Was ist das Konzept des Rohgeldflusses im MFI -Indikator für Crypto?

Verständnis des MFI -Indikators in der Kryptowährungsanalyse

Der Money Flow Index (MFI) ist ein technischer Oszillator, der im Kryptowährungshandel weit verbreitet ist, um die Stärke und Richtung des Geldes zu messen, das in und aus einem Vermögenswert fließt. Im Gegensatz zu herkömmlichen volumenbasierten Indikatoren enthält der MFI sowohl Preis- als auch Volumendaten, was es zu einem wertvollen Instrument für die Messmarktstimmung macht. Der MFI reicht typischerweise zwischen 0 und 100, wobei die Messwerte über 80 als überkauft und unter 20 überverkauft sind. Die Grundlage dieses Indikators liegt jedoch in einer weniger bekannten, aber entscheidenden Komponente: Rohgeldfluss . Diese Metrik dient vor der Normalisierung in den endgültigen MFI -Wert als vorläufige Berechnung.

Definieren von Rohgeldfluss

Der Rohgeldfluss ist die anfängliche Berechnung, die in der MFI -Formel verwendet wird und den Gesamtwert der Handelsaktivität für einen bestimmten Zeitraum darstellt. Es wird abgeleitet, indem der typische Preis eines Krypto -Vermögenswerts mit seinem Handelsvolumen über einen bestimmten Zeitrahmen multipliziert wird - innerhalb von 14 Perioden. Der typische Preis wird als Durchschnitt der hohen, niedrigen und engen Preise berechnet: (Hoch + niedrig + schließen) / 3 .

Wenn Bitcoin beispielsweise ein Hoch von 45.000 USD, ein Tief von 43.500 USD und einen Abschluss von 44.200 USD an einem bestimmten Tag hat, wäre der typische Preis: (45.000 + 43.500 + 44.200) / 3 = 44.233,33 USD .

Wenn der an diesem Tag gehandelte Volumen 10.000 BTC betrug, wäre der Rohgeldfluss: 44.233,33 × 10.000 = 442.333.300 USD .

Diese Zahl spiegelt den gesamten Geldwert wider, der in diesem Zeitraum ausgetauscht wird, und dient als Proxy für die Beteiligung der Anleger und die Kapitalbewegung.

Wie Rohgeldfluss sich vom Volumen unterscheidet

Während das Handelsvolumen die Anzahl der gehandelten Einheiten misst, stellt der Rohgeldfluss dies nach dem Preis an und bietet eine differenziertere Sicht auf die Marktaktivität. Ein Tag mit hohem Volumen mit minimaler Preisbewegung kann nicht eine starke Überzeugung hinweisen, aber ein hoher Rohgeldfluss deutet darauf hin, dass ein erhebliches Kapital eintritt oder ausgeht. Diese Unterscheidung ist auf Kryptomärkten von entscheidender Bedeutung, in denen Volatilität und Pump-and-Dump-Schemata häufig sind.

Zum Beispiel mag ein plötzlicher Anstieg des Doge -Münzvolumens signifikant erscheinen, aber wenn der Preis flach bleibt, ist der Rohgeldfluss relativ niedrig, was auf einen schwachen Kaufdruck hinweist. Umgekehrt führt ein mittelschwerer Volumenstaus mit einer starken Preiserhöhung zu einem hohen Rohgeldfluss, der eine starke Nachfrage signalisiert.

Rolle des Rohgeldflusses bei der MFI -Berechnung

Der Rohgeldfluss wird nicht isoliert verwendet - es ist der Baustein für die vollständige MFI -Berechnung. Der Prozess umfasst mehrere Schritte:

• Berechnen Sie den typischen Preis für jeden Zeitraum.
• Multiplizieren Sie den typischen Preis nach Volumen, um den Rohgeldfluss für diesen Zeitraum zu erhalten.
• Vergleichen Sie den typischen Preis des aktuellen Zeitraums mit dem vorherigen, um festzustellen, ob es sich um einen positiven Geldfluss (Preis erhöht) oder einen negativen Geldfluss (Preis gesenkt).
• Summe alle positiven Rohgeldströme über die Lookback -Periode (z. B. 14 Tage), um den gesamten positiven Geldfluss zu erzielen.
• Summe alle negativen Rohgeldströme über denselben Zeitraum, um den gesamten negativen Geldfluss zu erzielen.
• Berechnen Sie das Geldverhältnis als: Gesamtverlauf des positiven Geldflusses / Total Negative Geldfluss .
• Berechnen Sie schließlich MFI: 100 - (100 / (1 + Geldverhältnis)) .

