MACDインジケーターを使用して収益性の高い取引コールを作成する方法は？

MACDインジケーターは、特にボリュームと価格アクションによって確認された場合、トレーダーがクロスオーバー、発散、ヒストグラムの変化を通じて強気と弱気の勢いが変化するのに役立ちます。

2025/08/01 17:35

MACDインジケーターとそのコンポーネントの理解

MACD（移動平均収束の発散）は、暗号通貨取引で広く使用されている傾向になる勢い指標です。これは、トレーダーが資産の価格の2つの移動平均の関係を分析することにより、潜在的なエントリポイントと出口ポイントを特定するのに役立ちます。インジケータは、 MACDライン、信号線、ヒストグラムの3つのコアコンポーネントで構成されています。 MACDラインは、12周期のEMAから26期の指数移動平均（EMA）を減算することによって計算されます。信号線は、MACDラインの9周期EMAです。ヒストグラムは、中心線の上または下のバーとして視覚化されたMACDラインと信号線の違いを表します。

MACDラインが信号線の上を横切ると、強気信号が生成され、上向きの勢いが示唆されます。逆に、 MACDラインが信号線の下を横切ると、弱気の勢いを示します。トレーダーは、価格の逆転または継続に先行することが多いため、これらのクロスオーバーを綿密に監視します。センターライン（ゼロライン）も重要な役割を果たします。 MACDラインが中心線の上にある場合、短期平均は長期平均よりも高く、強気感情を示します。以下の場合、それは弱気感情を反映しています。

強気で弱気なクロスオーバーを識別します

MACDを使用して収益性の高い取引コールを作成する最も効果的な方法の1つは、強気で弱気なクロスオーバーを検出することです。 MACDラインが信号線の上に移動すると、強気のクロスオーバーが発生し、通常、購入圧力が増加していることを示します。これは、特にボリュームと価格アクションによって確認された場合、多くの場合、購入信号として解釈されます。この戦略を実行するには：

• MACDラインが毎日または4時間のチャートの信号線の上を横切るのを待ちます。
• クロスオーバーがゼロラインの上に発生することを確認してください。これにより、強気のケースが強化されます。
• 勢いを検証するために、取引量の上昇を確認してください。
• 次のろうそくがエントリーキャンドルの高さの上に閉じたら、長い位置に入ります。

裏側では、 MACDラインが信号ラインの下を横切ると弱まったクロスオーバーが発生し、販売圧力の増加を示唆しています。これは、潜在的な販売または短い信号です。これに基づいて行動する：

• 強力な確認のために、ゼロラインの下に発生するクロスオーバーを観察します。
• 価格がより低い高値を作成しているか、サポートレベルを破っていることを確認してください。
• クロスオーバーに続いてろうそくの閉鎖を使用して、短い位置のエントリポイントとして使用します。
• リスクを管理するために、最近のスイングハイのすぐ上にストップロスを設定します。

これらのクロスオーバーは、横向きの状態や途切れ途切れではなく、トレンド市場で使用する場合に最も信頼できます。

反転を予測するために発散を使用します

価格アクションとMACDインジケーターの相違は、価格表に表示される前に潜在的な傾向の逆転を示す可能性があります。価格が低くなると、強気の発散が発生しますが、MACDはより高い低いものを形成します。これは、下向きの勢いを弱め、上向きの反転の可能性を示唆しています。このセットアップを交換するには：

• 価格が連続して低い低値を作成する下降トレンドを特定します。
• MACDヒストグラムまたはMACDラインが新しいLowを作成できないことに注意してください。
• 強気のクロスオーバーが反転を確認するのを待ちます。
• 最新の価格低い下でストップロスを備えたロングポジションを入力します。

逆に、価格が高くなると弱まった発散が起こりますが、MACDはより低い高さを形成します。これは、晴れた激しい勢いを示しています。弱気の発散を交換するために：

• 高値を獲得して、上昇トレンドを見つけます。
• MACDラインまたはヒストグラムが以前のピークよりも低いレベルでピークに達することを確認してください。
• 弱気のクロスオーバーが確認するのを待ちます。
• 最近のスイングハイの上にストップロスを停止して、短いまたは販売位置を開始します。

発散は、誤シグナルが頻繁ではない4時間または毎日のチャートなど、より高い時間枠で特に強力です。

MACDを他のインジケーターと組み合わせて確認します

MACDを単独で使用すると、特に不安定な暗号通貨市場では、誤った信号が生じる可能性があります。それを他の技術ツールと組み合わせると、精度が向上します。相対強度指数（RSI）は人気のある仲間です。 MACDが強気のクロスオーバーを示し、RSIが売られていない領土（30未満）から上昇していると、購入信号が強くなります。同様に、RSIが過剰に買収されたレベルから低下した弱気のMACDクロスオーバー（70を超える）は、短い取引の成功の可能性を高めます。

