Comment la moyenne mobile simple (SMA) est-elle calculée pour les crypto-monnaies?

Comprendre la moyenne mobile simple (SMA) dans l'analyse des crypto-monnaies

La moyenne mobile simple (SMA) est un outil fondamental utilisé par les commerçants et les analystes pour évaluer les tendances des prix sur le marché des crypto-monnaies. Il fournit une représentation lissée des données de prix sur une période de temps spécifiée, aidant à filtrer le bruit et à identifier l'élan directionnel. Le SMA est calculé en prenant la moyenne arithmétique d'un ensemble de prix donné sur un nombre spécifique de périodes. Pour les crypto-monnaies, cela implique généralement d'utiliser les prix de clôture des graphiques de chandeliers, tels que des intervalles de 1 minute, 1 heure ou quotidiens.

Chaque point de données dans un SMA est la moyenne des périodes «n» précédentes. Par exemple, un SMA de 20 jours sur un graphique quotidien est la moyenne des 20 derniers prix de clôture. À mesure que de nouvelles données de prix deviennent disponibles, le prix le plus ancien est supprimé du calcul, et le plus récent est ajouté, ce qui fait avancer la moyenne. Cette nature roulante donne à l'indicateur son nom.

Calcul étape par étape de SMA pour les crypto-monnaies

Pour calculer le SMA pour toute crypto-monnaie, suivez ces étapes:

• Percevez les prix de clôture du nombre souhaité de périodes. Par exemple, si le calcul d'un SMA de 7 jours pour Bitcoin, recueillez les prix de clôture des 7 derniers jours.
• Ajoutez tous les prix de clôture ensemble. Si les prix sont de 30 000 $, 30 500 $, 29 800 $, 31 000 $, 31 200 $, 31 800 $ et 32 000 $, leur somme est de 216 300 $.
• Divisez la somme totale par le nombre de périodes. Dans ce cas, 216 300 $ divisés par 7 équivaut à 30 900 $.
• Le résultat, 30 900 $ , est le SMA de 7 jours pour Bitcoin ce jour-là.

Ce processus se répète quotidiennement, le prix le plus ancien (par exemple, 30 000 $) étant supprimé et le dernier prix de clôture ajouté le lendemain. La somme mise à jour est ensuite divisée à nouveau par 7 pour générer la nouvelle valeur SMA. Ce recalcul continu garantit que le SMA reflète les conditions actuelles du marché.

Choisir le bon délai pour SMA dans le trading cryptographique

L'efficacité du SMA dépend fortement du délai sélectionné. Les commerçants utilisent différentes périodes en fonction de leur stratégie et de leur horizon temporel. Les périodes de SMA courantes dans le trading des crypto-monnaies comprennent:

• Les SMA à court terme tels que le SMA à 9 jours ou 20 jours sont utilisés par les commerçants de jour et les scalpers pour capturer des mouvements de prix rapides.
• Les SMA à moyen terme comme le SMA de 50 jours aident à identifier les tendances intermédiaires et sont souvent utilisés dans le trading swing.
• Les SMA à long terme tels que le SMA de 100 jours ou 200 jours sont favorisés par les investisseurs pour déterminer la direction globale du marché et les zones de soutien ou de résistance potentielles.

Par exemple, un graphique quotidien de 200 jours sur Bitcoin est largement regardé comme une référence pour les marchés des taureaux et des ours. Lorsque le prix se négocie au-dessus de ce SMA, il peut signaler une tendance haussière; Le commerce en dessous pourrait indiquer un sentiment baissier. Le choix de la période devrait s'aligner sur les objectifs du commerçant et les caractéristiques de volatilité de la crypto-monnaie spécifique.

Utilisation de multisegments SMA pour générer des signaux de trading

L'une des applications les plus populaires de la SMA dans le trading cryptographique est la stratégie de croisement SMA . Cela implique d'utiliser deux SMA - un à court terme et un à long terme - pour identifier les points potentiels d'entrée et de sortie.

• Lorsque le SMA à court terme traverse le SMA à long terme, il génère un signal haussier, souvent interprété comme une opportunité d'achat.
• À l'inverse, lorsque le SMA à court terme traverse le SMA à long terme, il produit un signal baissier, suggérant une vente ou une position courte possible.

