Comment combiner MFI avec la moyenne mobile en volume? MFI est-il exact lorsque le volume change?

La combinaison de l'IMF et de la VMA aide les commerçants à repérer les tendances et les opportunités en analysant l'élan et le volume des prix, améliorant la prise de décision dans le commerce.

May 22, 2025 at 03:43 pm

La combinaison de l'indice de flux monétaire (MFI) avec la moyenne mobile en volume (VMA) peut fournir aux commerçants une vision plus complète des tendances du marché et des opportunités de trading potentielles. Le MFI est un indicateur de momentum qui mesure l'afflux et l'écoulement de l'argent dans une sécurité sur une période spécifique, tandis que le VMA aide à lisser les données de volume pour identifier les tendances de l'activité commerciale. En intégrant ces deux indicateurs, les commerçants peuvent avoir un aperçu des tendances de l'élan des prix et du volume, améliorant leur processus décisionnel.

Comprendre l'indice de flux monétaire (MFI)

L' indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur qui varie de 0 à 100 et est utilisé pour évaluer la pression d'achat et de vente d'une sécurité. Il est calculé sur la base du prix et du volume typiques d'une sécurité. La formule pour MFI implique plusieurs étapes:

• Calculez le prix typique: (élevé + faible + fermeture) / 3
• Déterminer le flux d'argent brut: volume de prix x typique
• Classifiez le flux d'argent brut comme positif ou négatif en fonction de savoir si le prix typique est plus élevé ou inférieur au prix typique de la période précédente.
• Calculez le ratio monétaire: somme du flux d'argent positif / somme du flux d'argent négatif
• Calculez le MFI: 100 - (100 / (1 + ratio monétaire))

Le MFI est généralement considéré comme une excédent lorsqu'il dépasse 80 et survente lorsqu'il tombe en dessous de 20. Les traders recherchent souvent des divergences entre le MFI et l'action des prix pour identifier les inversions potentielles.

Comprendre la moyenne mobile du volume (VMA)

La moyenne mobile en volume (VMA) est un indicateur technique qui lisse les données de volume sur une période spécifiée. Il aide les commerçants à comprendre le volume moyen d'une sécurité et peuvent être utilisés pour identifier les tendances de l'activité commerciale. Le VMA est calculé en prenant le volume moyen sur une période choisie, généralement 20 ou 50 jours.

Pour calculer le VMA:

• Résumer le volume pour la période choisie.
• Divisez la somme par le nombre de périodes.

Le VMA peut être utilisé pour confirmer les tendances identifiées par d'autres indicateurs. Si le VMA augmente, il suggère une participation croissante pour la sécurité, tandis qu'une baisse du VMA indique une diminution de l'intérêt.

Combiner MFI et VMA

Pour combiner MFI avec VMA, les commerçants peuvent suivre ces étapes:

• Calculez le MFI pour la période choisie, généralement 14 jours.
• Calculez le VMA pour la même période ou une période différente en fonction de la préférence du commerçant.
• Tracer les deux indicateurs sur le même graphique pour évaluer visuellement leur relation.

Lorsque vous utilisez MFI et VMA ensemble, les commerçants peuvent rechercher les signaux suivants:

• Confirmation des tendances : si le MFI augmente et que le VMA augmente également, il suggère une forte pression d'achat et une tendance optimiste potentielle. Inversement, si les deux indicateurs diminuent, cela indique une forte pression de vente et une tendance baissière potentielle.
• Divergence : si l'IMF montre une divergence de l'action des prix, et que le VMA confirme la divergence en montrant une tendance similaire, elle peut être un signal fort d'un renversement imminent.
• Conditions excessives / suinolaires : si le MFI est en territoire sur attentat-atoncement (au-dessus de 80) et que le VMA est en baisse, cela peut suggérer que la pression d'achat s'affaiblit et une correction des prix pourrait être imminente. De même, si le MFI est en territoire survente (inférieur à 20) et que le VMA augmente, cela peut indiquer que la pression de vente diminue et un rebond de prix pourrait être à l'horizon.

MFI est-il exact lorsque le volume change?

