Comment différencier une véritable évasion d’un bull trap ? Indicateurs de volume clés à surveiller.

Analyse du profil de volume

1. Une véritable cassure se produit généralement avec un volume nettement supérieur à la moyenne sur 20 jours – souvent 1,5 à 3 fois supérieur à l’activité de négociation normale sur cet actif.

2. L'augmentation soutenue des volumes sur trois bougies consécutives confirme la participation des acheteurs institutionnels, et pas seulement la poursuite de la dynamique du commerce de détail.

3. Les pics de volume au cours de la bougie de cassure initiale doivent être accompagnés d'une clôture forte proche du plus haut de cette bougie – des clôtures faibles suggèrent une absorption et un renversement potentiel.

4. La baisse du volume lors des replis après la cassure indique un manque de pression à la vente et une consolidation saine.

5. Si le volume augmente à nouveau lors du nouveau test du niveau de résistance cassé et que le prix se maintient au-dessus, cela ajoute une forte confirmation de validité.

Métriques de transaction en chaîne

1. Une augmentation des transactions importantes (> 100 000 $) coïncidant avec la cassure suggère une accumulation par des baleines ou des fonds, et non par des pompes bruyantes.

2. L'augmentation des adresses actives interagissant avec le contrat intelligent du jeton dans les 24 heures suivant la rupture est fortement corrélée à la demande organique.

3. Les entrées de devises diminuent tandis que les sorties augmentent après la cassure – cela signale que les capitaux se dirigent vers l'auto-conservation plutôt que vers des jeux de cotation spéculative.

4. Les profits/pertes nets non réalisés (NUPL) passent en territoire positif et augmentent régulièrement, indiquant que les détenteurs sont en profit et moins susceptibles de se débarrasser.

5. Les soldes des portefeuilles de baleines montrent une accumulation nette sur 72 heures, et non un comportement de retournement à court terme.

Comportement de la profondeur du carnet de commandes

1. Les cassures réelles montrent une suppression rapide des grands murs de vente juste au-dessus de la résistance clé – exécutées via des ordres de marché agressifs, et non par des remplissages lents des limites.

2. La profondeur du côté acheteur augmente fortement aux nouveaux niveaux de support quelques minutes après la fin de la cassure, démontrant un placement défensif de liquidité.

3. La résistance demandée ci-dessus s'amenuise de manière asymétrique – en particulier dans la plage de 0,5 % à 1,5 % – révélant l'absence de résistance coordonnée.

4. La compression des spreads se produit immédiatement après la cassure, se réduisant souvent à moins de 0,05 %, reflétant un consensus serré sur les valorisations.

5. Après la cassure, le volume des offres au repos à la résistance précédente (maintenant support) augmente plus rapidement que le volume demandé au niveau psychologique suivant.

Confluence des délais

1. La cassure sur le graphique en données de 4 heures ne gagne en crédibilité que si elle est alignée sur la structure haussière sur des périodes quotidiennes et hebdomadaires, comme des hauts et des bas plus élevés.

2. Un piège haussier semble souvent propre sur des périodes plus courtes, mais ne parvient pas à enregistrer le volume ou l'élan correspondant sur des intervalles plus élevés.

3. Lorsque les graphiques sur 15 minutes et 1 heure montrent une divergence – par exemple, le RSI atteint des sommets plus bas tandis que le prix atteint des sommets plus élevés – les signaux d'alarme s'intensifient.

4. Les entrées institutionnelles ont tendance à apparaître en premier sur les données quotidiennes sur les contrats à terme ouverts à intérêt ; La croissance soudaine de +8 % des intérêts ouverts parallèlement à la cassure au comptant est hautement corroborante.

5. Le volume des échanges au comptant doit dépasser la volatilité perpétuelle des taux de financement à terme – un financement positif et durable sans pics extrêmes implique une demande réelle, et non des illusions induites par l’effet de levier.

Foire aux questions

Q : Les jetons à faible flottement peuvent-ils produire des signaux de cassure fiables ? Oui, mais les seuils de volume doivent être ajustés à la baisse proportionnellement. Un pic de volume moyen de 2 fois peut suffire pour les jetons avec une liquidité quotidienne inférieure à 5 millions de dollars, à condition que les mesures d'accumulation en chaîne s'alignent.

Q : Le sentiment élevé sur les réseaux sociaux valide-t-il une cassure ? Non : les discussions élevées sur Twitter ou Telegram culminent souvent avant l'épuisement, et non lors de l'entrée dans l'établissement. Les pics de sentiment sans volume correspondant ni confirmation en chaîne sont fortement corrélés aux pièges haussiers.

Q : Quel est le lien entre les flux de pièces stables et l’authenticité des cassures ? L'augmentation des dépôts USDT et USDC sur les principales bourses 12 à 36 heures avant la cassure indique un déploiement préparatoire de capitaux. L’absence de tels flux réduit la probabilité de durabilité.

Q : La longueur de la mèche d’une bougie est-elle déterminante pour distinguer les pièges ? Les longues mèches supérieures lors des tentatives de cassure – en particulier lorsqu'elles se produisent à des chiffres ronds ou à des sommets de swing antérieurs – signalent le rejet. Les véritables cassures favorisent les petites mèches et une forte domination du corps, en particulier sur les bougies de fermeture.