Gate.ioで現物先物価格差を確認する方法

Gate.io に基づいた現物先物を理解する

1. スポット先物価格差 (一般にベーシスと呼ばれます) は、先物価格からスポット指数価格を引いたものとして計算され、USDT またはパーセンテージで表されます。

2. Gate.io は、この値を永久契約取引ページの各 USDT マージン ペアの「ファンディング レート」および「マーク価格」パネルの下に直接表示します。

3. プラスの根拠はコンタンゴを示します。先物は現物よりもプレミアムで取引されており、多くの場合、強気のセンチメントや強力な資金調達インセンティブを反映しています。

4. マイナスのベーシスはバックワーデーションのシグナルです。先物はスポットを下回って取引されており、通常は短期的な供給圧力や資金調達金利の低下に関連しています。

5. ベーシスは、注文帳の深さ、建玉のシフト、および 8 時間ごとのリアルタイムの資金調達レートの発生により継続的に変動します。

リアルタイムベースのデータの検索

1. Gate.io の「先物」タブに移動し、「USDT マージン契約」を選択して、BTC_USDT や ETH_USDT などのシンボルを選択します。

2. チャート領域の下にある「市場情報」ボックスにマーク価格、指数価格、ベーシス (USDT および %) が表示されます。

3. インデックス価格は、5 つの主要スポット取引所の加重平均から算出され、毎秒更新されます。

4. 「Basis」の横にある「i」アイコンをクリックすると、計算方法とデータソースを説明するツールチップが開きます。

5. 過去の基準値は UI に保存されませんが、interval=1m および field=basis を使用して /futures/usdt/candles エンドポイント経由で抽出できます。

API を使用して基本履歴を取得する

1. 読み取り権限を有効にし、IP ホワイトリストを構成して Gate.io Futures API v4 にアクセスします。

2. /futures/usdt/contracts/{contract}を呼び出して、アクティブな契約の現在のベーシス、マーク価格、およびインデックス価格を取得します。

3. /futures/usdt/funding_rate をパラメーター「contract=BTC_USDT」および「limit=200」とともに使用して、対応するベーシス・スナップショットとともに過去 200 の資金調達間隔を取得します。

4. 各資金調達タイムスタンプにおけるマークとインデックス価格の間の絶対差を含む応答フィールド「basis」を解析します。

5. 応答をローカルに保存して、ボラティリティ分析用のローリング 5 分または 1 時間ベースの標準偏差を計算します。

基底極値の解釈

1. 連続 15 分間の BTC_USDT の +1.5% を超えるベーシスは、レバレッジを利かせたロング ポジションでのショート スクイーズに先行することがよくあります。

2. SOL_USDT の -0.8% 未満の継続的なベースは、逸脱後の 30 ～ 60 分間の清算量の増加と相関しています。

3. ベーシスの乖離が ±2.0% を超えると、Gate.io のリスク エンジンによるインデックス価格フィードの自動再調整がトリガーされます。

4. ETF リバランス日などのボラティリティの高いイベントでは、サーキット ブレーカーが発動することなくベーシスが 1 時間以内に -1.2% から +1.7% の間で変動する可能性があります。

5. アービトラージボットは、スポット、先物、ステーブルコイン貸付市場を含む取引所間の三角取引を開始するために、±0.3% のベーシスしきい値を監視します。

よくある質問

Q: Gate.io にはインバース契約の根拠が表示されますか? A: いいえ。ベーシスの計算と表示は、USDT マージン付きの永久先物および四半期先物でのみ使用できます。インバース契約は BTC 建てマージンを使用し、インデックス付きの USDT ベースのベーシス指標を欠いています。

Q: 基準がカスタムしきい値を超えたときに電子メール アラートを設定できますか? A: Gate.io では、基本的にネイティブの電子メール アラートを提供していません。ユーザーは、スケジュールされたポーリングと SMTP 統合を備えた /futures/usdt/contracts/{contract} API エンドポイントを使用して外部モニタリングを構築する必要があります。

Q: UI に表示される基準が、マーク価格と指数価格を使用した手動計算と異なる場合があるのはなぜですか? A: 表示される基準では、資金調達間隔クロックに合わせたミリ秒精度のタイムスタンプが使用されます。 UI で丸められた価格を使用した手動計算では、BTC などの高額資産に最大 ±0.002 USDT の丸め誤差が生じます。

Q: 期限切れの先物契約の基礎データは利用できますか? A: いいえ。API と UI は、現在上場され、活発に取引されている契約の基礎データのみを提供します。上場廃止となった契約の歴史的根拠はアーカイブされず、検索もできません。