Problème de glissement dans les transactions contractuelles: Causes de glissement et de méthodes de réduction

Le glissement dans le trading cryptographique, causé par la volatilité et la liquidité du marché, a un impact sur la rentabilité; L'utilisation de commandes de limite et de trading pendant une liquidité élevée peut l'atténuer.

Jun 01, 2025 at 11:01 pm

Le glissement dans les transactions contractuels est un problème courant que les commerçants rencontrent sur le marché des crypto-monnaies. Le glissement fait référence à la différence entre le prix attendu d'un métier et le prix auquel le commerce est réellement exécuté. Ce phénomène peut avoir un impact significatif sur la rentabilité des métiers, en particulier sur les marchés volatils. Dans cet article, nous nous plongerons dans les causes de glissement et explorerons diverses méthodes pour réduire son occurrence dans les transactions contractuelles.

Comprendre le glissement dans le trading des crypto-monnaies

Le glissement se produit lorsqu'il y a un changement du prix du marché entre le moment où une commande commerciale est passée et le temps qu'il est exécuté. Dans le contexte du trading des crypto-monnaies, cela peut se produire en raison de plusieurs facteurs, notamment la volatilité du marché, la liquidité et le type d'ordre utilisé. Le glissement peut être à la fois positif et négatif, mais il est généralement considéré comme un facteur négatif car il se traduit souvent par un prix d'exécution moins favorable que prévu.

Causes de glissement dans les transactions contractuelles

Plusieurs facteurs contribuent au glissement dans les transactions contractuelles. La compréhension de ces causes peut aider les commerçants à anticiper et à atténuer les problèmes potentiels.

Volatilité du marché

La volatilité du marché est l'une des principales causes de glissement. Les crypto-monnaies sont connues pour leurs mouvements de prix rapides, ce qui peut entraîner des écarts importants entre les prix d'exécution attendus et réels. Pendant les périodes de volatilité élevée, le prix d'une crypto-monnaie peut changer rapidement, ce qui fait remplir l'ordre à un prix différent de celui prévu.

Liquidité

La liquidité joue un rôle crucial dans la survenue de glissement. Sur les marchés à faible liquidité, il peut ne pas y avoir suffisamment d'acheteurs ou de vendeurs pour remplir de grandes commandes au prix souhaité. En conséquence, la commande peut être exécutée à un prix moins favorable, conduisant à un glissement. Inversement, sur les marchés hautement liquides, l'impact du glissement est généralement réduit en raison de la disponibilité d'un volume de trading plus.

Type de commande

Le type d'ordre utilisé peut également affecter le glissement. Les commandes du marché sont exécutées immédiatement au meilleur prix disponible, ce qui peut entraîner un glissement plus élevé, en particulier sur les marchés volatils. Limiter les commandes , en revanche, permettent aux traders de fixer un prix spécifique auquel ils sont prêts à acheter ou à vendre, réduisant potentiellement le glissement mais également le risque que l'ordre ne soit pas rempli si le marché n'atteint pas le prix spécifié.

Méthodes pour réduire le glissement dans les transactions contractuelles

Bien que le glissement ne puisse pas être entièrement éliminé, il existe plusieurs stratégies que les commerçants peuvent utiliser pour minimiser son impact sur leurs métiers.

En utilisant des commandes limites

Un moyen efficace de réduire le glissement consiste à utiliser des ordres de limite . En fixant un prix spécifique auquel vous êtes prêt à acheter ou à vendre, vous pouvez vous assurer que votre commande n'est exécutée qu'à ce prix ou mieux. Cela peut aider à prévenir les effets négatifs du glissement, bien qu'il soit livré avec le compromis selon lequel l'ordre ne peut pas être rempli si le marché n'atteint pas le prix spécifié.

• Ouvrez votre plateforme de trading et accédez à la section de saisie de commande.
• Sélectionnez la paire de crypto-monnaie que vous souhaitez échanger.
• Choisissez l'option «limite Order».
• Entrez le prix souhaité auquel vous souhaitez acheter ou vendre la crypto-monnaie.
• Définissez la quantité de la crypto-monnaie que vous souhaitez échanger.
• Passez en revue les détails de votre commande et soumettez la commande.

Trading pendant des périodes de liquidité élevées

Le trading pendant les périodes de liquidité élevée peut également aider à réduire le glissement. Une liquidité élevée signifie qu'il y a plus d'acheteurs et de vendeurs sur le marché, augmentant la probabilité que votre commande soit remplie au prix souhaité. En règle générale, la liquidité est plus élevée pendant les principales heures de marché et lorsque des événements d'information importants sont attendus.

