契約取引における滑りの問題：滑りや削減方法の原因

契約取引の滑りは、トレーダーが暗号通貨市場で遭遇する一般的な問題です。滑りは、取引の予想価格と実際に実行される価格の違いを指します。この現象は、特に不安定な市場での取引の収益性に大きな影響を与える可能性があります。この記事では、滑りの原因を掘り下げ、契約取引での発生を減らすためにさまざまな方法を探ります。

暗号通貨取引における滑りを理解する

貿易命令が行われるまでの間から実行されるまでの間に、市場価格に変更があるときに滑りが発生します。暗号通貨取引のコンテキストでは、これは、市場のボラティリティ、流動性、使用される順序の種類など、いくつかの要因が原因で発生する可能性があります。滑りは正と否定的なものになる可能性がありますが、通常は否定的な要因と見なされます。これは、予想よりも好ましくない実行価格を引き起こすことが多いためです。

契約取引の滑りの原因

契約取引の滑りにいくつかの要因が寄与しています。これらの原因を理解することは、トレーダーが潜在的な問題を予測し、軽減するのに役立ちます。

市場のボラティリティ

市場のボラティリティは、滑りの主な原因の1つです。暗号通貨は、急速な価格の動きで知られています。これは、予想される予想価格と実際の実行価格の間に大きな矛盾につながる可能性があります。ボラティリティの高い期間中、暗号通貨の価格は急速に変化し、意図したものとは異なる価格で注文を埋めることができます。

流動性

流動性は、滑りの発生において重要な役割を果たします。流動性が低い市場では、目的の価格で大規模な注文を満たすのに十分な買い手や売り手が存在しない場合があります。その結果、注文はあまり好ましくない価格で実行され、滑りにつながる場合があります。逆に、非常に流動的な市場では、より多くの取引量が利用できるため、滑りの影響は一般に減少します。

注文タイプ

使用される注文の種類は、滑りにも影響を与える可能性があります。市場注文は、特に不安定な市場では、利用可能な最高の価格ですぐに実行されます。一方、注文を制限すると、トレーダーは、売買を喜んで販売する特定の価格を設定できます。潜在的に滑りを減らすだけでなく、市場が指定された価格に達していない場合、注文が満たされないリスクを負う可能性があります。

契約取引の滑りを減らす方法

滑りを完全に排除することはできませんが、トレーダーが取引への影響を最小限に抑えるために採用できるいくつかの戦略があります。

制限順序を使用します

滑りを減らすための効果的な方法の1つは、制限注文を使用することです。あなたが喜んで売買する特定の価格を設定することにより、あなたはあなたの注文がその価格以上でのみ実行されることを保証することができます。これは、滑りの悪影響を防ぐのに役立ちますが、市場が指定された価格に達していない場合、注文が満たされない可能性があるというトレードオフが付いています。

• 取引プラットフォームを開き、注文エントリセクションに移動します。
• 取引する暗号通貨ペアを選択します。
• 「並べ替え」オプションを選択します。
• 暗号通貨を売買する希望の価格を入力します。
• 取引したい暗号通貨の量を設定します。
• ご注文の詳細を確認し、注文を送信します。

高流動性期間中の取引

高流動性の期間中の取引は、滑りを減らすのにも役立ちます。流動性が高いということは、市場に買い手と売り手が増え、注文が希望の価格で満たされる可能性を高めることを意味します。通常、主要な市場時間や重要なニュースイベントが予想される場合、流動性は高くなります。

• 取引量や注文書の深さなどの市場流動性指標を監視します。
• 取引している特定の暗号通貨のピーク取引時間を特定します。
• これらの高い流動性期間と一致するように、取引を計画してください。

大規模な注文を避けます

大規模な注文を避けることは、滑りを最小限に抑えるのにも役立ちます。大規模な注文は、利用可能な価格レベルで利用可能な流動性を使い果たし、複数の価格で注文を埋め、滑りの可能性を高めることができます。大規模な注文を小さな注文に分解すると、この問題を軽減するのに役立ちます。

• 取引したい暗号通貨の総量を決定します。
• 総量を小さくて管理しやすいチャンクに分けます。
• 1つの大きな注文の代わりに複数の小さな注文を配置し、それぞれをより有利な価格で埋めることができます。

滑りの許容設定を利用します

一部のトレーディングプラットフォームは、トレーダーが受け入れようとする滑りの最大量を指定できるようにする滑りの許容設定を提供しています。滑りの許容範囲を設定することにより、指定されたしきい値を超えて価格が逸脱しない場合にのみ注文が実行されることを確認できます。

• トレーディングプラットフォームで高度な設定または注文オプションにアクセスします。
• 滑り耐性または滑りの保護機能を探してください。
• 喜んで受け入れたいと思う最大滑りの割合を設定します。
• 注文を送信する前に、注文設定を確認して確認してください。

取引戦略に対する滑りの影響

スリッページは、さまざまな取引戦略、特に正確なエントリポイントと出口ポイントに依存する戦略に大きな影響を与える可能性があります。実行価格のわずかな逸脱でさえ、これらの戦略の収益性に影響を与える可能性があるため、高周波取引、裁定、およびスキャルピングは滑りに特に敏感です。

高周波取引

高周波取引には、非常に短い時間枠内で多数の取引を実行することが含まれます。スリッページは、これらのトレーダーが依存している薄いマージンを侵食する可能性があり、高流動性期間中の取引や制限注文を使用するなど、滑りを最小限に抑える戦略を使用することが不可欠です。

アービトラージ

アービトラージには、異なる市場や取引所の価格の違いを活用することが含まれます。スリッページは、執行価格が予想されるレベルから逸脱した場合、予想される利益が減少したり、損失になったりする可能性があるため、アービトラージの機会の収益性に大きな影響を与える可能性があります。高流動性期間中に制限注文と取引を使用すると、このリスクを軽減することができます。

スキャルピング

スキャルピングは、小さな価格の動きから利益を得るために多数の小さな取引を行うことを伴う取引戦略です。スリッページは、スキャルパーがキャプチャすることを目指している少額の利益を迅速に侵食する可能性があり、高流動性期間中に制限注文と取引を使用することで滑りを最小限に抑えることが重要になります。

よくある質問

Q：暗号通貨取引では、滑りを完全に回避できますか？

A：滑りを完全に回避することはできませんが、トレーダーは、制限注文の使用、高流動性期間中の取引、大規模な注文の回避など、その影響を最小限に抑えるためにさまざまな措置を講じることができます。

Q：スリッページは長期投資戦略にどのように影響しますか？

A：スリッページは一般に、長期投資戦略よりも短期取引戦略に大きな影響を与えます。ただし、長期的な投資家でさえ、ポジションを出入りするときに滑りを最小限に抑えることで、全体的なリターンを最適化することで恩恵を受けることができます。

Q：滑りを予測するのに役立つツールや指標はありますか？

A：滑りを確実に予測できる特定のツールや指標はありませんが、トレーダーは市場のボラティリティ指標、流動性測定、順序帳分析を使用して、滑りの可能性を測定し、それに応じて取引戦略を調整できます。

Q：取引プラットフォームの選択は、滑りにどのように影響しますか？

A：取引プラットフォームの選択は、実行速度、流動性、および利用可能な注文タイプの違いにより、滑りに影響を与える可能性があります。実行速度が高く、流動性が高くなるプラットフォームは滑りが少ない傾向がありますが、実行が遅く、流動性が低い人は滑りが多い場合があります。