Comment interpréter VWAP et les lacunes des prix? Doit l'écart doit-il être comblé?

Comment interpréter VWAP et les lacunes des prix? Doit l'écart doit-il être comblé?

Dans le domaine du trading des crypto-monnaies, la compréhension des indicateurs techniques et des comportements du marché est crucial pour prendre des décisions éclairées. Deux concepts de ce type que les commerçants rencontrent sont souvent le prix moyen pondéré en volume (VWAP) et les lacunes des prix. Cet article explore comment interpréter ces indicateurs et si les lacunes de prix doivent être comblées, fournissant un guide complet pour les amateurs de crypto.

Comprendre VWAP dans le trading des crypto-monnaies

VWAP , ou prix moyen pondéré en volume, est une référence commerciale utilisée par les investisseurs pour déterminer le prix moyen d'une crypto-monnaie sur une période spécifique, pondérée par volume. Il est particulièrement utile sur le marché de la cryptographie car il explique le volume des métiers, offrant un reflet plus précis du sentiment du marché que de simples calculs de prix moyens.

Pour calculer VWAP, vous multipliez le prix de chaque métier par le volume de ce commerce, additionnez ces valeurs sur la période, puis divisez par le volume total échangé au cours de cette période. La formule est la suivante:

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum (p_i \ Times v_i)} {\ sum v_i}]

Où (p_i) est le prix du commerce et (v_i) est le volume du commerce.

En termes pratiques, le VWAP peut être utilisé pour évaluer si une crypto-monnaie est actuellement excessive ou survente. Si le prix du marché actuel est supérieur au VWAP, il suggère que l'actif pourrait être surévalué, et vice versa. Les commerçants utilisent souvent VWAP comme signal de trading, achetant lorsque le prix diminue en dessous du VWAP et vend lorsqu'il s'élève au-dessus.

Identifier les lacunes des prix dans les marchés des crypto-monnaies

Les écarts de prix se produisent lorsqu'il existe une différence significative entre le prix de clôture d'une période et le prix d'ouverture de la période suivante, sans échange entre les deux. Sur les marchés boursiers traditionnels, ces lacunes sont plus courantes en raison des nouvelles ou des événements après les heures, mais elles peuvent également être observées sur le marché de la cryptographie, en particulier pendant les périodes de faible liquidité ou de volatilité élevée.

Dans le contexte des crypto-monnaies, les lacunes de prix peuvent être identifiées sur un tableau des prix en recherchant des zones où le prix passe d'un niveau à un autre sans aucun niveau intermédiaire. Ces lacunes peuvent être classées en trois types:

• ETPACES COMMUNS : Celles-ci sont généralement remplies rapidement et ne sont pas significatives pour le commerce à long terme.
• Écart de rupture : ceux-ci se produisent au début d'une nouvelle tendance et sont moins susceptibles d'être remplis.
• Éclosions d'épuisement : celles-ci signalent la fin d'une tendance et sont souvent remplies lorsque le marché s'inverse.

Interprétation des lacunes de prix dans le trading cryptographique

L'interprétation des lacunes des prix sur le marché des crypto-monnaies implique de comprendre leurs implications pour les futurs mouvements de prix. Les lacunes courantes sont généralement moins significatives et sont souvent remplies dans un court laps de temps. Ils sont plus un phénomène à court terme et n'indiquent pas nécessairement un changement dans la tendance globale.

Les lacunes en panne , en revanche, sont plus importantes car elles indiquent un fort changement de sentiment du marché. Ces lacunes sont moins susceptibles d'être comblées et peuvent signaler le début d'une nouvelle tendance. Les commerçants utilisent souvent ces lacunes pour saisir des positions dans le sens de la nouvelle tendance.

Les lacunes d'épuisement se produisent à la fin d'une tendance et sont généralement remplies à mesure que le marché s'inverse. Ils peuvent être identifiés par un manque de suivi après l'écart et signalent souvent que la tendance actuelle perd de l'élan.

Doit l'écart doit-il être comblé? Analyse du marché de la cryptographie

La question de savoir si un écart de prix doit être comblé est courant parmi les commerçants. Sur le marché des crypto-monnaies, les lacunes ne sont pas garanties pour être comblées , mais la probabilité de combler un écart dépend du type d'écart et des conditions globales du marché.

Les lacunes courantes sont les plus susceptibles d'être comblées, souvent en quelques séances de trading. Les lacunes en panne sont moins susceptibles d'être comblées, car ils indiquent un fort changement de sentiment du marché. Les lacunes d'épuisement sont généralement comblées à mesure que le marché s'inverse, mais cela peut prendre plus de temps et dépend de la force du renversement.

