Relative Vigor Index (RVI) とは何ですか?またそれを暗号通貨に適用する方法は何ですか?

相対活力指数を理解する

1. Relative Vigor Index は、特定期間の取引範囲と終値を比較することにより、トレンドの強さを測定するために開発されたモメンタム オシレーターです。

2. 上昇トレンドでは、価格は期間の高値に近づく傾向があり、下降トレンドでは、価格は安値に近づく傾向があると想定しています。

3. RSI や MACD とは異なり、RVI は分子と分母の 4 期間の平滑移動平均を使用してシグナルを生成し、絶対的な価格変化ではなく内部価格の勢いを強調します。

4. その値はゼロラインの周りで振動し、プラスの測定値は強気の確信を示し、マイナスの測定値は弱気の圧力を示します。

5. 不安定な仮想通貨市場では、RVI は各ローソク足内の価格がどこに落ち着くかに焦点を当ててノイズを除去するのに役立ちます。特に、日中の変動が激しい Bitcoin やイーサリアムなどの資産に役立ちます。

RVI 計算の仕組み

1. 各期間について、分子は「 Close – Open」として計算され、分母は「 High – Low」として計算されます。

2. 分子と分母の両方に 4 期間の単純移動平均が適用され、その後、ラグを減らすためにさらに 4 期間の平滑化が行われます。

3. 最終的な RVI 値は、平滑化された分子を平滑化された分母で割ったものに等しく、制限されたスケール内に収まるように正規化されます。

4. 信号線 (通常は RVI の 4 周期 SMA) が横にプロットされ、クロスオーバーが生成されます。

5. オンチェーンのデータ統合は RVI の設計の一部ではありません。 OHLC入力のみに依存するため、1分足チャートから週足チャートまで、取引所がサポートするあらゆる時間枠と互換性があります。

暗号通貨取引における RVI シグナルの解釈

1. 強気のクロスオーバーは、RVI ラインが両方ともゼロを下回っている間にシグナルラインを上回ったときに発生します。これは、多くの場合、急激な上昇の前に初期段階の蓄積を示します。

2. 弱気の発散は、価格がより高い高値を形成するが、RVI がより低い高値を形成する場合に現れ、SOL/USDT や AVAX/USDT などのアルトコイン ペアの修正に先立つことがよくあります。

3. +0.5 を超える、または -0.5 を下回る延長測定値は疲労を示唆します。たとえば、BTC/USDT は RVI > +0.6 を維持し、17% の下落の前に 2023 年 6 月の現地最高値に先行しました。

4. ゼロに近いフラットラインの動作は優柔不断を反映しており、Binance と Coinbase の注文帳全体で取引量が少ない週末や規制発表期間によく見られます。

5. マルチタイムフレームの合流により信頼性が強化されます。日次 RVI の上昇と 4 時間 RVI のゼロクロスの一致により、ETH ステーキング報酬調整中のロングエントリーの比重が高まります。

仮想通貨取引所への実用化

1. Bybit、OKX、KuCoin を含むほとんどの主要プラットフォームは、チャート スイートのオシレーター カテゴリの下に組み込みインジケーターとして RVI を提供します。

2. トレーダーはデフォルト設定 (4、4、4) を構成しますが、15 分足チャートのホイップソーを減らすために、BTC 先物の最初の平滑化期間を 6 に調整することがよくあります。

3. ペア固有の調整が重要: Doge コインの不安定なボラティリティは、すべての期間を 6-6-6 に延長することで恩恵を受けますが、USDC/USDT のようなステーブルコインのペアは、実用的な RVI の極端な値を生み出すことはほとんどありません。

4. ボリューム プロファイル オーバーレイとの統合により、活力の変化が確認されます。たとえば、ADA/USDT の主要なサポート ゾーンにおける大容量ノードの拡張と同時に起こる RVI の上昇です。

5. 2022 ～ 2024 年の市場サイクルにわたるバックテストでは、200 EMA スロープ検証と組み合わせた場合、RVI ベースのエントリーがスポット ETH 取引で 58% の勝率を達成したことが示されています。

よくある質問

Q: RVI は、流動性が不規則なローキャップのアルトコインに対して効果的に機能しますか? A: RVI は、オーダーブックが薄く、買値と買値のスプレッドが大きいトークンに対して頻繁に誤ったシグナルを生成する可能性があります。 24 時間の継続的な取引量が 5,000 万ドルを超える資産で最高のパフォーマンスを発揮します。

Q: RVI は仮想通貨スイング取引でボリンジャーバンドと一緒に使用できますか? A: はい。RVI がゼロを超え、価格がボリンジャーバンドの下限に接触することは、歴史的に LINK/USDT および DOT/USDT の平均回帰セットアップを示唆しています。

Q: RVI は、Bitstamp のタイムスタンプの遅延など、取引所固有のローソク足異常の影響を受けますか? A: RVI は OHLC 値のみに依存するため、タイムスタンプの不一致によって計算が変更されることはありませんが、取引所間でローソク足の位置がずれていると、同じシンボルの RVI 出力が発散する可能性があります。

Q: 無期限先物市場でよく見られるフラッシュクラッシュに RVI はどのように対応しますか? A: フラッシュ クラッシュ キャンドルは高値と安値のスプレッドを劇的に歪め、分母を膨張させ、RVI 値を人為的に抑制します。このようなローソク足をボリュームしきい値でフィルタリングすると、堅牢性が向上します。