La précision du MFI peut être affectée par les changements de volume, car le volume est un composant clé du calcul MFI. Voici comment les changements de volume ont un impact sur le MFI:

• Volume accru : lorsque le volume augmente, l'IMF peut devenir plus sensible aux mouvements des prix. Un pic soudain de volume peut entraîner un changement rapide du MFI, provoquant potentiellement de faux signaux s'ils ne sont pas interprétés correctement.
• Volume diminué : lorsque le volume diminue, le MFI peut devenir moins sensible aux mouvements des prix. Cela peut entraîner le respect de l'IMF en territoire sur l'achat ou le survente pendant de plus longues périodes, ce qui entraîne potentiellement des opportunités manquées ou de faux signaux.

Pour atténuer l'impact des changements de volume sur l'IMF, les commerçants peuvent:

• Utilisez une période plus longue pour calculer le MFI pour lisser les fluctuations à court terme en volume.
• Combinez le MFI avec d'autres indicateurs , tels que le VMA, pour confirmer les signaux et réduire la probabilité de faux positifs.
• Surveiller séparément les tendances du volume pour comprendre le contexte des lectures MFI. Si le volume est systématiquement élevé ou faible, il peut fournir des informations supplémentaires sur la force des signaux MFI.

Exemple pratique de combinaison MFI et VMA

Voyons un exemple pratique de la façon d'utiliser MFI et VMA ensemble dans une stratégie de trading:

• Choisissez une crypto-monnaie : pour cet exemple, utilisons Bitcoin (BTC).
• Réglez les périodes : calculez le MFI à l'aide d'une période de 14 jours et du VMA en utilisant une période de 20 jours.
• Tracez les indicateurs : tracez à la fois le MFI et le VMA sur le même graphique pour BTC.

Maintenant, analysons le graphique:

• Scénario haussier : si le MFI monte au-dessus de 50 et que le VMA augmente également, il suggère une forte pression d'achat et une tendance optimiste potentielle. Les commerçants pourraient envisager d'entrer dans une position longue.
• Scénario baissier : si le MFI tombe en dessous de 50 et que le VMA diminue également, il indique une forte pression de vente et une tendance baissière potentielle. Les commerçants pourraient envisager d'entrer dans une position courte.
• Scénario de divergence : si le prix du BTC fait des sommets plus élevés, mais que le MFI fait des hauts plus bas et que le VMA est également en baisse, il suggère une divergence baissière. Les commerçants pourraient envisager de quitter des positions longues ou de saisir des positions courtes.
• Scénario de surbound / supervente : si le MFI est supérieur à 80 et que le VMA est en baisse, cela suggère que la pression d'achat s'affaiblit. Les commerçants pourraient envisager de prendre des bénéfices sur de longues positions. Inversement, si le MFI est inférieur à 20 et que le VMA augmente, cela indique que la pression de vente diminue. Les commerçants pourraient envisager de saisir de longues positions.

Questions fréquemment posées

Q: Le MFI peut-il être utilisé comme indicateur autonome pour les décisions de négociation?

R: Bien que le MFI puisse fournir des informations précieuses sur l'achat et la vente de pression, il est généralement plus efficace lorsqu'il est utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs, tels que le VMA. S'appuyer uniquement sur l'IMF peut entraîner de faux signaux, en particulier sur les marchés volatils.

Q: À quelle fréquence le MFI et le VMA doivent-ils être recalculés?

R: La fréquence de recalcul du MFI et du VMA dépend du délai de négociation. Pour les commerçants à court terme, des recalculs quotidiens peuvent être nécessaires, tandis que les investisseurs à long terme peuvent recalculer chaque semaine ou mensuellement. Il est important d'aligner la fréquence de recalcul avec la stratégie de trading.

Q: Y a-t-il des crypto-monnaies où la combinaison MFI et VMA est particulièrement efficace?

R: L'efficacité de la combinaison MFI et VMA peut varier entre différentes crypto-monnaies. Généralement, il a tendance à être plus fiable pour les crypto-monnaies avec une liquidité et un volume de trading plus élevés, tels que Bitcoin et Ethereum. Pour les crypto-monnaies moins liquides, les signaux peuvent être moins fiables en raison des fluctuations de prix et de volume plus importantes.

Q: Le MFI et le VMA peuvent-ils être utilisés pour n'importe quel délai de négociation?

R: Oui, le MFI et le VMA peuvent être utilisés sur divers délais de négociation, du trading intraday à l'investissement à long terme. Cependant, la période choisie pour calculer ces indicateurs doit être ajustée en fonction du délai de négociation pour s'assurer qu'ils sont pertinents et efficaces.