Wie viele Tage werden für die Abweichungsrate -Verzerrung verwendet? Wie kann man den kurzfristigen kritischen Wert bestimmen?

Einführung in die Verzerrung des Kryptowährungshandels

Im Bereich des Kryptowährungshandels ist die Abweichungsrate (Vorspannung) ein wichtiger technischer Indikator, der verwendet wird, um den Grad zu messen, in dem der aktuelle Preis eines Vermögenswerts von seinem gleitenden Durchschnitt abweicht. Dieser Indikator hilft den Händlern, potenzielle überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren, wodurch ihre Handelsentscheidungen führen. Die Anzahl der für die Berechnung der Verzerrung verwendeten Tage variiert je nach Strategie des Händlers, aber die gemeinsamen Perioden umfassen 5, 10 und 20 Tage. Das Verständnis, wie der kurzfristige kritische Wert der Verzerrung bestimmen kann, ist für den effektiven Handel wesentlich.

Berechnung der Verzerrung

Die Berechnung der Verzerrung beinhaltet eine einfache Formel:

[\ text {bias} = \ frac {\ text {aktueller Preis} - \ text {gleitendem Durchschnitt}} {\ text {gleitendem Durchschnitt} \ Times 100]

Hier kann der gleitende Durchschnitt der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) oder der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) sein, abhängig von der Präferenz des Händlers. Die Anzahl der für den gleitenden Durchschnitt verwendeten Tage wirkt sich direkt auf die Empfindlichkeit des Verzerrungsindikators aus. Eine kürzere Periode wie 5 Tage wird die Verzerrung stärker auf Preisänderungen reagieren , während ein längerer Zeitraum wie 20 Tage die Schwankungen ausgleicht und eine stabilere Maßnahme ermöglicht.

Gemeinsame Perioden für die Berechnung der Verzerrung

Händler verwenden häufig unterschiedliche Perioden für Voreingenommenheit, um ihren Handelsstrategien zu entsprechen. Die häufigsten Zeiträume umfassen:

• 5-tägige Voreingenommenheit : Geeignet für kurzfristige Händler, die schnelle Marktbewegungen erfassen möchten.
• 10-tägige Tendenz : Ein ausgewogener Ansatz, der von Händlern verwendet werden kann, die sowohl kurzfristige als auch mittelfristige Trends betrachten.
• 20-tägige Verzerrung : bevorzugt von Händlern mit einer längerfristigen Perspektive, da es einen stabileren Indikator bietet, der weniger von der täglichen Volatilität des Preises beeinflusst wird.

In jeder dieser Zeiträume können die Marktbedingungen eine andere Perspektive bieten, und Händler sollten diejenigen wählen, die am besten mit ihren Handelszielen und Risikotoleranz übereinstimmt.

Ermittlung des kurzfristigen kritischen Wertes der Verzerrung

Der kurzfristige kritische Wert der Verzerrung ist für Händler von entscheidender Bedeutung, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Dieser Wert hilft zu identifizieren, wann ein Vermögenswert potenziell überkauft oder überverkauft ist. Um den kurzfristigen kritischen Wert zu bestimmen, können Händler folgende Schritte befolgen:

• Analysieren Sie historische Daten : Schauen Sie sich die historischen Verzerrungswerte für den gewählten Zeitraum an. Identifizieren Sie Levels, auf denen der Preis tendenziell umgekehrt oder korrigiert wurde.
• Setzen Sie Schwellenwerte : Setzen Sie die Schwellenwerte für überkaufte und überverkaufte Bedingungen anhand historischer Daten. Eine Vorspannung über +5% könnte häufig auf eine überkaufte Erkrankung hinweisen, während eine Verzerrung von unter -5% auf eine überverkaufte Erkrankung hindeutet.
• Testen und Anpassen : Verwenden Sie den Backtesting, um zu sehen, wie diese Schwellenwerte in früheren Daten abschneiden. Passen Sie die Schwellenwerte bei Bedarf an, um die Genauigkeit der Signale zu verbessern.

Praktisches Beispiel für die Berechnung der Voreingenommenheit

Um zu veranschaulichen, wie die Verzerrung berechnet und verwendet wird, betrachten wir ein praktisches Beispiel. Angenommen, ein Händler überwacht den Preis von Bitcoin (BTC) und möchte eine 10-Tage-Verzerrung verwenden. Der aktuelle Preis für BTC beträgt 30.000 US-Dollar und der 10-Tage-SMA 29.500 USD. Die Verzerrung kann wie folgt berechnet werden:

[\ text {bias} = \ frac {30.000 - 29.500} {29.500} \ Times 100 = \ Frac {500} {29.500} \ Times 100 \ ca. 1,69 \%]

In diesem Beispiel ist die Verzerrung positiv, was darauf hinweist, dass der aktuelle Preis über dem gleitenden 10-Tage-Durchschnitt liegt. Wenn der kurzfristige kritische Wert des Händlers auf +5%festgelegt wird, würden sie den Markt zu diesem Zeitpunkt nicht als überkauft betrachten.

