Wann wird ein Preis als im Verhältnis zu VWAP als überkauftes Gebiet angesehen?

Preis über 2 Standardabweichungen über dem VWAP, insbesondere bei hohem Volumen und überbetbartem RSI, signalisiert die potenzielle Umkehrung und bietet eine kurze Einrichtung mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Aug 02, 2025 at 01:15 am

VWAP und seine Rolle in der technischen Analyse verstehen

Der Volumen gewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein Handels -Benchmark, der den Durchschnittspreis entspricht, an dem eine Kryptowährung im ganzen Tag gehandelt wurde, basierend auf Volumen und Preis. Es wird berechnet, indem die für jede Transaktion gehandelten Dollars addiert werden (Preis multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Einheiten) und dann durch die gehandelten Gesamteinheiten dividiert werden. Diese Metrik wird von Händlern häufig verwendet, um den beizulegenden Zeitwert eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum zu bewerten, der typischerweise innerhalb einer einzigen Handelssitzung ist.

Im Gegensatz zu einfachen Moving -Durchschnittswerten beinhaltet VWAP Volumen, wodurch die tatsächliche Marktaktivität mehr reflektiert wird. Wenn der aktuelle Preis über der VWAP liegt, deutet er vor, dass Käufer die Kontrolle haben und auf dem Bullish Dynamik hinweisen. Wenn der Preis unter dem VWAP liegt, signalisiert er, dass Verkäufer dominieren und den bärischen Druck widerspiegeln. Ein einfach über VWAP zu sein bedeutet jedoch nicht automatisch, dass ein Vermögenswert überkauft wird.

Definieren von überkauften Bedingungen im Vergleich zu VWAP

Ein Preis wird im Vergleich zu VWAP im Überbeugung von überbetetem Bereich angesehen, wenn er den VWAP -Niveau erheblich überschreitet, insbesondere wenn er von einem hohen Handelsvolumen und einem verlängerten Impuls begleitet wird. Während VWAP selbst keine überkauften oder überverkauften Schwellenwerte wie den relativen Stärkeindex (RSI) hat, verwenden Händler häufig Standardabweichungsbänder rund um VWAP, um extreme Preisabweichungen zu identifizieren.

Diese Banden, die allgemein als VWAP -Umschläge oder VWAP -Standardabweichungskanäle bezeichnet werden, werden auf ein oder zwei Standardabweichungen über und unterhalb der VWAP -Linie dargestellt. Wenn der Preis zwei Standardabweichungen über VWAP bewegt, wird er normalerweise als überkauft. Dies deutet darauf hin, dass der Vermögenswert im Vergleich zu seinem durchschnittlichen volumengewichteten Preis mit einer Prämie gehandelt werden kann, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Rückzugs oder einer Umkehrung des Mittelwerts erhöht wird.

So berechnen und anwenden Sie VWAP -Standardabweichungsbänder

Um festzustellen, ob ein Preis im Verhältnis zu VWAP überbetet wird, müssen Händler zunächst die Standardabweichung des Preises rund um VWAP berechnen. Der Prozess umfasst die folgenden Schritte:

• Sammeln Sie für jedes Zeitintervall (z. B. 1-minütige, 5-minütige Kerzen) Intraday-Preis- und Volumendaten .
• Berechnen Sie VWAP für jedes Intervall mit der Formel:
  VWAP = σ (Preis × Volumen) / σ -Volumen
• Berechnen Sie die Standardabweichung der Schlusspreise von VWAP im gleichen Zeitraum.
• Diagramm obere Banden bei VWAP + 1σ und VWAP + 2σ, wobei σ die Standardabweichung ist.

Die meisten Handelsplattformen wie TradingView oder Metatrader bieten integrierte VWAP-Indikatoren mit optionalen Abweichungsbändern an. Um sie zu aktivieren:

• Öffnen Sie das Diagramm für die gewünschte Kryptowährung (z. B. BTC/USDT).
• Suchen Sie nach dem VWAP -Indikator im Studien- oder Indikatorenmenü der Plattform.
• Passen Sie die Einstellungen an, um Standardabweichungsbänder anzuzeigen, die normalerweise als „VWAP mit Bändern“ oder „VWAP -Abweichung“ bezeichnet sind.
• Legen Sie den Abweichungsmultiplikator auf 2.0 ein, um starke überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu identifizieren.

Wenn der Preis die +2σ -Bande berührt oder überschreitet, wird er in Bezug auf VWAP allgemein als überkauft angesehen.

Bestätigung überkaufte Signale mit Volumen- und Impulsindikatoren

Während die Preisabweichung von VWAP ein starkes Signal ist, sollte sie nicht isoliert verwendet werden. Die Bestätigung der überkauften Bedingungen erfordert bestätigende Beweise aus Volumen- und Impulstromwerkstools. Zum Beispiel:

• Das sinkende Volumen Wenn der Preis die obere VWAP -Bande erreicht, kann dies darauf hindeuten, dass der Kaufdruck schwächer wird, was die überkaufte Hypothese verstärkt.
• Eine bärische Divergenz an RSI - wo der Preis einen höheren Hoch, aber RSI macht einen niedrigeren Höhepunkt - kann darauf hinweisen, dass der Verlust des Aufwärtsimpulses angeht.
• MACD -Histogramm schrumpft oder kreuzen unter der Signallinie in der Nähe des oberen VWAP -Bandes eine Bestätigung der potenziellen Umkehrung.

