Qu'est-ce qu'une moyenne mobile simple (SMA) en crypto?

Comprendre la moyenne mobile simple (SMA) dans le trading des crypto-monnaies

La moyenne mobile simple (SMA) est l'un des indicateurs techniques les plus utilisés dans l'espace de négociation de crypto-monnaie . Il calcule le prix moyen d'un actif numérique sur un nombre spécifique de périodes passées, lissage des données de prix pour aider les traders à identifier les tendances. Contrairement aux fluctuations des prix en temps réel, le SMA offre une vue en retard sur l'action des prix, ce qui facilite l'évaluation de la direction de l'élan. Par exemple, un SMA de 7 jours sur Bitcoin résumerait les prix de clôture au cours des sept derniers jours et diviserait ce total de sept. Ce processus se répète quotidiennement, formant une ligne continue sur les graphiques de prix.

Les commerçants comptent sur le SMA pour réduire le bruit causé par la volatilité aléatoire des prix. Le calcul est simple: Sma = (somme des prix de clôture sur n périodes) / n Où N représente le nombre de périodes de temps, pouvant être 9, 20, 50 ou 200 bougies sur un graphique. Chaque nouveau point de données remplace le plus ancien du calcul, c'est pourquoi il s'appelle «Moving». Cette moyenne roulante garantit que le SMA s'adapte lentement aux nouvelles informations sur les prix, offrant une ligne de tendance lissée.

Comment calculer SMA pour les actifs de crypto-monnaie

Pour calculer le SMA manuellement pour un atout cryptographique comme Ethereum, suivez ces étapes:

• Rassemblez les prix de clôture du nombre souhaité de périodes (par exemple, les prix de clôture quotidiens au cours des 10 derniers jours).
• Ajoutez tous les prix de clôture ensemble.
• Divisez le total par le nombre de périodes (10 dans ce cas).
• Répétez ce processus chaque jour, en baissant le prix le plus ancien et en incluant le dernier.

Par exemple, si Ethereum a clôturé à 1 800 $, 1 820 $, 1 790 $, 1 830 $, 1 850 $, 1 870 $, 1 860 $, 1 840 $, 1 835 $ et 1 845 $ sur 10 jours consécutifs, le SMA de 10 jours serait: (1 800 + 1 820 + 1 790 + 1 830 + 1 850 + 1 870 + 1 860 + 1 840 + 1 835 + 1 845) / 10 = 1 834 Cette valeur devient un point de données sur la ligne SMA. Le lendemain, vous baisseriez 1 800 $ et incluriez le nouveau prix de clôture, recalculant la moyenne.

La plupart des commerçants utilisent des plateformes de cartographie comme TradingView , Binance ou Coingecko pour automatiser ce processus. Ces plates-formes permettent aux utilisateurs de superposer des SMAS directement sur les graphiques de prix en quelques clics.

Application de SMA dans l'analyse des graphiques cryptographiques

L'intégration de l'analyse SMA dans les graphiques aide les traders à visualiser les tendances du marché. Un SMA croissant suggère une tendance à la hausse, tandis qu'un SMA en baisse indique une tendance à la baisse. Les SMAS à court terme, tels que le SMA à 9 jours ou 20 jours , réagissent rapidement aux changements de prix et sont utiles pour repérer l'élan à court terme. Les SMA à long terme comme le SMA de 50 jours ou 200 jours sont plus lents à répondre et sont souvent utilisés pour confirmer les principales directions de tendance.

Sur les graphiques de chandeliers, les commerçants tracent souvent plusieurs SMA simultanément. Par exemple, placer à la fois le SMA de 50 jours et 200 jours sur un graphique Bitcoin peut révéler une «croix dorée» lorsque les 50 jours traversent les 200 jours, signalant une inversion optimiste potentielle. À l'inverse, une «croix de la mort» se produit lorsque les 50 jours se croisent en dessous des 200 jours, indiquant le sentiment baissier.

Des plateformes comme TradingView permettent la personnalisation de la couleur SMA et de l'épaisseur pour plus de clarté. Pour appliquer un SMA:

• Ouvrez un tableau des prix crypto.
• Cliquez sur le bouton «Indicateurs».
• Recherchez une «moyenne mobile simple».
• Entrez la période souhaitée (par exemple, 50).
• Ajustez la couleur de la ligne en vert pour la visibilité.
• Appliquez l'indicateur sur le graphique.

