Comment éviter les problèmes de glissement dans le trading contractuel?

Comprendre le glissement dans le trading des contrats

Le glissement fait référence à la différence entre le prix attendu d'un métier et le prix réel exécuté. Dans le trading de contrats , en particulier dans les contrats à terme sur les crypto-monnaies ou les contrats perpétuels , un glissement peut se produire en raison de la volatilité élevée, de la faible liquidité ou des mouvements soudains du marché. Cet écart affecte souvent les bénéfices des commerçants et les stratégies de gestion des risques.

Sur les marchés à évolution rapide, les commandes peuvent ne pas être remplies au prix souhaité, entraînant des pertes de glissement . Comprendre ce concept est essentiel pour tout commerçant visant à optimiser sa stratégie d'exécution.

Choisir les bons types de commandes

Pour minimiser le glissement, la sélection du type de commande approprié est cruciale. Les commandes du marché s'exécutent instantanément au meilleur prix disponible, mais sont très susceptibles de glisser pendant les périodes volatiles. D'un autre côté, les commandes de limite permettent aux traders de fixer un prix spécifique auquel ils sont prêts à acheter ou à vendre, aidant à éviter les exécutions défavorables.

• Utilisez des commandes limites au lieu des commandes de marché lors de la saisie ou de la sortie des positions.
• Définissez un plafond de prix sur la quantité de glissement que vous êtes prêt à tolérer.
• Envisagez d'utiliser les ordres de limite d'arrêt au lieu d'ordres de stop-marché pour contrôler les prix d'exécution.

Ces ajustements aident à maintenir un meilleur contrôle sur les points d'entrée et de sortie, en particulier sur les marchés illiquides ou fluctuants rapidement.

Surveillance de la profondeur et de la liquidité du marché

La profondeur du marché reflète le volume des commandes d'achat et de vente à différents niveaux de prix. Un carnet de commandes plus profond indique une liquidité plus élevée, réduisant les chances de glissement. Les commerçants devraient évaluer la concentration de liquidité avant de passer des ordres importants.

• Examinez le carnet de commandes pour déterminer si votre commerce déplacera considérablement le marché.
• Évitez de négocier pendant les heures à faible volume ou sur des paires de trading moins populaires.
• Préférez le commerce sur les bourses avec des volumes de trading élevés et de fortes pools de liquidité.

En analysant ces facteurs, les commerçants peuvent anticiper un glissement potentiel et ajuster leurs stratégies en conséquence.

Le synchronisation des échanges stratégiquement

Le moment des métiers joue un rôle important dans la minimisation du glissement. Les marchés des crypto-monnaies sont connus pour les oscillations de prix nettes et imprévisibles, en particulier autour des événements d'actualités, des versions macroéconomiques ou des annonces spécifiques aux échanges.

• Évitez de placer les transactions pendant les périodes de volatilité élevée, sauf si nécessaire.
• Les échanges de planification pendant les heures de négociation de pointe lorsque l'activité du marché est la plus élevée .
• Restez au courant des grandes nouvelles ou événements liés à la crypto qui pourraient avoir un impact sur la stabilité des prix.

Le timing stratégique permet de garantir que les transactions sont exécutées plus près des prix prévus, réduisant les écarts inattendus.

Utilisation d'outils de trading avancés et d'API

De nombreuses plateformes de trading modernes offrent des outils et des fonctionnalités conçus pour réduire le glissement. Il s'agit notamment du routage des commandes intelligentes , des robots de trading algorithmique et de l'intégration d'API avec des capacités d'exécution à haute fréquence.

• Utilisez des routeurs de commande intelligents qui divisent les grandes commandes en plus petites pour éviter l'impact des prix.
• Utilisez des alertes TradingView ou des scripts personnalisés pour surveiller les points d'entrée optimaux.
• Connectez-vous aux échanges via des API à faible latence pour des vitesses d'exécution plus rapides.

Tirer parti de ces outils peut améliorer considérablement la qualité de l'exécution du commerce et réduire les risques de glissement.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q1: Le glissement peut-il être complètement éliminé dans le trading de contrats? Bien qu'il soit difficile d'éliminer complètement le glissement, en particulier sur les marchés de cryptographie volatils, les commerçants peuvent réduire considérablement son impact grâce à la planification stratégique, à la sélection du type de commande et à l'optimisation de la plate-forme.

Q2: En quoi le glissement diffère-t-il entre le trading au compteur et aux contrats? Dans le trading spot , le glissement affecte principalement les transactions d'achat / vente immédiates. Dans le trading de contrats , le glissement peut également influencer les calculs de liquidation de position et de financement , ce qui le rend plus complexe et plus impactant sur la santé globale du portefeuille.

Q3: Existe-t-il un pourcentage de tolérance de glissement standard pour les commerçants de crypto? Il n'y a pas de norme universelle, car la tolérance varie selon le commerçant, la stratégie et les conditions du marché. Cependant, de nombreux commerçants ont fixé une tolérance à glisser entre 0,5% et 2% , selon l'actif et la profondeur du marché.

Q4: Certaines crypto-monnaies sont-elles plus sujettes à un glissement que d'autres? Oui, les altcoins à petite capitalisation et les paires de trading à faible volume sont plus susceptibles de glisser en raison de la liquidité limitée. Les principales pièces comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) éprouvent généralement un glissement plus faible grâce à des volumes de trading plus élevés et à des marchés plus profonds.