Was reagiert mehr auf Preisänderungen: WMA oder SMA?

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) reagiert schneller als SMA, indem sie den jüngsten Preisen mehr Gewicht verleihen, was es ideal für zeitnahe Handelssignale in volatilen Kryptomärkten macht.

Jul 30, 2025 at 05:00 pm

Verständnis des gewichteten gleitenden Durchschnitts (WMA)

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) weist den jüngsten Preisdaten eine größere Bedeutung zu, was von Natur aus sensibler für neue Informationen ist. Im Gegensatz zu einfachen Durchschnittswerten wendet die WMA einen Gewichtungsfaktor an, der sich linear mit der Aktualität des Datenpunkts erhöht. Zum Beispiel wird in einem 5-Perioden-WMA der jüngste Preis mit 5 multipliziert, der Prior von 4 und so weiter auf 1 für den ältesten Preis. Diese gewichteten Werte werden dann summiert und durch die Summe der Gewichte geteilt (in diesem Fall 1+2+3+4+5 = 15). Diese mathematische Struktur stellt sicher, dass die jüngsten Preisbewegungen überproportional größere Auswirkungen auf den resultierenden Durchschnitt haben .

Aufgrund dieses Designs reagiert die WMA schneller, wenn sich die Preise verschieben. Händler, die sich auf rechtzeitige Signale verlassen, bevorzugen oft WMA, weil es die Verzögerung verringert. Wenn beispielsweise der Preis von Bitcoin an einem Tag von 40.000 bis 42.000 US -Dollar übersteigt, wird die WMA diese Änderung aufgrund des verstärkten Gewichts der neuesten Daten schneller widerspiegeln als andere bewegende Durchschnittswerte. Diese Reaktionsfähigkeit macht WMA in kurzfristigen Handelsstrategien besonders nützlich, bei denen das Timing von entscheidender Bedeutung ist.

Einfacher gleitender Durchschnitt verstehen (SMA)

Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) berechnet den arithmetischen Mittelwert einer Reihe von Preisen über eine definierte Anzahl von Perioden. Für eine 10-tägige SMA werden die Schlusspreise der letzten 10 Tage addiert und durch 10 geteilt. Jeder Preis im Zeitraum trägt gleichermaßen zum Endwert bei. Diese einheitliche Behandlung bedeutet, dass ältere Daten den gleichen Einfluss wie neuere Daten haben , was eine Zeitverzögerung in der Reaktion des Indikators auf Preisänderungen einführt.

Wenn eine plötzliche Preisspitze oder ein Rückgang der Preise auftritt, passt sich die SMA allmählich an. Wenn Ethereum beispielsweise in einer einzigen Sitzung von 2.500 USD auf 2.300 USD stark sinkt, absorbiert die SMA diese Änderung in den nächsten Zeiträumen langsam. Die vollständige Wirkung ist nicht unmittelbar, da der neue Preis den ältesten Preis im Berechnungsfenster ersetzen muss. Dieser inhärente Glättungseffekt macht den SMA weniger reaktiv, was für das Auslegen von Marktrauschen von Vorteil sein kann, aber schädlich, wenn schnelle Reaktion erforderlich ist.

Vergleich der Reaktionsgeschwindigkeit: WMA gegen SMA

Bei der Bewertung der Reaktionsfähigkeit liegt der Schlüsselunterschied darin, wie jeder durchschnittliche Zeit die Zeit behandelt. Der Schwerpunkt des WMA auf jüngste Daten ermöglicht es ihm, Preisbewegungen genauer zu verfolgen. Im Gegensatz dazu verdünnt die gleiche Gewichtung des SMA die Auswirkungen neuer Informationen . Infolgedessen weicht die WMA -Linie in einem Diagramm unter volatilen Marktbedingungen - wie während eines Flash -Absturzes oder einer plötzlichen Rallye - von der SMA ab und bewegt sich normalerweise schneller in Richtung der Preisänderung.

Betrachten Sie ein Szenario, in dem der Preis von Solana innerhalb von zwei Tagen von 100 USD auf 115 US -Dollar steigt. Ein 7-pro-proiod-WMA wird diesen Anstieg aufgrund des hohen Gewichts der letzten Schlusspreise fast sofort widerspiegeln. In der Zwischenzeit wird die 7-pro-Perioden-SMA eine allmählichere Steigung aufweisen, da sie die niedrigeren Preise von früher in der Woche durchschnittlich durchschnittlich hat. Dieser Unterschied in der Steigung zeigt, dass WMA frühere Signale für potenzielle Trendänderungen liefert , die für Einstiegs- und Ausstiegsentscheidungen von entscheidender Bedeutung sein können.