Händler achten auch auf Kerzenmuster wie bärische Verschleierung, Shooting Star oder Doji -Formationen in der Nähe der oberen VWAP -Band. Diese Muster erhöhen, wenn sie mit hoher Abweichung von VWAP auftreten, die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Rückzugs.

Praktische Handelsszenarien mit überkauften VWAP -Bedingungen

Berücksichtigen Sie ein Szenario, in dem der Preis für ETH/USDT in einer 15-minütigen Tabelle stark steigt und während einer Nachrichten-Rallye 2,3 Standardabweichungen über VWAP übertragen wird. Trotz des Aufwärtsimpulses erreicht der RSI 78, was auf ein überkauftes Gebiet hinweist. Gleichzeitig beginnt das Volumen abzunehmen und eine Schießsternkerze bildet sich auf dem Höhepunkt.

In diesem Fall ist der Zusammenfluss von Faktoren -Preis über +2σ aus VWAP , überkauftes RSI, sinkendem Volumen und ein barischer Kerzenstift-ein Kurzaufbau mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ein Händler könnte:

• Platzieren Sie einen kurzen Eintrag direkt unter dem Tiefpunkt der Schießsternkerze.
• Stellen Sie einen Stopp-Loss über den jüngsten Schwung hoch, um das Risiko zu verwalten.
• Zielen Sie einen Rückzug zurück in die VWAP -Linie oder das +1σ -Band als anfängliche Gewinnziele.

Ein weiteres Szenario ist die mittlere Umkehrstrategien in ranglebigen Märkten. Wenn BTC/USDT das +2σ -VWAP -Band wiederholt berührt und sich umkehrt, kann ein systematischer Händler Einträge automatisieren, wenn der Preis über dem Band mit RSI> 70 überschreitet und nach Umkehr zu VWAP beendet wird.

Häufige Fehlinterpretationen von überkauften VWAP -Signalen

Ein häufiger Fehler besteht darin, dass ein Preis über VWAP überkauft ist. Bei starken Aufschwächten kann der Preis über VWAP ohne Rückkehr bleiben, insbesondere wenn sich VWAP selbst nach oben schleppt. Die Hauptunterscheidung liegt im Grad der Abweichung und im Vorhandensein bestätigender Signale.

Ein weiteres Missverständnis ist es, den Zeitrahmen zu ignorieren. Bei geringeren Zeitrahmen wie 1-minütigen Diagrammen kann der Preis aufgrund von dünner Liquidität oder großen Marktaufträgen kurz über +2σ steigen, wodurch falsche überkostete Signale erzeugt werden. Diese sind weniger zuverlässig als ähnliche Abweichungen in 15-minütigen oder stündlichen Diagrammen, in denen das Volumen konsistenter ist.

Darüber hinaus kann der Preis bei Ereignissen mit hoher Volatilität wie Exchange-Listings oder makroökonomischen Ankündigungen über vWAP-Bänder für längere Zeiträume erhöht bleiben. Händler müssen beurteilen, ob der Umzug eher Teil eines Ausbruchs als einer überdehnten Rallye ist.

Häufig gestellte Fragen

Kann VWAP in täglichen Diagrammen zur überkauften Erkennung verwendet werden?

Ja, VWAP kann auf tägliche Diagramme angewendet werden, obwohl es häufiger für Intraday -Zeitrahmen verwendet wird. In den täglichen Diagrammen dient die +2σ -Bande immer noch als Referenz für überkaufte Bedingungen. Signale können jedoch aufgrund einer verringerten Datenkörnigkeit längere Bestätigungszeiten erfordern.

Verändert sich der überkostete VWAP -Niveau während der gesamten Handelssitzung?

Ja, VWAP wird mit jedem neuen Preis- und Volumendatenpunkt neu berechnet, sodass der +2σ -Level im Laufe der Sitzung dynamisch verändert . Das Band erweitert oder Verträge basierend auf der Entwicklung von Volatilität und Volumenmustern.

Ist es im Verhältnis zu VWAP ein Verkaufssignal für sich selbst zu sein?

Nein, es reicht nicht für sich aus. Eine überkaufte Erkrankung in Bezug auf VWAP sollte mit Volumenanalyse, Impulsindikatoren und Preisaktion kombiniert werden, um die Zuverlässigkeit eines potenziellen Umkehrsignals zu erhöhen.

Wie unterscheidet sich VWAP von einem einfachen gleitenden Durchschnitt in der überkauften Analyse?

VWAP beinhaltet die Volumengewichtung , wodurch es stärker auf signifikante Geschäfte reagiert, während ein einfacher gleitender Durchschnitt alle Preise gleichermaßen behandelt. Dies macht VWAP genauer bei der Identifizierung der echten durchschnittlichen Transaktionskosten und extremen Abweichungen vom beizulegenden Zeitwert.