別の効果的な組み合わせは、サポートレベルと抵抗レベルです。主要なサポートゾーンの近くで強気のクロスオーバーが発生すると、貿易セットアップが強化されます。例えば：

• チャートの水平サポートと抵抗レベルをマークします。
• これらのレベルの近くのMACDクロスオーバーに注意してください。
• 技術レベルとMACD信号の両方が整列する場合のみ、取引を取る。
• 追加の確認のために、強気の包囲やハンマーなどのろうそく足パターンを使用してください。

オンバランスボリューム（OBV）などのボリュームインジケーターは、MACD信号を検証することもできます。強気のクロスオーバー中に上昇することは蓄積を確認しますが、弱気のクロスオーバー中にobvが落ちると分布が確認されます。

MACDの動作に基づいて、ストップロスとテイクプロビットを設定します

MACD信号に基づいて取引する場合、効果的なリスク管理が不可欠です。適切に配置されたストップロスは、大きなドローダウンを防ぎます。強気のクロスオーバーによってトリガーされた長い位置の場合、最近のスイング低下の下または信号線の下にストップロスを置きます。ショートポジションの場合は、最近のスイングの高さの上または信号ラインの上に設定します。

テイクプロフェットレベルは、MACDの動作から派生できます。 1つの方法は、 MACDラインが長い取引で信号ラインの下に戻るか、短い取引でそれ以上に越えたときに終了することです。または、フィボナッチ拡張または以前の抵抗/サポートレベルを使用します。トレーダーは、MACDを使用してストップロスを追跡することもできます。

• MACDラインがアップトレンドで信号ラインの上に残っているときに、ストップロスアップを移動します。
• ヒストグラムが大幅に縮小し始めたときに終了し、勢いが弱くなることを示します。

暗号チャートのMACD戦略のバックテスト

ライブトレーディングにMACDベースの戦略を展開する前に、バックテストが重要です。 TradingViewやMetatraderなどのプラットフォームで履歴価格データを使用して、取引をシミュレートします。 BTC/USDTやETH/USDTなどの暗号通貨ペアを選択し、MACDを適用します（12、26、9）。過去のクロスオーバーと発散イベントを確認して、勝利率とリスク対応比率を評価します。

• 過去6か月間、すべての強気で弱気なクロスオーバーを手動でマークします。
• 価格が5〜10枚のろうそく内で予想される方向に移動したかどうかを記録します。
• 獲得取引の割合と貿易あたりの平均利益を計算します。
• 標準設定があまりにも多くの偽信号を生成する場合、パラメーター（例：8、17、9を使用）を調整します。

このプロセスは、エントリルールを改良し、低確率のセットアップを除外するのに役立ちます。

よくある質問

すべての暗号通貨の時間枠でMACDインジケーターを使用できますか？

はい、MACDは、1分間のチャートから毎週のチャートまでの任意の時間枠に適用できます。ただし、より低い時間枠（5分間）の信号は、ノイズと誤ったクロスオーバーの傾向があります。より高い信頼性については、特にBitcoinやイーサリアムなどの主要な暗号通貨を取引する場合、1時間、4時間、または毎日のチャートでMACDを使用します。

デフォルトのMACD設定は何ですか、そしてそれらを変更する必要がありますか？

デフォルト設定は、使用されているEMAを表す12、26、および9です。これらはほとんどのトレーダーにとってうまく機能します。ただし、動きの速い暗号市場では、より速い信号のために8、17、9に調整されています。設定の変更は、過度の最適化を避けるために、バックテスト後にのみ慎重に行う必要があります。

横向き市場で偽のMACD信号を避けるにはどうすればよいですか？

範囲の市場では、MACDは頻繁なクロスオーバーを生成し、しばしば損失につながります。これを回避するには、200周期EMAなどのトレンドフィルターを使用します。価格が明らかに（ロングの場合）または下（ショートパンツの場合）が200 EMAを上回っている場合にのみ、MACD信号を取得します。また、勢いが弱い場合は、ゼロラインの近くでクロスオーバーを取引することを避けてください。

MACDは、暗号通貨のスキャルピングに適していますか？

MACDはスキャルピングに使用できますが、より厳しい設定と厳格なリスク制御が必要です。より高速なEMAを備えた1分または5分間のチャートで使用します（例えば、5、13、1）。注文フロー分析またはボリュームスパイクと組み合わせて、精度を向上させます。 Cryptoのボラティリティにより、MACDでのスキャルピングには、迅速な意思決定と規律ある出口ルールが必要です。