Praktische Schritte zur Implementierung von WMA und SMA auf Handelsplattformen

Um den Reaktionsdifferenzdifferenz aus erster Hand zu beobachten, können Händler beide Indikatoren auf den meisten Charting -Plattformen wie TradingView, Binance oder Metatrader einrichten. Im Folgenden finden Sie die Schritte, um sie hinzuzufügen und zu vergleichen:

• Öffnen Sie das Diagramm jeder Kryptowährung wie Cardano (ADA).
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anzeigen“, die sich normalerweise oben in der Schnittstelle befindet.
• Suchen Sie nach "einfachem gleitenden Durchschnitt" und fügen Sie ihn dem Diagramm hinzu.
• Stellen Sie den Zeitraum (z. B. 14) fest und bestätigen Sie.
• Wiederholen Sie den Vorgang, suchen Sie jedoch diesmal nach "gewichteten gleitenden Durchschnitt".
• Wenden Sie den gleichen Zeitraum (14) an, um einen fairen Vergleich zu gewährleisten.
• Passen Sie die Farben der beiden Linien (z. B. blau für SMA, rot für WMA) für Klarheit an.
• Beachten Sie, wie sich die rote (WMA) -Linie als Reaktion auf Preisänderungen stärker bewegt.

Diese Seite an Seite zeigt deutlich, dass WMA die Preisaktion enger umarmt als SMA, insbesondere bei schnellen Bewegungen. Die Lücke zwischen den beiden Linien erweitert sich genau, wenn die Volatilität zunimmt und die verringerte Verzögerung von WMA hervorhebt.

Verwenden von WMA und SMA in Handelssignalen

Händler verwenden häufig Crossover zwischen Preis und bewegten Durchschnittswerten oder zwischen zwei beweglichen Durchschnittswerten, um Signale zu generieren. Zum Beispiel tritt ein goldenes Kreuz auf, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einem langfristigen Überschreiten ist, was auf bullische Impuls hinweist. Bei der Verwendung von WMA in solchen Strategien tritt der Crossover eher früher als bei SMA auf.

Angenommen, ein Händler verwendet eine Kombination aus 9 Perioden und 21 Perioden. Wenn der Preis von Litecoin zu steigen beginnt, überschreitet das 9-pro-pro-WMA über das 21-pro-proiodische WMA, bevor derselbe Crossover mit SMA erscheint. Dieses frühere Signal kann zu schnelleren Handelseinträgen führen. Es erhöht jedoch auch das Risiko falscher Signale in abgehackten Märkten, da die WMA auf kurzlebige Schwankungen reagieren kann. Umgekehrt sind SMA -Crossovers langsamer, aber oft zuverlässiger bei der Bestätigung anhaltender Trends.

Volatilität und Indikatorempfindlichkeit

Kryptowährungsmärkte sind für eine hohe Volatilität bekannt, die die Unterschiede zwischen WMA und SMA verstärkt. In Zeiten schneller Preisschwankungen , wie sie bei großen Nachrichtenereignissen oder Austauschausfällen zu sehen sind, wird die Reaktionsfähigkeit der WMA besonders ausgeprägt. Es verfolgt die obere und untere Grenzen der Preisaktion genauer und bietet möglicherweise einen besseren Zeitpunkt für Skalping oder Tageshandel.

Diese Empfindlichkeit kann jedoch auch zu Whipsaws führen - Falsesignale, die durch Preisumkehrungen verursacht werden. Wenn beispielsweise Doge Münze aufgrund eines viralen Tweets und dann aufgrund zurückversackt, könnte das WMA ein Kaufsignal vorschlagen, das schnell ungültig wird. Die SMA, die glatter ist, würde wahrscheinlich überhaupt keine Crossover erzeugen und so das irreführende Signal vermeiden. Dieser Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit ist von zentraler Bedeutung für die Auswahl der beiden Indikatoren.

Häufig gestellte Fragen

Warum reagiert WMA schneller als SMA?

Die WMA weist den jüngsten Preisen höhere Gewichte zu , sodass jede Änderung der neuesten Daten einen stärkeren Einfluss auf den Durchschnitt hat. SMA behandelt alle Preise gleichermaßen, was seine Reaktion verzögert.

Kann ich SMA durch WMA in meiner vorhandenen Handelsstrategie ersetzen?

Ja, aber erwarten Sie frühere Ein- und Ausstiegssignale . Möglicherweise müssen Sie Ihre Risikomanagementregeln anpassen, um eine erhöhte Sensibilität und potenzielle falsche Signale zu berücksichtigen.

Ist WMA im Kryptohandel immer besser als SMA?

Nicht unbedingt. Während WMA reaktionsschneller ist, kann SMA Marktgeräusche besser herausfiltern . Die Auswahl hängt von Ihrem Handelsstil ab-hortenfristige Händler bevorzugen WMA, während langfristige Anleger möglicherweise SMA bevorzugen.

Wie berechne ich eine 5-pro-pro-WMA-WMA manuell?

Multiplizieren Sie den jüngsten Preis mit 5, den vorherigen bis 4 usw. bis zum ältesten mit 1. Summe diese Werte und dividiere durch die Summe der Gewichte (1+2+3+4+5 = 15). Das Ergebnis ist die 5-Perioden-WMA .