Wie wirkt sich das Volumen auf den MFI -Indikator in Crypto aus?

Verständnis des MFI -Indikators im Kryptowährungshandel

Der Money Flow Index (MFI) ist ein Impulsoszillator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um den Geldfluss in oder aus einem Kryptowährungs -Vermögenswert über einen bestimmten Zeitraum zu messen. Im Gegensatz zum relativen Stärkeindex (RSI), der nur Preis berücksichtigt, umfasst das MFI Volumen , um eine umfassendere Sichtweise der Marktdynamik zu bieten. Der MFI reicht von 0 bis 100, wobei die Messwerte über 80 typischerweise überkleidete Bedingungen und unter 20 hinweisen, was zu überverkauften Werten hindeutet. Dies macht es zu einem wertvollen Instrument für Händler, die potenzielle Umkehrungen in Kryptomärkten bewerten.

Das Volumen spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung des MFI. Ohne Volumendaten würde sich der MFI nicht von den herkömmlichen preisbasierten Oszillatoren unterscheiden. Durch die Einbeziehung des Volumens kann der MFI nicht nur Preisänderungen, sondern auch die Stärke oder Überzeugung hinter diesen Bewegungen widerspiegeln. Zum Beispiel ein Preisschub, der von hohen Volumen signalisiert, starken Kaufdruck, den der MFI genauer erfasst als Werkzeuge, die das Volumen ignorieren.

Wie das Volumen in die MFI -Berechnung eingebaut wird

Die MFI -Berechnung umfasst mehrere Schritte, die alle sowohl auf Preis- als auch auf Volumendaten beruhen. Um den MFI zu berechnen:

• Der typische Preis wird für jeden Zeitraum als (hoch + niedrig + schließen) / 3 berechnet.
• Der Rohgeldfluss wird durch Multiplizieren des typischen Preises mit dem Volumen für diesen Zeitraum abgeleitet: typischer Preis × Volumen .
• Ein positiver und negativer Geldfluss wird durch Vergleich des aktuellen typischen Preises mit dem vorherigen bestimmt. Wenn es höher ist, wird der Rohgeldfluss als positiv angesehen. Wenn es niedriger ist, ist es negativ.
• Das Geldverhältnis wird dann berechnet, indem die Summe des positiven Geldflusses über einen festgelegten Zeitraum (normalerweise 14) durch die Summe des negativen Geldflusses geteilt wird.
• Schließlich wird der MFI als: 100 - [100 / (1 + Geldverhältnis)] berechnet.

Die Integration des Volumens in die Rohgeldflussstufe stellt sicher, dass die durch hohen Handelsvolumen unterstützten Preisbewegungen einen größeren Einfluss auf den MFI -Wert haben. Beispielsweise kann eine scharfe Preisanstieg des niedrigen Volumens zu einem bescheidenen MFI -Anstieg führen, während die gleiche Preisänderung des hohen Volumens den MFI in ein überkauftes Gebiet bringen könnte.

Einfluss des hohen Volumens auf die MFI -Messwerte

Wenn eine Kryptowährung ein hohes Handelsvolumen erfährt, reagiert der MFI dramatischer. Ein Volumenstaus während einer Aufwärtsprei Bewegung verstärkt den positiven Geldfluss, was zu einer raschen Erhöhung des MFI führt. Dies kann schnell überkaufte Bedingungen signalisieren, was darauf hindeutet, dass die Rallye möglicherweise nicht nachhaltig ist, wenn sie nicht durch das fortgesetzte Volumen unterstützt wird.

Umgekehrt erhöht ein starker Preisrückgang des hohen Volumens den negativen Geldfluss, wodurch der MFI schnell auf das überverkaufte Niveau sinkt. Dieses Szenario weist häufig auf Panikverkäufe oder starke Vertrieb durch große Inhaber hin. Händler beobachten unter hohem Volumenbedingungen auf Unterschiede zwischen Preis und MFI. Wenn der Preis beispielsweise ein neues Hoch erreicht, der MFI jedoch seinen vorherigen Spitzenwert auf niedrigeres Volumen nicht übertreibt, kann dies darauf hindeuten, dass der Dynamik schwächer wird.

Das hohe Volumen verbessert auch die Zuverlässigkeit von MFI -Signalen. Ein Crossover über 80 auf erheblichem Volumen wird als stärkeres Überkleidungssignal angesehen als ein, der in Perioden mit niedrigem Volumen auftritt, was möglicherweise die dünnen Marktbedingungen oder das Fehlen des Teilnehmerinteresses widerspiegeln.

Niedriges Volumen und seine Auswirkung auf die MFI -Genauigkeit

Im Gegensatz dazu kann ein niedriges Handelsvolumen MFI -Messwerte verzerren und ihren Vorhersagewert verringern. Wenn das Volumen niedrig ist, können sogar kleine Trades große Schwankungen im Rohgeldfluss verursachen, was zu unregelmäßigen MFI -Bewegungen führt. Dies ist besonders häufig bei Kryptowährungen mit kleinerer Caps mit begrenzter Liquidität.

Beispielsweise kann eine geringfügige Preiserhöhung in einem Altcoin mit niedrigem Volumen den typischen Preis leicht aufblasen, aber da das Volumen minimal ist, bleibt der resultierende Rohgeldfluss gering. Dies führt zu einer gedämpften MFI -Reaktion, die möglicherweise nicht die wahre Marktstimmung widerspiegelt. In ähnlicher Weise kann ein plötzlicher Preisspaziergang aufgrund einer Waltransaktion in einem Markt mit niedrigem Volumen den MFI vorübergehend aufblasen, was ein falsches überkettetes Signal erzeugt.

