Comment définir un stop-loss OKX Futures qui ne clôture qu'une partie de votre position ?

Comprendre la clôture partielle de position dans OKX Futures

1. OKX Futures prend en charge la fermeture partielle de position via les types d'ordres ordType=take_profit_stop ou ordType=stop_market lorsqu'ils sont combinés avec des paramètres sz explicites.

2. Contrairement aux déclencheurs de liquidation complète de la position, un ordre stop-loss d'une taille définie ne nécessite pas que la totalité de la position ouverte soit active au moment de l'exécution : il n'agit que sur la quantité spécifiée dans la demande.

3. Le champ posSide doit correspondre au côté de la position existante (longue ou courte), sinon la commande sera rejetée avec le code d'erreur 51000.

4. Lors du passage d'une telle commande, OKX valide si la taille demandée est inférieure ou égale à la taille de position actuellement disponible ; le dépasser entraîne un rejet immédiat.

5. Les ordres stop-loss partiels apparaissent comme des entrées indépendantes dans l'historique des ordres et ne modifient pas le prix d'entrée moyen de la position d'origine ni l'utilisation de la marge pour la partie restante.

Construction de commande étape par étape à l'aide de python-okx

1. Initialisez TradeAPI avec les informations d'identification appropriées et définissez flag='0' pour le trading réel ou flag='1' pour le mode démo.

2. Récupérez les détails de la position actuelle à l'aide de AccountAPI.get_positions() pour confirmer pos , avgPx et posSide .

3. Calculez la valeur exacte sz sous la forme d'une chaîne représentant le nombre de contrats ou d'unités d'actifs de base à clôturer – par exemple, « 0,05 » pour BTC-USDT-SWAP si vous détenez 0,1 BTC.

4. Construisez la charge utile de l'ordre stop-market avec les champs obligatoires : instId , tdMode='isolated' ou tdMode='cross' , side , ordType='stop_market' , sz , stpAct='close' et slTriggerPx .

5. Soumettez via TradeAPI.place_order() . Une réponse réussie renvoie ordId , state='live' et accFillSz égaux à zéro jusqu'à ce qu'ils soient déclenchés.

Contraintes et comportement des paramètres clés

1. Le slTriggerPx doit se situer en dehors du prix actuel du marché pour les positions longues (ci-dessous) et les positions courtes (ci-dessus) ; sinon, la commande se déclenche immédiatement après sa soumission.

2. Si tdMode='isolated' , le slTriggerPx est validé par rapport au solde de marge isolé et à l'effet de levier de position — une marge insuffisante entraîne le rejet avant le placement.

3. Les commandes avec ordType='stop_limit' nécessitent à la fois slTriggerPx et slOrderPx ; ils ne prennent pas en charge la fermeture partielle à moins qu'ils ne soient explicitement dimensionnés — la même logique sz s'applique.

4. Le déclenchement ne garantit pas l'exécution à slTriggerPx ; les ordres de marché sont exécutés au meilleur prix disponible après le déclenchement, qui peut différer considérablement en cas de forte volatilité.

5. Aucun ajustement automatique ne se produit si la taille de la position sous-jacente change entre le placement de l'ordre et le déclenchement — l'ordre exécute uniquement la sz initialement déclarée, même si la position a depuis été réduite manuellement.

Vérification et suivi post-exécution

1. Utilisez TradeAPI.get_order(instId, ordId) pour interroger l'état jusqu'à ce que state='filled' ou state='canceled' .

2. Vérifiez la taille exécutée par rapport à fillSz dans la réponse détaillée de la commande : cette valeur reflète la quantité réellement fermée, et non la taille demandée.

3. Interrogez l'état de position mis à jour via AccountAPI.get_positions() pour vérifier la position restante et la disponibilit recalculée.

4. Inspectez TradeAPI.get_fills() avec les filtres temporels appropriés pour récupérer les données d'exécution au niveau des transactions, notamment px , sz et fee .

5. Activez les positions et les commandes des canaux privés WebSocket pour recevoir des mises à jour en temps réel sans surcharge d'interrogation.

Foire aux questions

Q : Puis-je passer plusieurs ordres stop-loss partiels ciblant différentes parties de la même position ? R : Oui. Chaque ordre fonctionne indépendamment tant que la taille totale de tous les ordres stop en direct ne dépasse pas la position actuelle. OKX n'applique pas la validation cumulative au moment du placement.

Q : Un ordre stop-loss partiel affecte-t-il le prix de liquidation de ma position ? R : Seule la partie non clôturée influence les calculs de liquidation. Le segment fermé est retiré de l'utilisation de la marge et de l'exposition au risque immédiatement après son exécution.

Q : Que se passe-t-il si ma position est partiellement fermée par un autre ordre avant le déclenchement du stop-loss ? R : Le stop-loss exécute toujours son sz initialement spécifié. Si ce montant dépasse la position mise à jour, la commande échoue avec le code d'erreur 51003 (« Taille de position insuffisante »).

Q : Existe-t-il un moyen d’annuler un seul des nombreux ordres stop-loss partiels actifs ? R : Oui. Chaque commande a un ordId unique. Appelez TradeAPI.cancel_order(instId, ordId) avec l'ID spécifique pour le supprimer sans affecter les autres.