 같은 플랫폼의 가격 행동 분석을 강력하게 보완합니다.

볼륨 프로파일 및 가시 범위 볼륨 (VRV)

시간 기반 볼륨 표시기 대신 일부 트레이더는 볼륨 프로파일 과 가시 범위 볼륨 (VRV)을 선호하며 시간이 지남에 따라 특정 가격 수준에서 볼륨을 표시합니다. 볼륨 프로파일은 선택된 기간 동안 각 가격 수준에서 얼마나 많은 양이 거래되었는지를 보여줍니다. 실제 거래 활동에 따라 주요 지원 및 저항 구역이 나타납니다.

• TradingView 또는 Ninjatrader의 액세스 볼륨 프로파일
• 시간 범위를 설정하십시오 (예 : 지난 24 시간, 주간 또는 사용자 정의)
• 대부분의 거래가 발생한 곳에서 대량 노드 (HVN)를 관찰하십시오
• 종종 가격 자석 역할을하는 저용량 노드 (LVN) 식별

VRV는 현재 보이는 차트 범위에만 초점을 맞추므로 실시간 가격 조치에 동적이고 반응합니다. 이러한 도구는 거래자가 기관이나 대규모 거래자가 주문한 위치를 이해하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 아래에서 대량 노드 에 접근하는 가격은 해당 구역이 이전 분포 영역을 나타내는 경우 저항에 직면 할 수 있습니다. 대조적으로, LVN을 돌파하면 유동성 부족으로 인해 빠른 가격 이동이 발생할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

여러 볼륨 표시기를 함께 사용할 수 있습니까? 예, OBV 및 VWAP 와 같은 지표를 결합하면 더 강력한 확인을 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 VWAP보다 높고 Obv가 상승하면 강세의 감정이 강화됩니다. 그러나, 중복성을 피하십시오 - A/D와 Chaikin Oscillator를 함께 사용하는 것은 누적이므로 다른 측정 모멘텀이기 때문에 허용됩니다.

모든 암호화 거래소에서 볼륨 데이터가 신뢰할 수 있습니까? 모든 교환이 볼륨을 정확하게보고하는 것은 아닙니다. 일부는 세척 거래를 통해 숫자가 부풀립니다. Binance, Coinbase 또는 Kraken과 같은 평판이 좋은 거래소에서 항상 양을 우선 순위를 정하고 Coingecko 또는 CoinmarketCap의 집계 된 볼륨 도구를 사용하여 더 넓은 볼 수 있습니다.

다른 기간 동안 볼륨 표시기를 어떻게 조정합니까? 대부분의 볼륨 표시기는 차트 시간대에 자동 스케일입니다. 두피의 경우 5 분 차트에서 VWAP를 사용하십시오. 스윙 거래의 경우 4 시간 또는 일일 차트에 OBL을 적용하십시오. Chaikin Oscillator의 이동 평균 기간 조정 - 짧은 기간은 감도를 증가시킵니다.

부피 표시기가 저축 기간 동안 작동합니까? 볼륨 지표는 주말이나 주요 뉴스가 소요되는 것과 같이 유동성이 낮을 때 오도 신호를 생성 할 수 있습니다. 가격 행동과 주문서 깊이 , 특히 볼륨을 쉽게 조작 할 수있는 작은 알트 코인에서 항상 교차 확인하십시오.