Händler verifizieren häufig MFI-Messwerte in Umgebungen mit niedrigem Volumen mit anderen Indikatoren wie On-Chain-Daten oder Bestellbuchtiefe. Das Ignorieren von Volumenkontext kann zu einer Fehlinterpretation von MFI -Signalen führen, insbesondere während der Konsolidierungsphasen oder Ferienperioden, in denen die Marktaktivität gedämpft ist.

Unter Verwendung von volumengewichteten MFI für eine verbesserte Analyse

Einige fortgeschrittene Händler wenden eine volumengewichtige Änderung an den Standard-MFI an, um die Rolle des Volumens weiter zu betonen. Dies beinhaltet die Anpassung der Gewichtung des Geldflusses jeder Periode basierend auf seinem Volumen im Vergleich zum Durchschnittsvolumen. Obwohl nicht Teil der Standard-MFI-Formel, kann diese Anpassung dazu beitragen, Geräusche von Kerzen mit niedrigem Volumen herauszufiltern.

Implementieren eines Volumengewichts MFI:

• Berechnen Sie das durchschnittliche Volumen über den gleichen Zeitraum für MFI (z. B. 14 Kerzen).
• Berechnen Sie für jede Kerze ein Volumenverhältnis: Stromvolumen / Durchschnittsvolumen .
• Multiplizieren Sie den Rohgeldfluss mit diesem Verhältnis, bevor Sie einen positiven und negativen Geldfluss summieren.
• Fahren Sie mit der Standard -MFI -Formel mit den angepassten Strömungen fort.

Diese Anpassung verstärkt den Einfluss von Hochvolumperioden und verringert den Einfluss von niedrigen Volumen, was zu einem glatteren und zuverlässigeren Oszillator führt. Es ist besonders nützlich in volatilen Kryptomärkten, auf denen das Volumen von einer Kerze zur nächsten wild schwanken kann.

Praktisches Beispiel: MFI und Volumen in Bitcoin Handel

Betrachten Sie ein Szenario, in dem Bitcoin über fünf Tage von 60.000 bis 65.000 US -Dollar steigt. In den ersten drei Tagen bleibt das Volumen durchschnittlich. Der MFI steigt von 50 auf 70 und spiegelt den stetigen Kaufdruck wider. Am vierten Tag steigt das Volumen von 200% überdurchschnittlich überdurchschnittlich an, wenn Institutionen in den Markt eintreten. Der typische Preis steigt geringfügig an, aber aufgrund des hohen Volumens steigt der Rohgeldstrom, der den MFI auf 85 erhöht, was ein überkauftes Gebiet entspricht.

Am fünften Tag steigt der Preis auf 66.000 US -Dollar, aber das Volumen fällt stark zurück. Der MFI erreicht nur 86 und zeigt eine bullische Divergenz - Price macht ein höheres Hoch, aber MFI nicht. Dies deutet auf eine schwächende Dynamik trotz des Preisanstiegs hin, was möglicherweise einen bevorstehenden Rückzug signalisiert. Händler, die diese Volumen-MFI-Beziehung beobachten, könnten in Betracht ziehen, Gewinne zu nehmen oder Stopp-Loss-Aufträge zu verschärfen.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert mit dem MFI, wenn das Volumen für eine Kerze Null ist? Wenn das Volumen Null ist, wird der Rohgeldfluss für diesen Zeitraum unabhängig von der Preisbewegung Null. Dies bedeutet, dass die Kerze weder zum positiven noch zum negativen Geldfluss beiträgt und in der MFI -Berechnung für diesen Zeitraum effektiv ignoriert wird. Dies ist in aktiven Kryptomärkten selten, kann jedoch in illiquiden Paaren oder bei Austauschausfällen auftreten.

Kann der MFI in Krypto auf Tick -Lautstärke verwendet werden? Ja, einige Plattformen verwenden das Zeckenvolumen (Anzahl der Geschäfte) als Proxy, wenn das echte Austauschvolumen nicht verfügbar ist. Das Zeckenvolumen entspricht jedoch nicht dem tatsächlichen gehandelten Volumen und kann den Geldfluss falsch darstellen. Das wahre Volumen aus zuverlässigem Austausch wird immer für eine genaue MFI -Berechnung bevorzugt.

Wie reagiert MFI während eines Krypto -Flash -Absturzes? Während eines Flash -Absturzes speisen die Lautstärke dramatisch, während der Preis sinkt. Dies führt zu einem negativen Geldfluss zu, um den MFI stark nach unten zu treiben, oft unter 20. Die Geschwindigkeit und das Volumen des Tropfens lassen den MFI den extremen Verkaufsdruck widerspiegeln, der einem Sprung vorangetrieben, wenn das Volumen danach austrocknet.

Ist MFI bei höheren Zeitrahmen in Krypto zuverlässiger? Höhere Zeitrahmen wie 4-Stunden- oder tägliche Kerzen produzieren tendenziell zuverlässigere MFI-Signale, da sie das Geräusch glätten und eine breitere Marktbeteiligung widerspiegeln. Niedrige Zeitrahmen (z. B. 1 Minute) sind anfällig für Whipsaws, insbesondere bei Bedingungen mit niedrigem Volumen, was MFI weniger zuverlässig macht.