• Surveillez les indicateurs de liquidité du marché tels que le volume de négociation et la profondeur du carnet de commandes.
• Identifiez les heures de négociation de pointe pour la crypto-monnaie spécifique que vous négociez.
• Planifiez vos métiers pour coïncider avec ces périodes de liquidité élevées.

Éviter les grandes commandes

Éviter les grandes commandes peut également aider à minimiser le glissement. De grandes commandes peuvent épuiser la liquidité disponible au niveau du prix souhaité, ce qui fait remplir l'ordre à plusieurs prix et augmenter la probabilité de glissement. La décomposition de grandes commandes en plus petites peut aider à atténuer ce problème.

• Déterminez la quantité totale de la crypto-monnaie que vous souhaitez échanger.
• Divisez la quantité totale en morceaux plus petits et gérables.
• Placez plusieurs ordres plus petits au lieu d'une grande commande, permettant à chacun d'être rempli à un prix plus favorable.

Utilisation des paramètres de tolérance de glissement

Certaines plateformes de trading offrent des paramètres de tolérance de glissement qui permettent aux traders de spécifier la quantité maximale de glissement qu'ils sont prêts à accepter. En définissant une tolérance de glissement, vous pouvez vous assurer que votre commande n'est exécutée que si le prix ne dépasse pas le seuil spécifié.

• Accédez aux paramètres avancés ou aux options de commande dans votre plateforme de trading.
• Recherchez la fonction de tolérance à la tolérance ou de la protection de glissement.
• Réglez le pourcentage de glissement maximal que vous êtes prêt à accepter.
• Examinez et confirmez les paramètres de votre commande avant de soumettre la commande.

Impact du glissement sur les stratégies de trading

Le glissement peut avoir un impact significatif sur diverses stratégies de trading, en particulier celles qui reposent sur des points d'entrée et de sortie précis. Le trading, l'arbitrage et le scalping à haute fréquence sont particulièrement sensibles au glissement, car même de petits écarts dans le prix d'exécution peuvent affecter la rentabilité de ces stratégies.

Trading à haute fréquence

Le trading à haute fréquence implique l'exécution d'un grand nombre de métiers dans les délais très courts. Le glissement peut éroder les marges minces sur lesquelles ces commerçants s'appuient, ce qui rend essentiel d'utiliser des stratégies qui minimisent le glissement, comme le trading pendant les périodes de liquidité élevées et l'utilisation de commandes limites.

Arbitrage

L'arbitrage implique d'exploiter les différences de prix entre différents marchés ou échanges. Le glissement peut avoir un impact significatif sur la rentabilité des opportunités d'arbitrage, car le bénéfice attendu peut être réduit ou même transformé en perte si les prix d'exécution s'écartent des niveaux prévus. L'utilisation de commandes de limite et de négociation pendant des périodes de liquidité élevées peut aider à atténuer ce risque.

Scalping

Le scalping est une stratégie de négociation qui implique de faire de nombreux petits métiers pour profiter de petits mouvements de prix. Le glissement peut rapidement éroder les petits bénéfices que les scalpers visent à capturer, ce qui rend crucial de minimiser le glissement grâce à l'utilisation d'ordres limites et à échanger pendant des périodes de liquidité élevées.

Questions fréquemment posées

Q: Le glissement peut-il être complètement évité dans le trading des crypto-monnaies?

R: Bien que le glissement ne puisse pas être entièrement évité, les traders peuvent prendre diverses mesures pour minimiser son impact, comme l'utilisation de commandes de limite, le commerce pendant des périodes de liquidité élevées et l'évitement de grandes commandes.

Q: Comment le glissement affecte-t-il les stratégies d'investissement à long terme?

R: Le glissement a généralement un impact plus significatif sur les stratégies de négociation à court terme que les stratégies d'investissement à long terme. Cependant, même les investisseurs à long terme peuvent bénéficier d'une minimisation de glissement lors de la saisie ou de la sortie des positions pour optimiser leurs rendements globaux.

Q: Y a-t-il des outils ou des indicateurs qui peuvent aider à prédire le glissement?

R: Bien qu'il n'y ait pas d'outils ou d'indicateurs spécifiques qui peuvent prédire le glissement avec certitude, les traders peuvent utiliser des indicateurs de volatilité du marché, des mesures de liquidité et une analyse des carnets de commandes pour évaluer le potentiel de glissement et ajuster leurs stratégies de trading en conséquence.

Q: Comment le choix de la plateforme de trading affecte-t-il le glissement?

R: Le choix de la plate-forme de trading peut avoir un impact sur le glissement en raison des différences de vitesse d'exécution, de liquidité et de types de commandes disponibles. Les plates-formes avec des vitesses d'exécution plus rapides et une liquidité plus élevée ont tendance à avoir un glissement plus faible, tandis que ceux avec une exécution plus lente et une liquidité plus faible peuvent subir un glissement plus élevé.