Verwenden von Verzerrungen in Handelsstrategien

Die Verzerrung kann in verschiedene Handelsstrategien integriert werden, um die Entscheidungsfindung zu verbessern. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Händler Voreingenommenheit verwenden:

• Trendbestätigung : Händler verwenden Verzerrungen, um die Richtung des Trends zu bestätigen. Eine positive Verzerrung in einem Aufwärtstrend und eine negative Verzerrung eines Abwärtstrends kann den Glauben des Händlers an die aktuelle Marktrichtung verstärken.
• Umkehrsignale : Wenn die Vorspannung extreme Werte erreicht (entweder überkauft oder überverkauft), kann sie potenzielle Umkehrungen signalisieren. Händler verwenden diese Informationen möglicherweise, um Geschäfte einzugeben oder zu beenden.
• Divergenz : Händler suchen auch nach Divergenzen zwischen Preis und Verzerrung. Wenn der Preis beispielsweise neue Höhen macht, aber keine Vorspannung ist, könnte dies auf eine schwächende Impuls und eine mögliche Umkehrung hinweisen.

Kombinieren der Verzerrung mit anderen Indikatoren

Um die Zuverlässigkeit von Handelssignalen zu erhöhen, wird die Verzerrung häufig in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren verwendet. Einige beliebte Kombinationen umfassen:

• Voreingenommenheit und relativer Stärkeindex (RSI) : RSI misst die Geschwindigkeit und Änderung der Preisbewegungen. Wenn sowohl Bias als auch RSI überkaufte oder überverkaufte Bedingungen hinweisen, kann es ein stärkeres Signal liefern.
• Vorspannung und konvergenzdivergenz (markes Durchschnitt) : MACD wird verwendet, um Trendrichtung und Impuls zu identifizieren. Durch die Kombination von Verzerrungen mit MACD kann Händlern die Trendstärke und die potenziellen Umkehrungen bestätigen.
• Vorspannungs- und Bollinger -Bänder : Bollinger -Bänder messen die Volatilität und liefern eine relative Definition von hohen und niedrigen Preisen. Wenn die Voreingenommenheit mit Bollinger -Bändern verwendet wird, können Händler überkaufte und überkaufte Bedingungen genauer identifizieren.

FAQs

F1: Kann eine Verzerrung für alle Kryptowährungen verwendet werden?

A1: Ja, die Verzerrung kann auf jede Kryptowährung angewendet werden. Die Wirksamkeit der Verzerrung kann jedoch je nach Liquidität und Volatilität der spezifischen Kryptowährung variieren. In hohem Maße flüchtige Vermögenswerte erfordern möglicherweise Anpassungen an den Vorspannungsschwellen, um größere Preisschwankungen zu berücksichtigen.

F2: Wie oft sollte die Verzerrung neu berechnet werden?

A2: Die Häufigkeit der Verzerrung der Neuberechnung hängt von der Handelsstrategie ab. Für kurzfristige Händler kann die tägliche Neuberechnung von Vorspannungen oder sogar Intraday vorteilhaft sein. Langfristige Händler berechnen möglicherweise die Voreingenommenheit wöchentlich oder monatlich neu, um sich mit ihrer breiteren Marktperspektive auszurichten.

F3: Ist es möglich, Bias -Berechnungen zu automatisieren?

A3: Ja, Bias -Berechnungen können mithilfe von Handelssoftware und Plattformen, die benutzerdefinierte Indikatoren unterstützen, leicht automatisiert werden. Mit vielen Plattformen können Händler die Formel eingeben und den gewünschten Zeitraum festlegen, wodurch die Verzerrungswerte automatisch aktualisiert werden, wenn neue Daten eingehen.

F4: Wie wirkt sich die Auswahl des gleitenden Durchschnitts auf Verzerrungen aus?

A4: Die Wahl zwischen SMA und EMA für den gleitenden Durchschnitt in Vorspannungsberechnungen wirkt sich auf die Reaktionsfähigkeit des Indikators aus. SMA bietet eine glattere Linie und macht eine Verzerrung weniger empfindlich gegenüber kurzfristigen Preisschwankungen. EMA hingegen verleiht den jüngsten Preisen mehr Gewicht und macht die Verzerrung mehr auf die aktuellen Marktbedingungen. Händler sollten den gleitenden Durchschnittstyp wählen, der am besten zu ihrem Handelsstil und dem Preisverhalten des Vermögenswerts passt.