Comment calculer le PNL réalisé d'une transaction à terme Gate.io après la clôture ?

Comprendre la définition PNL réalisée

1. Le PNL réalisé fait référence au bénéfice ou à la perte net bloqué après la clôture complète d'une position à terme sur Gate.io.

2. Il exclut tous les gains ou pertes non réalisés qui restent ouverts pendant la négociation active.

3. Cette mesure n'est calculée qu'une seule fois par cycle de vie de position, déclenchée exclusivement lors de l'exécution de l'ordre et de la confirmation du règlement.

4. La valeur reflète les résultats réels libellés en USDT après déductions des frais et règlements des taux de financement accumulés jusqu'au moment de la clôture.

5. Gate.io affiche les PNL réalisés dans les onglets « Historique des commandes » et « Historique des financements », avec des horodatages alignés sur l'heure UTC d'exécution des transactions.

Composants de calcul de base

1. Le prix d’entrée et le prix de sortie sont extraits directement des enregistrements d’ordres exécutés, et non des valeurs estimées ou moyennes.

2. La taille de la position est mesurée en contrats, convertis en unités d'actifs de base en utilisant le multiplicateur de contrat défini pour chaque symbole (par exemple, 0,001 BTC par contrat pour BTC-USDT).

3. Les frais de négociation incluent les taux du preneur et du fabricant appliqués à l'entrée et à la sortie, provenant du niveau VIP actuel de l'utilisateur et enregistrés dans le registre des frais.

4. Les paiements de financement reçus ou payés pendant la période de détention sont additionnés à partir de tous les intervalles de financement survenant entre les horodatages d'entrée et de sortie.

5. Les cotisations ou les récupérations au fonds d'assurance sont exclues du PNL réalisé, à moins qu'elles ne soient explicitement réglées dans le cadre de la liquidation de la position finale.

Logique de calcul étape par étape

1. Déterminer la direction de la position nette : utilisation des positions longues (prix de sortie − prix d'entrée), utilisation des positions courtes (prix d'entrée − prix de sortie).

2. Multipliez le delta directionnel par la taille de la position dans les unités d'actif de base pour obtenir le PnL brut dans la devise de base.

3. Convertissez le PnL brut en devise de cotation (USDT) en utilisant le prix de sortie pour les positions longues ou le prix d'entrée pour les positions courtes, en fonction de la convention de règlement.

4. Soustrayez le total des frais de négociation encourus lors des événements d'entrée et de sortie du montant converti.

5. Ajoutez ou soustrayez les transferts de financement cumulés enregistrés entre les heures d'ouverture et de fermeture, vérifiés par rapport au point de terminaison de l'API de l'historique de financement.

Ajustements spécifiques à la plate-forme

1. Gate.io applique des ajustements de désendettement automatique uniquement lors de liquidations forcées ; ceux-ci apparaissent séparément dans la section « Règlement ADL » et ne modifient pas le calcul du PNL réalisé.

2. Les positions à marge croisée calculent le PNL réalisé en utilisant les modifications du solde du portefeuille plutôt que des deltas de marge isolés, ce qui nécessite un rapprochement entre les sous-comptes.

3. Les clôtures partielles déclenchent une allocation proportionnelle des frais et du financement, chaque segment générant sa propre entrée PnL réalisée par ordre chronologique.

4. Les garanties multidevises (par exemple, en utilisant l'ETH comme marge pour les contrats BTC-USDT) introduisent une exposition au taux de change, mais les PNL réalisés restent libellés et réglés uniquement en USDT.

5. La protection contre le solde négatif réinitialise le plancher PNL réalisé à zéro sans correction rétroactive — aucune valeur négative n'apparaît dans les rapports officiels.

Foire aux questions

Q : Gate.io inclut-il le glissement dans le calcul PNL réalisé ? Le glissement n'est pas une entrée explicite dans la formule. Il est intrinsèquement intégré à la différence entre le prix de l'ordre prévu et le prix réellement exécuté, qui devient le prix d'entrée ou de sortie officiel utilisé dans tous les calculs en aval.

Q : Les taux de financement sont-ils appliqués en continu ou uniquement aux horodatages de règlement ? Les taux de financement sont appliqués à intervalles fixes de 8 heures (00h00, 08h00, 16h00 UTC). Chaque application génère une transaction discrète enregistrée dans l'historique de financement, et seules celles se situant strictement entre les heures d'ouverture et de fermeture de la position contribuent au PNL réalisé.

Q : Le PNL réalisé peut-il être recalculé si une transaction est annulée avant son exécution complète ? Non. Les commandes annulées ne génèrent aucun PNL réalisé. Seules les positions entièrement remplies puis clôturées génèrent des entrées PNL réalisées non nulles dans le système.

Q : Existe-t-il une différence dans le traitement des PNL réalisés entre les contrats avec marge USDT et avec marge pièces ? Oui. Pour les contrats avec marge de pièces, le PNL réalisé est libellé dans l'actif de base (par exemple, BTC), et non dans l'USDT. Gate.io le convertit en USDT pour l'afficher en utilisant le prix de sortie, mais le règlement sous-jacent reste natif de l'actif.