Formule de calcul du contrat BingX

Comprendre la formule de calcul des contrats BingX permet aux traders de naviguer dans le monde complexe du trading de contrats, de calculer efficacement la valeur du contrat, les profits et les pertes, les paiements des taux de financement, les exigences de marge et les paramètres de liquidation.

Nov 25, 2024 at 08:10 am

Formule de calcul de contrat BingX : un guide complet

Comprendre la formule de calcul derrière une plateforme de trading de contrats est crucial pour un trading réussi. BingX, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, propose un ensemble complet de types de contrats avec des méthodes de calcul distinctes. Ce guide approfondit la formule de calcul des contrats BingX, fournissant une explication étape par étape de chaque composant afin de donner aux traders les connaissances dont ils ont besoin pour naviguer dans le monde complexe du trading de contrats.

Étape 1 : Comprendre les bases du contrat

1. Contrat : Un contrat est un instrument financier qui représente un accord pour acheter ou vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé à une date future.
2. Prix ​​​​mark : le prix mark est un prix d'indice en temps réel dérivé de la moyenne pondérée des transactions récentes sur plusieurs bourses. Il sert de prix de référence pour les calculs du contrat.
3. Prix ​​de l'indice : Le prix de l'indice est un prix de référence qui reflète la valeur marchande au comptant de l'actif sous-jacent. Il est généralement basé sur des données provenant de fournisseurs de données réputés.
4. Taux de financement : Le taux de financement est un paiement périodique effectué entre les positions longues et courtes pour garantir que le prix du contrat reste étroitement aligné sur le prix de l'indice.
5. Effet de levier : L'effet de levier est un mécanisme qui permet aux traders d'amplifier leurs profits et pertes potentiels en empruntant des fonds à la bourse. Il est exprimé sous forme de ratio, par exemple 10x ou 20x.

Étape 2 : Calcul de la valeur du contrat

1. Valeur du contrat = Taille du contrat Mark Price Leverage

• Taille du contrat : la taille du contrat représente le nombre d'actifs sous-jacents représentés par chaque contrat.
• Prix ​​de référence : Le prix de référence est le prix de référence utilisé pour l'évaluation du contrat.
• Effet de levier : L'effet de levier appliqué à la position augmente les profits ou les pertes potentiels.

Par exemple : un contrat BTCUSDT avec une taille de contrat de 0,01 BTC, un prix nominal de 20 000 $ et un effet de levier de 10x aurait une valeur contractuelle de 20 000 $ 0,01 10 = 20 000 $.

Étape 3 : Calcul des profits et pertes (PnL)

1. PnL non réalisé = (prix de référence - prix d'entrée) effet de levier sur la taille du contrat

• Prix ​​​​mark : le prix mark actuel du contrat.
• Prix ​​d'entrée : Le prix auquel la position a été saisie.
• Taille du contrat : nombre d'actifs sous-jacents représentés par chaque contrat.
• Effet de levier : l'effet de levier appliqué à la position.

Par exemple : si le prix nominal du contrat BTCUSDT atteint 20 500 $ et que le prix d'entrée était de 20 000 $, le PnL non réalisé serait de (20 500 $ - 20 000 $) 0,01 10 = 500 $.

2. PnL réalisé = (Prix de sortie - Prix d'entrée) Effet de levier sur la taille du contrat

• Prix ​​de sortie : Le prix auquel la position a été liquidée.
• Prix ​​d'entrée : Le prix auquel la position a été saisie.
• Taille du contrat : nombre d'actifs sous-jacents représentés par chaque contrat.
• Effet de levier : l'effet de levier appliqué à la position.

Par exemple : si le contrat BTCUSDT est clôturé à 21 000 $, le PnL réalisé serait (21 000 $ - 20 000 $) * 0,01 * 10 = 1 000 $.

Étape 4 : Calcul du paiement du taux de financement

1. Paiement du taux de financement = Taux de financement Taille du contrat Intervalle du taux de financement

• Taux de financement : taux de paiement périodique entre les positions longues et courtes.
• Taille du contrat : nombre d'actifs sous-jacents représentés par chaque contrat.
• Intervalle du taux de financement : intervalle de temps auquel le taux de financement est appliqué.

Par exemple, si le taux de financement est de 0,01 %, la taille du contrat est de 0,01 BTC et l'intervalle du taux de financement est de 8 heures, le paiement du taux de financement serait de 0,01 % 0,01 8 = 0,000008 BTC.

Étape 5 : Gestion des marges

1. Marge initiale = Valeur du contrat * Ratio de marge initiale

• Valeur du contrat : La valeur du contrat calculée à l'aide de la formule de l'étape 2.
• Ratio de marge initiale : le pourcentage de la valeur du contrat requis en garantie.

2. Marge de maintenance = Valeur du contrat * Ratio de marge de maintenance

• Valeur du contrat : La valeur du contrat calculée à l'aide de la formule de l'étape 2.
• Ratio de marge de maintenance : le pourcentage minimum de la valeur du contrat qui doit être maintenu en garantie pour éviter la liquidation.

Étape 6 : Liquidation

1. Prix ​​de liquidation = Prix de référence * Seuil de liquidation

• Prix ​​​​mark : le prix mark actuel du contrat.
• Seuil de liquidation : niveau de prix auquel une position est automatiquement clôturée pour éviter de nouvelles pertes.

2. Frais de liquidation = Prix de liquidation * Taux des frais de liquidation

• Prix ​​de liquidation : Le prix auquel la position est liquidée.
• Taux des frais de liquidation : les frais facturés par la bourse pour la liquidation d'une position.

En comprenant parfaitement la formule de calcul des contrats BingX, les traders bénéficient d'un outil puissant pour évaluer le potentiel de profit, gérer les risques et prendre des décisions commerciales éclairées.