Les commerçants devraient prendre en compte les facteurs suivants lors de l'évaluation si un écart est susceptible d'être comblé:

• Liquidité du marché : les lacunes sont plus susceptibles d'être remplies sur des marchés hautement liquides où il y a un trading continu.
• Volatilité : une volatilité élevée peut entraîner des lacunes plus importantes qui peuvent prendre plus de temps à combler.
• Sentiment du marché : un fort sentiment haussier ou baissier peut influencer si un écart est comblé.

Stratégies de trading VWAP et GAPS PRIX

Lorsque vous incorporez des écarts VWAP et des prix dans les stratégies de trading, il est essentiel de les utiliser conjointement avec d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale. Voici quelques stratégies que les commerçants pourraient considérer:

• Stratégie de trading VWAP : utilisez VWAP comme référence pour identifier les points potentiels d'entrée et de sortie. Achetez lorsque le prix tombe en dessous du VWAP et vendez lorsqu'il s'élève au-dessus.

  • Surveillez la ligne VWAP sur votre graphique de trading.
  • Réglez les commandes d'achat légèrement en dessous du VWAP pour capitaliser sur des rebonds potentiels.
  • Définissez les commandes légèrement supérieures au VWAP pour réaliser des bénéfices lorsque le prix dépasse la moyenne.

• Stratégie de négociation d'écart : identifier le type d'écart et le commerce en conséquence.

  • Pour les lacunes communes , considérez les transactions à court terme pour profiter du remplissage rapide de l'écart.
  • Pour les lacunes en panne , entrez une position en direction de la nouvelle tendance, car ces lacunes sont moins susceptibles d'être comblées.
  • Pour les lacunes d'épuisement , préparez-vous à un renversement potentiel et envisagez d'entrer dans une position dans la direction opposée de la tendance actuelle.

Application pratique: en utilisant des lacunes VWAP et des prix dans le trading cryptographique

Pour utiliser efficacement les lacunes VWAP et les prix dans votre trading, suivez ces étapes:

• Choisissez une plate-forme de trading fiable qui propose des données et des outils de cartographie en temps réel.
• Configurez votre graphique de trading avec les indicateurs nécessaires, y compris VWAP.
• Surveillez la ligne VWAP pour identifier les conditions potentielles de surachat ou de survente.
• Identifiez les écarts de prix en recherchant des zones où le prix saute sans échange de niveaux intermédiaires.
• Analysez le type d'écart et les conditions globales du marché pour déterminer la probabilité que l'écart soit comblé.
• Implémentez votre stratégie de trading en fonction des informations recueillies, en utilisant VWAP comme référence et lacunes de prix comme points potentiels d'entrée ou de sortie.

Questions fréquemment posées

Q: VWAP peut-il être utilisé pour toutes les crypto-monnaies?

R: Bien que VWAP puisse être appliqué à n'importe quelle crypto-monnaie, son efficacité peut varier en fonction de la liquidité et du volume de trading de l'actif. Pour les crypto-monnaies très liquides comme Bitcoin et Ethereum, VWAP est un indicateur fiable. Cependant, pour moins d'actifs liquides, le VWAP peut ne pas fournir un reflet aussi précis du sentiment du marché.

Q: À quelle fréquence dois-je recalculer VWAP?

R: VWAP est généralement recalculé en temps réel ou à intervalles réguliers, comme chaque minute ou toutes les heures, selon la plate-forme de trading et la stratégie du commerçant. Des recalculs plus fréquents offrent une vue plus actuelle du marché, mais elles peuvent également augmenter la charge de calcul.

Q: Les lacunes des prix sont-elles plus courantes dans certaines crypto-monnaies?

R: Les lacunes de prix peuvent se produire dans n'importe quelle crypto-monnaie, mais elles sont plus fréquentes sur les marchés moins liquides. Les crypto-monnaies avec des volumes de négociation plus faibles sont plus susceptibles des lacunes des prix car il y a moins de transactions pour combler les lacunes entre les niveaux de prix.

Q: Comment puis-je identifier un écart d'épuisement en temps réel?

R: Pour identifier un écart d'épuisement en temps réel, recherchez un bond de prix soudain suivi d'un manque de suivi. Cela peut être observé en surveillant le volume et l'action des prix après l'écart. Si le volume diminue et que le prix ne se poursuit pas dans le sens de l'espace, il peut indiquer un écart d'épuisement.