Dieser Prozess zeigt, dass der Rohgeldfluss vor der Normalisierung die Richtung und Größe der Kapitalbewegung identifiziert ist.

Praktisches Beispiel für Rohgeldfluss im Kryptohandel

Angenommen, Sie analysieren Ethereum über ein 3-Tage-Fenster mit den folgenden Daten:

Tag 1 :

• Hoch: $ 3.200 | Niedrig: $ 3.100 | Schließung: $ 3.150 | Volumen: 50.000 ETH
• Typischer Preis: (3.200 + 3.100 + 3.150)/3 = 3.150 USD
• Rohgeldfluss: 3.150 × 50.000 = 157.500.000 USD

Tag 2 :

• Hoch: $ 3.300 | Niedrig: $ 3.150 | Schließung: $ 3.250 | Volumen: 60.000 ETH
• Typischer Preis: (3.300 + 3.150 + 3.250)/3 = $ 3.233,33
• Rohgeldfluss: 3.233,33 × 60.000 = 194.000.000 USD
• Preis erhöht → positives Geldfluss

Tag 3 :

• Hoch: $ 3.280 | Niedrig: $ 3.200 | Schließung: $ 3.220 | Volumen: 55.000 ETH
• Typischer Preis: (3.280 + 3.200 + 3,220)/3 = $ 3.233,33
• Rohgeldfluss: 3.233,33 × 55.000 = 177.833.150 USD
• Der Preis sank → negativer Geldfluss

In diesen drei Tagen:

• Gesamt positiver Geldfluss = $ 194.000.000
• Gesamtnegativer Geldfluss = $ 157.500.000 + 177.833.150 USD = 335.333.150 USD
• Geldverhältnis = 194.000.000 / 335.333.150 ≈ 0,578
• Mfi = 100 - (100 / (1 + 0,578)) ≈ 36,6

Dies zeigt, wie Rohgeldflusswerte direkt in den MFI einfließen, und beeinflusst, ob der Vermögenswert als überverkauft oder überkauft angesehen wird.

Häufige Missverständnisse über Rohgeldfluss

Einige Händler gehen davon aus, dass der Rohgeldfluss allein Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten signalisieren kann. Das ist falsch. Rohgeldfluss ist richtungsweise, aber nicht normalisiert. Ein hoher Wert bedeutet nicht von Natur aus bullischer Impuls - er muss in positiven und negativen Flüssen kontextualisiert werden. Ein weiteres Missverständnis ist, dass der Rohgeldfluss mit On-Chain-Transaktionsvolumen übereinstimmt. In Wirklichkeit wird es aus Exchange -Handelsdaten abgeleitet, nicht aus Blockchain -Transfers. Schließlich glauben einige, dass MFI nur für High-Cap-Kryptos gilt, aber es kann effektiv für Altcoins verwendet werden, vorausgesetzt, die Volumendaten sind zuverlässig.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann Rohgeldfluss negativ sein? Nein, Rohgeldfluss selbst ist immer ein positiver Wert, da es das Produkt von Preis und Volumen ist, die beide nicht negativ sind. Es wird jedoch als Teil des positiven oder negativen Geldflusses kategorisiert, basierend darauf, ob der typische Preis im Vergleich zur Vorperiode gestiegen ist oder gefallen ist.

F: Wird der Rohgeldfluss von Preislücken in Kryptomärkten beeinflusst? Ja. Kryptowährungen zeigen häufig Preislücken aufgrund von Handel oder Nachrichtenveranstaltungen rund um die Uhr. Diese Lücken beeinflussen die hohen und niedrigen Preise, die wiederum den typischen Preis und folglich den Rohgeldfluss beeinflussen. Eine große Lücke beim hohen Volumen erhöht den Rohgeldfluss erheblich.

F: Wie wirkt sich der Austauschdatenqualität auf die Genauigkeit des Rohgeldflusses aus? Schlechte oder manipulierte Volumendaten - hoffentlich an einigen kleineren Börsen - können den Rohgeldfluss verzerren. Für eine zuverlässige Analyse sollten Händler MFI für Vermögenswerte verwenden, die auf seriösen Börsen mit transparenten, überprüfbaren Volumenmetriken aufgeführt sind.

F: Betrachtet Rohgeldfluss Bid-Ask-Ausbreitung oder Ausrutscher? Nein. Der Rohgeldfluss wird anhand des typischen Preises berechnet, der auf hohen, niedrigen und schließen Preisen aus Candlestick -Daten basiert. Es berücksichtigt keine Transaktionskosten, Abschläge oder Bestellbüchentiefe. Es spiegelt ausgeführte Geschäfte wider, nicht theoretische Marktbedingungen.