Par exemple, un commerçant pourrait utiliser un SMA de 50 jours et un SMA de 200 jours sur le tableau des prix d'Ethereum. Si le SMA de 50 jours dépasse le SMA de 200 jours, il est connu comme une «croix d'or» et est considéré comme un indicateur haussier fort. L'inverse, une «croix de la mort», se produit lorsque le SMA de 50 jours tombe en dessous du SMA de 200 jours, signalant une continuation à la tendance à la baisse.

Cette méthode fonctionne mieux sur les marchés de tendance mais peut produire de faux signaux dans les conditions latérales ou agitées. La combinaison de croisements SMA avec une analyse de volume ou d'autres indicateurs techniques comme RSI peut améliorer la précision.

Limitations et considérations lors de l'application de SMA à la crypto

Bien que le SMA soit largement utilisé, il a des limitations inhérentes en raison de sa conception. Parce qu'il attribue un poids égal à tous les points de données de la période, les prix plus anciens influencent la moyenne que les récentes. Cela peut retarder la réponse du SMA aux changements de prix soudains, ce qui en fait un indicateur à la traîne.

Sur le marché des crypto-monnaies très volatils, ce décalage peut entraîner des signaux retardés. Par exemple, lors d'une surtension rapide de prix Bitcoin, le SMA pourrait ne pas refléter la nouvelle tendance que plusieurs jours plus tard, ce qui a fait entrer les commerçants tardifs. Certains commerçants atténuent cela en utilisant la moyenne mobile exponentielle (EMA) , ce qui donne plus de poids aux prix récents.

De plus, les SMAS peuvent produire des signaux trompeurs pendant les phases de consolidation. Lorsque les prix se déplacent latéralement, le SMA s'aplatit et peut générer des signaux de croisement répétés qui entraînent des pertes s'ils sont agités. Les commerçants doivent toujours considérer le contexte du marché plus large et utiliser les SMAS dans le cadre d'un cadre d'analyse complet.

Comment implémenter SMA sur les plateformes de trading cryptographique

La plupart des plateformes de trading de crypto-monnaie et des outils de cartographie offrent des fonctionnalités SMA intégrées. Pour l'appliquer:

• Ouvrez un tableau de prix pour la crypto-monnaie souhaitée sur des plateformes comme TradingView , Binance ou Coinbase Pro.
• Localisez la section «indicateurs» ou «études» et recherchez une «moyenne mobile simple».
• Entrez la période préférée (par exemple, 20, 50, 200).
• Choisissez la source de prix (généralement «ferme») et la couleur pour la visualisation.
• Cliquez sur «Ajouter» pour afficher la ligne SMA sur le graphique.

Plusieurs SMS peuvent être ajoutés simultanément pour comparer différentes délais. Les alertes personnalisées peuvent également être définies pour notifier lorsqu'un croisement se produit ou lorsque le prix interagit avec un niveau SMA spécifique. Ces fonctionnalités permettent aux traders de surveiller les conditions en temps réel sans calculs manuels.

Questions fréquemment posées

Le SMA peut-il être calculé en utilisant des prix autres que la clôture des prix? Oui, bien que le prix de clôture soit le plus souvent utilisé, SMA peut être calculé en utilisant des prix d'ouverture, élevés, bas ou même pondérés en volume. Cependant, les prix de clôture sont préférés car ils représentent le consensus final de valeur pour cette période.

SMA est-il efficace pour toutes les crypto-monnaies? SMA travaille dans toutes les crypto-monnaies, mais sa fiabilité varie selon la liquidité et la volatilité du marché . Les principales pièces comme Bitcoin et Ethereum ont tendance à produire des signaux SMA plus clairs en raison d'un volume de trading plus élevé et d'une action de prix plus fluide.

En quoi SMA diffère-t-il de l'EMA dans l'analyse cryptographique? Le SMA traite tous les points de données également , tandis que l' EMA donne plus de poids aux prix récents . En conséquence, l'EMA réagit plus rapidement aux changements de prix, ce qui le rend plus adapté à la négociation à court terme sur les marchés cryptographiques à évolution rapide.

SMA peut-il être utilisé sur les délais non par jour? Absolument. Le SMA peut être appliqué à n'importe quel délai , y compris les graphiques de 1 minute, 15 minutes, 4 heures ou hebdomadaires. L'interprétation dépend de la stratégie du commerçant et de la période choisie par rapport à l'intervalle du graphique.