Différencier le SMA des autres moyennes mobiles

Bien que le SMA soit fondamental, il diffère considérablement des autres moyennes mobiles comme la moyenne mobile exponentielle (EMA) . La distinction clé réside dans la façon dont chacun attribue le poids aux points de données. Le SMA traite toutes les périodes de manière égale , donnant la même importance aux prix il y a 20 jours que le prix d'hier. En revanche, l' EMA accorde un plus grand poids aux prix récents , ce qui la rend plus sensible aux nouvelles informations.

Cette différence a un impact sur les signaux de trading. Par exemple, lors d'un rallye soudain Bitcoin, l'EMA peut augmenter plus vite que le SMA, déclenchant des signaux d'achat antérieurs. Les commerçants qui préfèrent les indicateurs plus lisses et moins réactifs collent souvent avec le SMA pour une confirmation de tendance à long terme. Ceux qui recherchent des entrées et des sorties plus rapides peuvent combiner SMA avec EMA pour filtrer les faux signaux.

Une autre alternative est la moyenne mobile pondérée (WMA) , qui attribue des poids diminuant linéairement aux données plus anciennes. Cependant, en raison de sa simplicité et de son adoption généralisée, le SMA reste un aliment de base dans l'analyse technique cryptographique.

Utiliser SMA pour les niveaux de soutien et de résistance

Sur les marchés des crypto-monnaies, les SMA agissent souvent comme des niveaux de soutien dynamique ou de résistance. Lorsque le prix de Solana, par exemple, aborde son SMA en hausse de 50 jours d'en haut, le SMA peut servir de zone de soutien , où les acheteurs interviennent. Si le prix rebondit de ce niveau, il renforce la force de la tendance.

Inversement, pendant les tendances à la baisse, le SMA peut agir comme une résistance . Si le prix de Cardano ne parvient pas à plusieurs reprises au-dessus de son SMA de 200 jours, ce niveau devient un plafond. Les commerçants veillent à des éruptions supérieures au-dessus ou au-dessous de ces moyennes mobiles en tant que points potentiels d'entrée ou de sortie.

Certains commerçants utilisent des multisegments SMA entre différentes périodes pour générer des signaux. Par exemple:

• Terminer le SMA de 20 jours et 50 jours sur un tableau Litecoin.
• Lorsque le SMA de 20 jours traverse le SMA de 50 jours, il peut signaler une opportunité d'achat.
• Lorsque le SMA de 20 jours traverse, il pourrait indiquer un signal de vente.
• Confirmez ces multisegments avec l'analyse du volume pour réduire les faux positifs.

Questions fréquemment posées

SMA peut-il prédire les points d'entrée et de sortie exacts dans le trading cryptographique? Non, le SMA n'est pas conçu pour prédire des points d'entrée ou de sortie précis . Il s'agit d'un indicateur en retard basé sur les prix historiques, il confirme donc les tendances après avoir commencé. Les commerçants le combinent souvent avec des indicateurs de volume, RSI ou MACD pour améliorer la précision du synchronisation.

Le SMA de 200 jours est-il fiable pour les investissements en cryptographie à long terme? Oui, le SMA de 200 jours est largement surveillé par les investisseurs institutionnels et de détail . Lorsque des crypto-monnaies majeures comme Bitcoin se négocient au-dessus de cette moyenne, elle est souvent considérée comme un signe d'une étincelle à long terme. Une baisse soutenue ci-dessous peut signaler un marché baissier.

Comment choisir la bonne période SMA pour la crypto de day trading? Des périodes plus courtes comme le SMA de 9 jours ou 20 jours conviennent plus à la journée de day. Ceux-ci réagissent plus rapidement aux changements de prix. Testez différentes périodes sur les données historiques à l'aide d'outils de backtesting sur des plates-formes telles que TradingView pour trouver des paramètres optimaux pour des actifs spécifiques.

SMA fonctionne-t-il bien sur les marchés de la cryptographie latéraux ou de la part de la direction? Le SMA fonctionne mal sur les marchés latéraux car il génère de faux signaux pendant la consolidation. Les prix peuvent traverser au-dessus et en dessous du SMA à plusieurs reprises sans une tendance claire. Dans de tels cas, des oscillateurs comme les bandes de Bollinger ou RSI sont plus efficaces.