戦略テストのために OKX に先物紙取引口座を設定するにはどうすればよいですか?

アカウントの作成とAPI構成

1. OKX アカウントにログインし、[アカウント設定] の [API 管理] セクションに移動します。

2. 「API キーの作成」をクリックし、「Futures-Backtest-Dev」などのわかりやすい名前を割り当てます。

3. 「取引」および「読み取り」権限のみを選択します。紙の取引環境では出金または資金調達の権限を決して有効にしないでください。

4. デモ取引環境への接続を確実にするために、すべての SDK 初期化でフラグ パラメータを「1」に設定します。

5. 生成された API キー、秘密キー、およびパスフレーズを、ソース ファイルにハードコーディングせずに、暗号化された .env ファイルに保存します。

先物固有の環境セットアップ

1. Web プラットフォーム経由で OKX デモ取引インターフェイスに直接アクセスし、戦略を開始する前に「先物」モードに切り替えます。

2. 選択した契約が USDT マージン付き永久スワップ (BTC-USDT-SWAP など) であることを確認します。これらはペーパー取引環境で完全にサポートされているためです。

3. 注文を行う前に、 Account API モジュールを使用して証拠金残高とポジション モードを取得します( accountAPI.get_position_mode()およびaccountAPI.get_account() 。

4. 意図するリスク モデルに応じて、 tdMode='cross'または'isolated'を使用して Trade API を初期化します。これは、OKX Web UI で構成されたモードと一致する必要があります。

5. MarketData.get_instruments(instType='SWAP')を使用して契約仕様を検証し、ティック サイズ、ロット サイズ、レバレッジ制限を確認します。

注文の実行と状態の検証

1. tradeAPI.place_order()を現実的なパラメーター ( instId='ETH-USDT-SWAP' 、 ordType='limit' 、 px='3000' 、 sz='1'で使用してテスト指値注文を送信します。

2. 返されたordIdを取得し、すぐにtradeAPI.get_order()を呼び出して、「live」から「filled」または「canceled」への状態遷移を確認します。

3. tradeAPI.get_orders_history()に対して注文ステータスをクロスチェックして、デモ システム内の永続性とタイムスタンプの精度を検証します。

4. 隣接する価格レベルで複数の小規模注文を送信し、応答ペイロードのaccFillSzフィールドとfillPxフィールドを検査することにより、部分約定をシミュレートします。

5. ポジションサイズを維持証拠金のしきい値を超えて調整することで強制清算を手動でトリガーし、 Account.get_bills()でシステム生成の清算イベントを観察します。

データの同期と時間調整

1. 先物商品のbooks50-l2-tbt WebSocket チャネルに登録して、10 ミリ秒ごとにリアルタイムの注文帳の更新を受信します。

2. すべてのメッセージについて、取引所が提供するタイムスタンプ ( msg['ts'] ) とローカル受信タイムスタンプ ( time.time() * 1000 ) の両方を記録します。

3. 100 個の連続メッセージにわたるローカル タイムスタンプと交換タイムスタンプ間のデルタの中央値を計算することにより、クロック ドリフトを検出します。

4. 競合状態を避けるために、為替時間ではなく現地時間を主な基準として使用して、取引実行ロジックを最新の注文帳スナップショットと調整します。

5. 事後再生およびレイテンシープロファイリングのために、生の WebSocket ペイロードを正規化されたオーダーブックの状態とともに SQLite に保存します。

リスク管理の統合

1. 500 ミリ秒ごとにget_positions()をポーリングし、現在のマーク価格を事前定義されたトリガー レベルと比較することにより、ハード ストップロス ロジックを実装します。

2. get_account()証拠金残高と使用された証拠金計算を反映するローカル台帳を使用して、商品ごとのポジション サイズの上限を強制します。

3. get_leverage(instId='BTC-USDT-SWAP', mgnMode='cross')をクエリして、注文を送信する前にレバレッジ設定を検証します。

4. fundingRate × positionValue × timeElapsedを計算し、バックテスト ループ中に利用可能な証拠金に適用することで、資金調達率の見越額をシミュレートします。

5. リスク関連のすべての決定 (証拠金不足による拒否された注文を含む) をミリ秒の精度で構造化された JSON 形式で記録します。

よくある質問

Q1: 現物紙取引と先物紙取引の両方に同じ API キーを使用できますか?はい、ただし、個別のtdMode値 (現物の場合は「キャッシュ」、先物の場合は「クロス」または「分離」) を使用して個別の TradeAPI インスタンスを初期化する必要があります。

Q2: 入金が成功した後でも、デモ モードで get_account() が残高ゼロを返すのはなぜですか?デモ残高は、先物デモ インターフェイスへの最初のログイン時に自動的にプリロードされます。手動入金機能は紙取引環境では無効になっています。

Q3: OKX先物紙取引にはファンディングレートが適用されますか?はい、シミュレートされた資金調達の支払いは、ライブ市場の資金調達レートを使用して 8 時間ごとに行われます。これらはget_bills()に「funding」タイプで表示されます。

Q4:books50-l2-tbt WebSocket チャネルは合成注文フローまたは実際の為替データを反映しますか?デモ環境では、ライブ取引データではなく、過去のボラティリティ パターンに基づいた決定論的な合成注文フローが使用されますが、スプレッド ダイナミクスや流動性減衰動作を含む完全な構造忠実度が維持されます。